Калькулятор от А до Я
🔍
Скачать PDF
Химия
Инженерное дело
финансовый
Здоровье
математика
физика
Кумулятивное распределение одно Калькулятор
финансовый
Детская площадка
Здоровье
Инженерное дело
математика
физика
Химия
↳
инвестиции
Банковское дело
Бизнес
Инвестиционная деятельность банков
Ипотека и недвижимость
Капитал
Международные финансы
налог
Общее распределение вероятностей
Общественные финансы
С фиксированным доходом ценных бумаг
Слияние и поглощение
ссуда
Стратегический финансовый менеджмент
Управление финансовыми институтами
Учет затрат
Финансовый учет
Чистая оплата
экономика
⤿
Форекс-менеджмент
Возврат инвестиций (ROI)
Доходность облигаций
Калькулятор процентных ставок
✖
Текущая цена акции – это текущая цена покупки ценных бумаг.
ⓘ
Текущая цена акций [P
c
]
+10%
-10%
✖
Цена исполнения опциона указывает заранее определенную цену, по которой опцион может быть куплен или продан при его исполнении.
ⓘ
Цена исполнения опциона [K]
+10%
-10%
✖
Безрисковая ставка — это теоретическая норма доходности инвестиций с нулевым риском.
ⓘ
Безрисковая ставка [R
f
]
+10%
-10%
✖
Волатильная базовая акция — это акция, цена которой сильно колеблется, достигает новых максимумов и минимумов или движется хаотично.
ⓘ
Волатильные базовые акции [v
us
]
+10%
-10%
✖
Время до истечения срока действия акций наступает, когда опционный контракт становится недействительным и больше не имеет никакой ценности.
ⓘ
Время до истечения срока действия запаса [t
s
]
+10%
-10%
✖
Кумулятивное распределение 1 здесь представляет собой стандартную функцию нормального распределения цены акций.
ⓘ
Кумулятивное распределение одно [D
1
]
⎘ копия
Шаги
👎
Формула
✖
Кумулятивное распределение одно
Формула
`"D"_{"1"} = (ln("P"_{"c"}/"K")+("R"_{"f"}+"v"_{"us"}^2/2)*"t"_{"s"})/("v"_{"us"}*sqrt("t"_{"s"}))`
Пример
`"146.2577"=(ln("440"/"90")+("0.30"+("195")^2/2)*"2.25")/("195"*sqrt("2.25"))`
Калькулятор
LaTeX
сбросить
👍
Скачать Форекс-менеджмент Формулы PDF
Кумулятивное распределение одно Решение
ШАГ 0: Сводка предварительного расчета
Используемая формула
Кумулятивное распределение 1
= (
ln
(
Текущая цена акций
/
Цена исполнения опциона
)+(
Безрисковая ставка
+
Волатильные базовые акции
^2/2)*
Время до истечения срока действия запаса
)/(
Волатильные базовые акции
*
sqrt
(
Время до истечения срока действия запаса
))
D
1
= (
ln
(
P
c
/
K
)+(
R
f
+
v
us
^2/2)*
t
s
)/(
v
us
*
sqrt
(
t
s
))
В этой формуле используются
2
Функции
,
6
Переменные
Используемые функции
ln
- Натуральный логарифм, также известный как логарифм по основанию e, является обратной функцией натуральной показательной функции., ln(Number)
sqrt
- Функция извлечения квадратного корня — это функция, которая принимает на вход неотрицательное число и возвращает квадратный корень из заданного входного числа., sqrt(Number)
Используемые переменные
Кумулятивное распределение 1
- Кумулятивное распределение 1 здесь представляет собой стандартную функцию нормального распределения цены акций.
Текущая цена акций
- Текущая цена акции – это текущая цена покупки ценных бумаг.
Цена исполнения опциона
- Цена исполнения опциона указывает заранее определенную цену, по которой опцион может быть куплен или продан при его исполнении.
Безрисковая ставка
- Безрисковая ставка — это теоретическая норма доходности инвестиций с нулевым риском.
Волатильные базовые акции
- Волатильная базовая акция — это акция, цена которой сильно колеблется, достигает новых максимумов и минимумов или движется хаотично.
Время до истечения срока действия запаса
- Время до истечения срока действия акций наступает, когда опционный контракт становится недействительным и больше не имеет никакой ценности.
ШАГ 1. Преобразование входов в базовый блок
Текущая цена акций:
440 --> Конверсия не требуется
Цена исполнения опциона:
90 --> Конверсия не требуется
Безрисковая ставка:
0.3 --> Конверсия не требуется
Волатильные базовые акции:
195 --> Конверсия не требуется
Время до истечения срока действия запаса:
2.25 --> Конверсия не требуется
ШАГ 2: Оцените формулу
Подстановка входных значений в формулу
D
1
= (ln(P
c
/K)+(R
f
+v
us
^2/2)*t
s
)/(v
us
*sqrt(t
s
)) -->
(
ln
(440/90)+(0.3+195^2/2)*2.25)/(195*
sqrt
(2.25))
Оценка ... ...
