Wycena obligacji kuponowych Kalkulator

✖Roczna stopa kuponu to nominalna stopa zwrotu płacona z papieru wartościowego o stałym dochodzie.ⓘ Roczna stawka kuponu [C_A]			+10% -10%
✖Yield to Maturity (YTM) to całkowity oczekiwany zwrot z obligacji, jeżeli jest ona utrzymywana do końca okresu jej obowiązywania.ⓘ Rentowność do terminu zapadalności (YTM) [YTM]			+10% -10%
✖Liczba płatności w roku to liczba wpłat dokonanych w danym roku z tytułu odsetek od obligacji.ⓘ Liczba płatności rocznie [n_PYr]			+10% -10%
✖Wartość nominalna w terminie zapadalności to kwota pieniędzy, jaką emitent obiecuje spłacić obligatariuszom w terminie zapadalności obligacji.ⓘ Wartość nominalna w momencie zapadalności [P_vm]			+10% -10%

✖Obligacja kuponowa to rodzaj obligacji, która zawiera dołączone kupony i płaci okresowe (zwykle roczne lub półroczne) odsetki w trakcie jej trwania oraz według wartości nominalnej w terminie zapadalności.ⓘ Wycena obligacji kuponowych [CB]

⎘ Kopiuj

👎

Formuła

✖

Wycena obligacji kuponowych

Formuła

`"CB" = "C"_{"A"}*((1-(1+"YTM")^(-"n"_{"PYr"}))/("YTM"))+("P"_{"vm"}/(1+"YTM")^("n"_{"PYr"}))`

Przykład

`"976.7569"="0.05"*((1-(1+"0.01")^(-"12"))/("0.01"))+("1100"/(1+"0.01")^("12"))`

Kalkulator

LaTeX

Resetowanie

👍

Pobierać Bond Yield Formuły PDF PDF Image

Wycena obligacji kuponowych Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń

Formułę używana

Bon kuponowy = Roczna stawka kuponu*((1-(1+Rentowność do terminu zapadalności (YTM))^(-Liczba płatności rocznie))/(Rentowność do terminu zapadalności (YTM)))+(Wartość nominalna w momencie zapadalności/(1+Rentowność do terminu zapadalności (YTM))^(Liczba płatności rocznie))
CB = C_A*((1-(1+YTM)^(-n_PYr))/(YTM))+(P_vm/(1+YTM)^(n_PYr))
Ta formuła używa 5 Zmienne

Używane zmienne

Bon kuponowy - Obligacja kuponowa to rodzaj obligacji, która zawiera dołączone kupony i płaci okresowe (zwykle roczne lub półroczne) odsetki w trakcie jej trwania oraz według wartości nominalnej w terminie zapadalności.
Roczna stawka kuponu - Roczna stopa kuponu to nominalna stopa zwrotu płacona z papieru wartościowego o stałym dochodzie.
Rentowność do terminu zapadalności (YTM) - Yield to Maturity (YTM) to całkowity oczekiwany zwrot z obligacji, jeżeli jest ona utrzymywana do końca okresu jej obowiązywania.
Liczba płatności rocznie - Liczba płatności w roku to liczba wpłat dokonanych w danym roku z tytułu odsetek od obligacji.
Wartość nominalna w momencie zapadalności - Wartość nominalna w terminie zapadalności to kwota pieniędzy, jaką emitent obiecuje spłacić obligatariuszom w terminie zapadalności obligacji.

KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową

Roczna stawka kuponu: 0.05 --> Nie jest wymagana konwersja
Rentowność do terminu zapadalności (YTM): 0.01 --> Nie jest wymagana konwersja
Liczba płatności rocznie: 12 --> Nie jest wymagana konwersja
Wartość nominalna w momencie zapadalności: 1100 --> Nie jest wymagana konwersja

KROK 2: Oceń formułę

Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze

CB = C_A*((1-(1+YTM)^(-n_PYr))/(YTM))+(P_vm/(1+YTM)^(n_PYr)) --> 0.05*((1-(1+0.01)^(-12))/(0.01))+(1100/(1+0.01)^(12))

Ocenianie ... ...

CB = 976.756901665343

KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia

976.756901665343 --> Nie jest wymagana konwersja

OSTATNIA ODPOWIEDŹ

976.756901665343 ≈ 976.7569 <-- Bon kuponowy

(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Jesteś tutaj -

Dom » Budżetowy » Inwestycja » Bond Yield » Wycena obligacji kuponowych

Kredyty

Stworzone przez Wisznu K

BMS Wyższa Szkoła Inżynierska (BMSCE), Bangalore

Wisznu K utworzył ten kalkulator i 200+ więcej kalkulatorów!

Zweryfikowane przez Parminder Singh

Uniwersytet Chandigarh (CU), Pendżab

Parminder Singh zweryfikował ten kalkulator i 600+ więcej kalkulatorów!

< 10+ Bond Yield Kalkulatory

Wycena obligacji kuponowych

Iść Bon kuponowy = Roczna stawka kuponu*((1-(1+Rentowność do terminu zapadalności (YTM))^(-Liczba płatności rocznie))/(Rentowność do terminu zapadalności (YTM)))+(Wartość nominalna w momencie zapadalności/(1+Rentowność do terminu zapadalności (YTM))^(Liczba płatności rocznie))

Yield to call w przypadku obligacji z możliwością wykupu

Iść Poddaj się wezwaniu = ((Płatność bonami+(Teoretyczna cena opcji kupna-Aktualna cena obligacji)/Liczba lat śledzenia wzrostu)/((Teoretyczna cena opcji kupna+Aktualna cena obligacji)/2))

Przybliżenie wypukłości wiązania

Iść Przybliżenie wypukłości wiązania = (Cena obligacji po zwiększeniu+Cena obligacji po obniżeniu-2*(Wartość obligacji))/(2*Wartość obligacji*(Zmiana stopy procentowej)^2)

Wydajność do dojrzałości

Iść Rentowność do terminu zapadalności (YTM) = (Płatność bonami+((Wartość nominalna-Cena)/Lata do dojrzałości))/((Wartość nominalna+Cena)/2)

Rentowność okresu utrzymywania

Iść Rentowność okresu utrzymywania = (Wypłacane odsetki+Wartość nominalna-Cena zakupu)/Wartość nominalna

Zerowa Obligacja kuponowa Efektywna rentowność

Iść Efektywna stopa zwrotu z obligacji zerokuponowych = (Wartość nominalna/Obecna wartość)^(1/Liczba okresów)-1

Wartość obligacji zerokuponowych

Iść Wartość obligacji zerokuponowych = Wartość nominalna/(1+Stopa zwrotu/100)^Czas na Dojrzałość

Stopa dyskonta banku

Iść Stopa dyskonta banku = (Rabat/Wartość nominalna)*(360/Dni do dojrzałości)*100

Rentowność rynku pieniężnego

Iść Rentowność rynku pieniężnego = Rentowność okresu utrzymywania*360/Czas do dojrzałości

Aktualny Bond Yield

Iść Aktualna rentowność obligacji = Płatność bonami/Aktualna cena obligacji

Wycena obligacji kuponowych Formułę

Dom

BEZPŁATNY pliki PDF

🔍 Szukaj

Kategorie

Dzielić

Let Others Know

✖

Facebook

Twitter

Copied!