Wydajność do dojrzałości Kalkulator

✖Płatność kuponowa to okresowa płatność odsetek, którą posiadacz obligacji otrzymuje w okresie pomiędzy emisją obligacji a terminem jej zapadalności.ⓘ Płatność bonami [CP]			+10% -10%
✖Wartość nominalna to wartość nominalna lub wartość w dolarach papieru wartościowego podana przez emitenta.ⓘ Wartość nominalna [FV]			+10% -10%
✖Cena to ilość płatności lub rekompensaty przekazywana przez jedną stronę drugiej w zamian za jedną jednostkę towarów lub usług.ⓘ Cena [Price]			+10% -10%
✖Lata do wykupu to lata wymagane do wykupu obligacji.ⓘ Lata do dojrzałości [Yrs]			+10% -10%

✖Yield to Maturity (YTM) to całkowity oczekiwany zwrot z obligacji, jeżeli jest ona utrzymywana do końca okresu jej obowiązywania.ⓘ Wydajność do dojrzałości [YTM]

⎘ Kopiuj

👎

Formuła

✖

Wydajność do dojrzałości

Formuła

`"YTM" = ("CP"+(("FV"-"Price")/"Yrs"))/(("FV"+"Price")/2)`

Przykład

`"0.015686"=("20"+(("800"-"900")/"15"))/(("800"+"900")/2)`

Kalkulator

LaTeX

Resetowanie

👍

Pobierać Bond Yield Formuły PDF PDF Image

Wydajność do dojrzałości Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń

Formułę używana

Rentowność do terminu zapadalności (YTM) = (Płatność bonami+((Wartość nominalna-Cena)/Lata do dojrzałości))/((Wartość nominalna+Cena)/2)
YTM = (CP+((FV-Price)/Yrs))/((FV+Price)/2)
Ta formuła używa 5 Zmienne

Używane zmienne

Rentowność do terminu zapadalności (YTM) - Yield to Maturity (YTM) to całkowity oczekiwany zwrot z obligacji, jeżeli jest ona utrzymywana do końca okresu jej obowiązywania.
Płatność bonami - Płatność kuponowa to okresowa płatność odsetek, którą posiadacz obligacji otrzymuje w okresie pomiędzy emisją obligacji a terminem jej zapadalności.
Wartość nominalna - Wartość nominalna to wartość nominalna lub wartość w dolarach papieru wartościowego podana przez emitenta.
Cena - Cena to ilość płatności lub rekompensaty przekazywana przez jedną stronę drugiej w zamian za jedną jednostkę towarów lub usług.
Lata do dojrzałości - Lata do wykupu to lata wymagane do wykupu obligacji.

KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową

Płatność bonami: 20 --> Nie jest wymagana konwersja
Wartość nominalna: 800 --> Nie jest wymagana konwersja
Cena: 900 --> Nie jest wymagana konwersja
Lata do dojrzałości: 15 --> Nie jest wymagana konwersja

KROK 2: Oceń formułę

Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze

YTM = (CP+((FV-Price)/Yrs))/((FV+Price)/2) --> (20+((800-900)/15))/((800+900)/2)

Ocenianie ... ...

YTM = 0.0156862745098039

KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia

0.0156862745098039 --> Nie jest wymagana konwersja

OSTATNIA ODPOWIEDŹ

0.0156862745098039 ≈ 0.015686 <-- Rentowność do terminu zapadalności (YTM)

(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Jesteś tutaj -

Dom » Budżetowy » Inwestycja » Bond Yield » Wydajność do dojrzałości

Kredyty

Stworzone przez Team Softusvista

Softusvista Office (Pune), Indie

Team Softusvista utworzył ten kalkulator i 600+ więcej kalkulatorów!

Zweryfikowane przez Himanshi Sharma

Bhilai Institute of Technology (KAWAŁEK), Raipur

Himanshi Sharma zweryfikował ten kalkulator i 800+ więcej kalkulatorów!

< 10+ Bond Yield Kalkulatory

Wycena obligacji kuponowych

Iść Bon kuponowy = Roczna stawka kuponu*((1-(1+Rentowność do terminu zapadalności (YTM))^(-Liczba płatności rocznie))/(Rentowność do terminu zapadalności (YTM)))+(Wartość nominalna w momencie zapadalności/(1+Rentowność do terminu zapadalności (YTM))^(Liczba płatności rocznie))

Yield to call w przypadku obligacji z możliwością wykupu

Iść Poddaj się wezwaniu = ((Płatność bonami+(Teoretyczna cena opcji kupna-Aktualna cena obligacji)/Liczba lat śledzenia wzrostu)/((Teoretyczna cena opcji kupna+Aktualna cena obligacji)/2))

Przybliżenie wypukłości wiązania

Iść Przybliżenie wypukłości wiązania = (Cena obligacji po zwiększeniu+Cena obligacji po obniżeniu-2*(Wartość obligacji))/(2*Wartość obligacji*(Zmiana stopy procentowej)^2)

Wydajność do dojrzałości

Iść Rentowność do terminu zapadalności (YTM) = (Płatność bonami+((Wartość nominalna-Cena)/Lata do dojrzałości))/((Wartość nominalna+Cena)/2)

Rentowność okresu utrzymywania

Iść Rentowność okresu utrzymywania = (Wypłacane odsetki+Wartość nominalna-Cena zakupu)/Wartość nominalna

Zerowa Obligacja kuponowa Efektywna rentowność

Iść Efektywna stopa zwrotu z obligacji zerokuponowych = (Wartość nominalna/Obecna wartość)^(1/Liczba okresów)-1

Wartość obligacji zerokuponowych

Iść Wartość obligacji zerokuponowych = Wartość nominalna/(1+Stopa zwrotu/100)^Czas na Dojrzałość

Stopa dyskonta banku

Iść Stopa dyskonta banku = (Rabat/Wartość nominalna)*(360/Dni do dojrzałości)*100

Rentowność rynku pieniężnego

Iść Rentowność rynku pieniężnego = Rentowność okresu utrzymywania*360/Czas do dojrzałości

Aktualny Bond Yield

Iść Aktualna rentowność obligacji = Płatność bonami/Aktualna cena obligacji

Wydajność do dojrzałości Formułę

Rentowność do terminu zapadalności (YTM) = (Płatność bonami+((Wartość nominalna-Cena)/Lata do dojrzałości))/((Wartość nominalna+Cena)/2)
YTM = (CP+((FV-Price)/Yrs))/((FV+Price)/2)

Co to jest dochód do dojrzałości?

Rentowność do wykupu jest uważana za rentowność obligacji długoterminowych, ale jest wyrażana jako stopa roczna. Innymi słowy, jest to wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) z inwestycji w obligację, jeśli inwestor posiada obligację do terminu zapadalności, a wszystkie płatności są dokonywane zgodnie z harmonogramem i ponownie inwestowane według tej samej stopy. Rentowność do terminu zapadalności jest również określana jako „zysk księgowy” lub „zysk z umorzenia”. Rentowność do wykupu jest podobna do bieżącej rentowności, która polega na podzieleniu rocznych wpływów pieniężnych z obligacji przez cenę rynkową tej obligacji, aby określić, ile pieniędzy można zarobić kupując obligację i trzymając ją przez rok. Jednak w przeciwieństwie do bieżącego dochodu, YTM uwzględnia bieżącą wartość przyszłych płatności kuponowych obligacji.

Dom

BEZPŁATNY pliki PDF

🔍 Szukaj

Kategorie

Dzielić

Let Others Know

✖

Facebook

Twitter

Copied!