Distribuição Cumulativa Um Calculadora

✖O preço atual das ações é o preço atual de compra do título.ⓘ Preço atual das ações [P_c]			+10% -10%
✖Preço de exercício da opção indica o preço predeterminado pelo qual uma opção pode ser comprada ou vendida quando exercida.ⓘ Preço de exercício da opção [K]			+10% -10%
✖A Taxa Livre de Risco é a taxa teórica de retorno de um investimento com risco zero.ⓘ Taxa livre de risco [R_f]			+10% -10%
✖A ação subjacente volátil é uma ação com um preço que flutua descontroladamente, atinge novos máximos e mínimos ou se move de forma irregular.ⓘ Ações subjacentes voláteis [v_us]			+10% -10%
✖O tempo de expiração do estoque ocorre quando o contrato de opções se torna nulo e não tem mais valor.ⓘ Hora de expirar o estoque [t_s]			+10% -10%

✖A Distribuição Cumulativa 1 aqui representa a função de distribuição normal padrão do preço das ações.ⓘ Distribuição Cumulativa Um [D₁]

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Fórmula

✖

Distribuição Cumulativa Um

Fórmula

`"D"_{"1"} = (ln("P"_{"c"}/"K")+("R"_{"f"}+"v"_{"us"}^2/2)*"t"_{"s"})/("v"_{"us"}*sqrt("t"_{"s"}))`

Exemplo

`"146.2577"=(ln("440"/"90")+("0.30"+("195")^2/2)*"2.25")/("195"*sqrt("2.25"))`

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Distribuição Cumulativa Um Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo

Fórmula Usada

Distribuição Cumulativa 1 = (ln(Preço atual das ações/Preço de exercício da opção)+(Taxa livre de risco+Ações subjacentes voláteis^2/2)*Hora de expirar o estoque)/(Ações subjacentes voláteis*sqrt(Hora de expirar o estoque))
D₁ = (ln(P_c/K)+(R_f+v_us^2/2)*t_s)/(v_us*sqrt(t_s))
Esta fórmula usa 2 Funções, 6 Variáveis

Funções usadas

ln - O logaritmo natural, também conhecido como logaritmo de base e, é a função inversa da função exponencial natural., ln(Number)
sqrt - Uma função de raiz quadrada é uma função que recebe um número não negativo como entrada e retorna a raiz quadrada do número de entrada fornecido., sqrt(Number)

Variáveis Usadas

Distribuição Cumulativa 1 - A Distribuição Cumulativa 1 aqui representa a função de distribuição normal padrão do preço das ações.
Preço atual das ações - O preço atual das ações é o preço atual de compra do título.
Preço de exercício da opção - Preço de exercício da opção indica o preço predeterminado pelo qual uma opção pode ser comprada ou vendida quando exercida.
Taxa livre de risco - A Taxa Livre de Risco é a taxa teórica de retorno de um investimento com risco zero.
Ações subjacentes voláteis - A ação subjacente volátil é uma ação com um preço que flutua descontroladamente, atinge novos máximos e mínimos ou se move de forma irregular.
Hora de expirar o estoque - O tempo de expiração do estoque ocorre quando o contrato de opções se torna nulo e não tem mais valor.

ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base

Preço atual das ações: 440 --> Nenhuma conversão necessária
Preço de exercício da opção: 90 --> Nenhuma conversão necessária
Taxa livre de risco: 0.3 --> Nenhuma conversão necessária
Ações subjacentes voláteis: 195 --> Nenhuma conversão necessária
Hora de expirar o estoque: 2.25 --> Nenhuma conversão necessária

ETAPA 2: Avalie a Fórmula

Substituindo valores de entrada na fórmula

D₁ = (ln(P_c/K)+(R_f+v_us^2/2)*t_s)/(v_us*sqrt(t_s)) --> (ln(440/90)+(0.3+195^2/2)*2.25)/(195*sqrt(2.25))

Avaliando ... ...

