Domyślna premia za ryzyko Kalkulator

✖Stopa procentowa to kwota, wyrażona jako procent kwoty głównej, pobierana przez pożyczkodawcę od pożyczkobiorcy za korzystanie z aktywów.ⓘ Oprocentowanie [R_i]			+10% -10%
✖Stopa wolna od ryzyka to teoretyczna stopa zwrotu z inwestycji przy zerowym ryzyku.ⓘ Stopa wolna od ryzyka [R_f]			+10% -10%

✖Premia za ryzyko domyślne (DRP) mierzy przyrostowy zwrot, jakiego inwestorzy oczekują jako rekompensatę za podjęcie ryzyka związanego z posiadaniem ryzykownego papieru wartościowego, takiego jak obligacja korporacyjna.ⓘ Domyślna premia za ryzyko [DRP]

⎘ Kopiuj

👎

Formuła

✖

Domyślna premia za ryzyko

Formuła

`"DRP" = "R"_{"i"}-"R"_{"f"}`

Przykład

`"5.7"="6"-"0.3"`

Kalkulator

LaTeX

Resetowanie

👍

Pobierać Zarządzanie ryzykiem Formuły PDF PDF Image

PDF Image

Domyślna premia za ryzyko Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń

Formułę używana

Domyślna premia za ryzyko = Oprocentowanie-Stopa wolna od ryzyka
DRP = R_i-R_f
Ta formuła używa 3 Zmienne

Używane zmienne

Domyślna premia za ryzyko - Premia za ryzyko domyślne (DRP) mierzy przyrostowy zwrot, jakiego inwestorzy oczekują jako rekompensatę za podjęcie ryzyka związanego z posiadaniem ryzykownego papieru wartościowego, takiego jak obligacja korporacyjna.
Oprocentowanie - Stopa procentowa to kwota, wyrażona jako procent kwoty głównej, pobierana przez pożyczkodawcę od pożyczkobiorcy za korzystanie z aktywów.
Stopa wolna od ryzyka - Stopa wolna od ryzyka to teoretyczna stopa zwrotu z inwestycji przy zerowym ryzyku.

KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową

Oprocentowanie: 6 --> Nie jest wymagana konwersja
Stopa wolna od ryzyka: 0.3 --> Nie jest wymagana konwersja

KROK 2: Oceń formułę

Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze

DRP = R_i-R_f --> 6-0.3

Ocenianie ... ...

DRP = 5.7

KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia

5.7 --> Nie jest wymagana konwersja

OSTATNIA ODPOWIEDŹ

5.7 <-- Domyślna premia za ryzyko

(Obliczenie zakończone za 00.020 sekund)

Jesteś tutaj -

Dom » Budżetowy » Wspólny rozkład prawdopodobieństwa » Zarządzanie ryzykiem » Domyślna premia za ryzyko

Kredyty

Creator Image

Stworzone przez Kaszysz Arora

Szkoła Satyawati (DU), Nowe Delhi

Kaszysz Arora utworzył ten kalkulator i 50+ więcej kalkulatorów!

Verifier Image

Zweryfikowane przez Wisznu K

BMS Wyższa Szkoła Inżynierska (BMSCE), Bangalore

Wisznu K zweryfikował ten kalkulator i 200+ więcej kalkulatorów!

< 20 Zarządzanie ryzykiem Kalkulatory

Zwrot z kapitału skorygowany o ryzyko

Iść Zwrot z kapitału skorygowany o ryzyko = (Przychód-Wydatki-Oczekiwana strata+Dochód z kapitału)/Koszt kapitału

Współczynnik sortowania

Iść Współczynnik sortowania = (Oczekiwany zwrot z portfela-Stopa wolna od ryzyka)/Odchylenie standardowe wady

Maksymalna wypłata

Iść Maksymalna wypłata = ((Wartość minimalna-Wartość szczytowa)/Wartość szczytowa)*100

Stosunek funta szterlinga

Iść Stosunek funta szterlinga = (Składana roczna stopa wzrostu/(Średnia maksymalna wypłata-10))*-1

Miara Modiglianiego-Modiglianiego

Iść Miara Modiglianiego-Modiglianiego = Zwrot z skorygowanego portfela-Zwrot na portfelu rynkowym

Ryzyko stopyprocentowej

Iść Ryzyko stopyprocentowej = (Cena oryginalna-Nowa cena)/Nowa cena

Spread kredytowy

Iść Spread kredytowy = Rentowność obligacji korporacyjnych-Rentowność obligacji skarbowych

Tolerancja ryzyka

Iść Tolerancja ryzyka = (Ekspozycja na kapitał publiczny*0.35)/Miesięczny dochód brutto

Wartość kredytu zagrożona

Iść Wartość kredytu zagrożona = Najgorsza strata kredytowa-Oczekiwana strata kredytowa

Premia za ryzyko rynkowe

Iść Premia za ryzyko rynkowe = Oczekiwana stopa rynku akcji-Stopa wolna od ryzyka

Ryzyko podstawowe

Iść Ryzyko podstawowe = Przyszła cena kontraktu-Cena spot zabezpieczanego aktywa

Prawdopodobieństwo domyślnego modelu regresji

Iść Prawdopodobieństwo niewypłacalności = 1/(1+exp(-Kombinacja liniowa))

Domyślna premia za ryzyko

Iść Domyślna premia za ryzyko = Oprocentowanie-Stopa wolna od ryzyka

Stosunek plus/minus

Iść Stosunek plus/minus = Zagadnienia zaawansowane/Problemy malejące

Stosunek spokoju

Iść Stosunek spokoju = (Średnia stopa zwrotu/Maksymalna wypłata)*-1

Kapitał Ekonomiczny

Iść Kapitał Ekonomiczny = Zarobki zagrożone/Wymagana stopa zwrotu

Ekspozycja na ryzyko

Iść Ekspozycja na ryzyko = Wpływ ryzyka*Prawdopodobieństwo

Współczynnik bólu

Iść Współczynnik bólu = Efektywny zwrot/Indeks bólu

Określenie ryzyka

Iść Ryzyko = Wpływ ryzyka*Prawdopodobieństwo

Strata z tytułu niewykonania

Iść Strata z tytułu niewykonania = 1-Szybkość odzyskiwania

Domyślna premia za ryzyko Formułę

Domyślna premia za ryzyko = Oprocentowanie-Stopa wolna od ryzyka
DRP = R_i-R_f

BEZPŁATNY pliki PDF

Dzielić

Let Others Know

✖

LinkedIn

Email

WhatsApp

Copied!