Aktualny Bond Yield Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Aktualna rentowność obligacji = Płatność bonami/Aktualna cena obligacji
CBY = CP/CBP
Ta formuła używa 3 Zmienne
Używane zmienne
Aktualna rentowność obligacji - Bieżąca rentowność obligacji reprezentuje dominującą stopę procentową, jaką obligacja lub papier wartościowy o stałym dochodzie zapewnia swoim właścicielom.
Płatność bonami - Płatność kuponowa to okresowa płatność odsetek, którą posiadacz obligacji otrzymuje w okresie pomiędzy emisją obligacji a terminem jej zapadalności.
Aktualna cena obligacji - Bieżąca cena obligacji to bieżąca zdyskontowana wartość przyszłego strumienia środków pieniężnych generowanego przez obligację.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Płatność bonami: 20 --> Nie jest wymagana konwersja
Aktualna cena obligacji: 150 --> Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
CBY = CP/CBP --> 20/150
Ocenianie ... ...
CBY = 0.133333333333333
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
0.133333333333333 --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
0.133333333333333 0.133333 <-- Aktualna rentowność obligacji
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Team Softusvista
Softusvista Office (Pune), Indie
Team Softusvista utworzył ten kalkulator i 600+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Himanshi Sharma
Bhilai Institute of Technology (KAWAŁEK), Raipur
Himanshi Sharma zweryfikował ten kalkulator i 800+ więcej kalkulatorów!

10+ Bond Yield Kalkulatory

Wycena obligacji kuponowych
Iść Bon kuponowy = Roczna stawka kuponu*((1-(1+Rentowność do terminu zapadalności (YTM))^(-Liczba płatności rocznie))/(Rentowność do terminu zapadalności (YTM)))+(Wartość nominalna w momencie zapadalności/(1+Rentowność do terminu zapadalności (YTM))^(Liczba płatności rocznie))
Yield to call w przypadku obligacji z możliwością wykupu
Iść Poddaj się wezwaniu = ((Płatność bonami+(Teoretyczna cena opcji kupna-Aktualna cena obligacji)/Liczba lat śledzenia wzrostu)/ ((Teoretyczna cena opcji kupna+Aktualna cena obligacji)/2))
Przybliżenie wypukłości wiązania
Iść Przybliżenie wypukłości wiązania = (Cena obligacji po zwiększeniu+Cena obligacji po obniżeniu-2*(Wartość obligacji))/(2*Wartość obligacji*(Zmiana stopy procentowej)^2)
Wydajność do dojrzałości
Iść Rentowność do terminu zapadalności (YTM) = (Płatność bonami+((Wartość nominalna-Cena)/Lata do dojrzałości))/((Wartość nominalna+Cena)/2)
Rentowność okresu utrzymywania
Iść Rentowność okresu utrzymywania = (Wypłacane odsetki+Wartość nominalna-Cena zakupu)/Wartość nominalna
Zerowa Obligacja kuponowa Efektywna rentowność
Iść Efektywna stopa zwrotu z obligacji zerokuponowych = (Wartość nominalna/Obecna wartość)^(1/Liczba okresów)-1
Wartość obligacji zerokuponowych
Iść Wartość obligacji zerokuponowych = Wartość nominalna/(1+Stopa zwrotu/100)^Czas na Dojrzałość
Stopa dyskonta banku
Iść Stopa dyskonta banku = (Rabat/Wartość nominalna)*(360/Dni do dojrzałości)*100
Rentowność rynku pieniężnego
Iść Rentowność rynku pieniężnego = Rentowność okresu utrzymywania*360/Czas do dojrzałości
Aktualny Bond Yield
Iść Aktualna rentowność obligacji = Płatność bonami/Aktualna cena obligacji

Aktualny Bond Yield Formułę

Aktualna rentowność obligacji = Płatność bonami/Aktualna cena obligacji
CBY = CP/CBP
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!