D₁ = 146.257733213869

PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída

146.257733213869 --> Nenhuma conversão necessária

RESPOSTA FINAL

146.257733213869 ≈ 146.2577 <-- Distribuição Cumulativa 1

(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

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Créditos

Criado por Vishnu K.

Faculdade de Engenharia BMS (BMSCE), Bangalore

Vishnu K. criou esta calculadora e mais 200+ calculadoras!

Verificado por Nayana Phulphagar

Institute of Chartered and Financial Analysts of India National College (Colégio Nacional ICFAI), HUBLI

Nayana Phulphagar verificou esta calculadora e mais 1400+ calculadoras!

< 14 Gestão Forex Calculadoras

Modelo de precificação de opções Black-Scholes-Merton para opção de compra

Vai Preço teórico da opção de compra = Preço atual das ações*Distribuição normal*(Distribuição Cumulativa 1)-(Preço de exercício da opção*exp(-Taxa livre de risco*Hora de expirar o estoque))*Distribuição normal*(Distribuição Cumulativa 2)

Modelo de três fatores Fama-Francês

Vai Excesso de retorno sobre ativos = Alfa Específico do Ativo+Beta em Forex*(Retorno sobre o portfólio de mercado-Taxa livre de risco)+(Sensibilidade do ativo para pequenas e médias empresas*Pequeno Menos Grande+Sensibilidade do ativo ao HML+Termo de erro)

Distribuição Cumulativa Um

Vai Distribuição Cumulativa 1 = (ln(Preço atual das ações/Preço de exercício da opção)+(Taxa livre de risco+Ações subjacentes voláteis^2/2)*Hora de expirar o estoque)/(Ações subjacentes voláteis*sqrt(Hora de expirar o estoque))

Taxa de juros de Vasicek

Vai Derivada da taxa curta = Velocidade de reversão média*(Média de longo prazo-Taxa curta)*Derivados*Período de tempo+Volatilidade no tempo*Derivados*Risco de mercado aleatório

Modelo de precificação de opções Black-Scholes-Merton para opção de venda

Vai Preço teórico da opção de venda = Preço de exercício da opção*exp(-Taxa livre de risco*Hora de expirar o estoque)*(-Distribuição Cumulativa 2)-Preço atual das ações*(-Distribuição Cumulativa 1)

Taxa futura

Vai Taxa futura = Taxa de câmbio à vista*ln((Taxa de juros interna-Taxa de juros estrangeira)*Hora de Maturidade)

Tamanho da posição em Forex

Vai Tamanho da posição em Forex = (Patrimônio da conta*Porcentagem de risco em Forex)/(Stop Loss em Pips*Valor do pip em Forex)

Lucro para comprador de chamadas

Vai Lucro para comprador de chamadas = max(0,Preço do ativo subjacente no vencimento-Preço do exercício)-Ligue para Premium

Distribuição Cumulativa Dois

Vai Distribuição Cumulativa 2 = Distribuição Cumulativa 1-Ações subjacentes voláteis*sqrt(Hora de expirar o estoque)

Paridade da taxa de juros

Vai Constante de taxa futura = Taxa de câmbio à vista*((1+Taxa de juros da moeda de cotação)/(1+Taxa de juros da moeda base))

Modelo de crescimento de Gordon

Vai Preço atual das ações = (Dividendo por ação)/(Taxa requerida de retorno-Taxa de crescimento constante de dividendos)

Pagamento para comprador de chamadas

Vai Pagamento para comprador de chamadas = max(0,Preço do ativo subjacente no vencimento-Preço do exercício)

Teoria da paridade do poder de compra usando inflação

Vai Fator de taxa de câmbio = ((1+Inflação no país de origem)/(1+Inflação em país estrangeiro))-1

Valor intrínseco

Vai Valor intrínseco = Compartilhar preços-Valor Base

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