D
1
= 146.257733213869
ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу вывода
146.257733213869 --> Конверсия не требуется
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ
146.257733213869
≈
146.2577
<--
Кумулятивное распределение 1
(Расчет завершен через 00.004 секунд)
Вы здесь
-
Дом
»
финансовый
»
инвестиции
»
Форекс-менеджмент
»
Кумулятивное распределение одно
Кредиты
Сделано
Вишну К.
Инженерный колледж БМС
(БМССЕ)
,
Бангалор
Вишну К. создал этот калькулятор и еще 200+!
Проверено
Наяна Пульфагар
Институт дипломированных и финансовых аналитиков Национального колледжа Индии
(Национальный колледж ИКФАИ)
,
ХУБЛИ
Наяна Пульфагар проверил этот калькулятор и еще 1400+!
<
14 Форекс-менеджмент Калькуляторы
Модель ценообразования опциона Блэка-Шоулза-Мертона для опциона колл
Идти
Теоретическая цена опциона колл
=
Текущая цена акций
*
Нормальное распределение
*(
Кумулятивное распределение 1
)-(
Цена исполнения опциона
*
exp
(-
Безрисковая ставка
*
Время до истечения срока действия запаса
))*
Нормальное распределение
*(
Кумулятивное распределение 2
)
Кумулятивное распределение одно
Идти
Кумулятивное распределение 1
= (
ln
(
Текущая цена акций
/
Цена исполнения опциона
)+(
Безрисковая ставка
+
Волатильные базовые акции
^2/2)*
Время до истечения срока действия запаса
)/(
Волатильные базовые акции
*
sqrt
(
Время до истечения срока действия запаса
))
Трехфакторная модель Фамы-Френча
Идти
Избыточная рентабельность активов
=
Альфа для конкретного актива
+
Бета на Форексе
*(
Рыночный портфель
-
Безрисковая ставка
)+(
Чувствительность актива к малому и среднему бизнесу
*
Маленький минус большой
+
Чувствительность актива к HML
+
Срок ошибки
)
Процентная ставка Васичека
Идти
Производная от короткой ставки
=
Скорость изменения среднего значения
*(
Долгосрочное среднее значение
-
Короткая ставка
)*
Производные
*
Временной период
+
Волатильность во времени
*
Производные
*
Случайный рыночный риск
Модель ценообразования опциона Блэка-Шоулза-Мертона для опциона пут
Идти
Теоретическая цена опциона пут
=
Цена исполнения опциона
*
exp
(-
Безрисковая ставка
*
Время до истечения срока действия запаса
)*(-
Кумулятивное распределение 2
)-
Текущая цена акций
*(-
Кумулятивное распределение 1
)
Форвардный курс
Идти
Форвардный курс
=
Спотовый обменный курс
*
ln
((
Внутренняя процентная ставка
-
Иностранная процентная ставка
)*
Время взросления
)
Кумулятивное распределение два
Идти
Кумулятивное распределение 2
=
Кумулятивное распределение 1
-
Волатильные базовые акции
*
sqrt
(
Время до истечения срока действия запаса
)
Прибыль для покупателя звонка
Идти
Прибыль для покупателя звонка
=
max
(0,
Цена базового актива на момент истечения срока действия
-
Цена исполнения
)-
Звонок Премиум
Размер позиции на Форексе
Идти
Размер позиции на Форексе
= (
Средства на счете
*
Процент риска на Форексе
)/(
Стоп-лосс в пипсах
*
Стоимость пункта на Форексе
)
Паритет процентных ставок
Идти
Константа форвардного курса
=
Спотовый обменный курс
*((1+
Процентная ставка котируемой валюты
)/(1+
Процентная ставка базовой валюты
))
Выплата для покупателя звонка
Идти
Выплата для покупателя звонка
=
max
(0,
Цена базового актива на момент истечения срока действия
-
Цена исполнения
)
Модель роста Гордона
Идти
Текущая цена акций
= (
Дивиденд на акцию
)/(
Требуемая норма доходности
-
Постоянный темп роста дивидендов
)
Теория паритета покупательной способности с использованием инфляции
Идти
Фактор обменного курса
= ((1+
Инфляция в родной стране
)/(1+
Инфляция в зарубежной стране
))-1
Внутренняя ценность
Идти
Внутренняя ценность
=
Цена акции
-
Базовая стоимость
Кумулятивное распределение одно формула
Кумулятивное распределение 1
= (
ln
(
Текущая цена акций
/
Цена исполнения опциона
)+(
Безрисковая ставка
+
Волатильные базовые акции
^2/2)*
Время до истечения срока действия запаса
)/(
Волатильные базовые акции
*
sqrt
(
Время до истечения срока действия запаса
))
D
1
= (
ln
(
P
c
/
K
)+(
R
f
+
v
us
^2/2)*
t
s
)/(
v
us
*
sqrt
(
t
s
))
Дом
БЕСПЛАТНО PDF-файлы
🔍
Поиск
Категории
доля
Let Others Know
✖
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!