Линия рынка капитала Калькулятор

✖Безрисковая доходность — это теоретическая норма прибыли, приписываемая инвестициям с нулевым риском.ⓘ Возврат без риска [Rf]			+10% -10%
✖Ожидаемая доходность рыночного портфеля — это средневзвешенная норма доходности для всех активов в портфеле.ⓘ Ожидаемая доходность рыночного портфеля [ER_m]			+10% -10%
✖Рыночный риск — это вероятность того, что физическое или другое юридическое лицо понесет убытки из-за факторов, влияющих на общую эффективность инвестиций на финансовых рынках.ⓘ Рыночный риск [σ_m]			+10% -10%
✖Портфельный риск — это вероятность того, что комбинация активов или паев в рамках инвестиций, которыми вы владеете, не сможет достичь финансовых целей.ⓘ Портфельный риск [σ_p]			+10% -10%

✖Ожидаемая доходность портфеля — это комбинация ожидаемых доходов или средних вероятностных распределений возможных доходов всех активов в инвестиционном портфеле.ⓘ Линия рынка капитала [R_p]

⎘ копия

👎

Формула

✖

Линия рынка капитала

Формула

`"R"_{"p"} = "Rf"+(("ER"_{"m"}-"Rf")/"σ"_{"m"})*"σ"_{"p"}`

Пример

`"9.6"="12"+(("9"-"12")/"5")*"4"`

Калькулятор

LaTeX

сбросить

👍

Линия рынка капитала Решение

ШАГ 0: Сводка предварительного расчета

Используемая формула

Ожидаемая доходность портфеля = Возврат без риска+((Ожидаемая доходность рыночного портфеля-Возврат без риска)/Рыночный риск)*Портфельный риск
R_p = Rf+((ER_m-Rf)/σ_m)*σ_p
В этой формуле используются 5 Переменные

Используемые переменные

Ожидаемая доходность портфеля - Ожидаемая доходность портфеля — это комбинация ожидаемых доходов или средних вероятностных распределений возможных доходов всех активов в инвестиционном портфеле.
Возврат без риска - Безрисковая доходность — это теоретическая норма прибыли, приписываемая инвестициям с нулевым риском.
Ожидаемая доходность рыночного портфеля - Ожидаемая доходность рыночного портфеля — это средневзвешенная норма доходности для всех активов в портфеле.
Рыночный риск - Рыночный риск — это вероятность того, что физическое или другое юридическое лицо понесет убытки из-за факторов, влияющих на общую эффективность инвестиций на финансовых рынках.
Портфельный риск - Портфельный риск — это вероятность того, что комбинация активов или паев в рамках инвестиций, которыми вы владеете, не сможет достичь финансовых целей.

ШАГ 1. Преобразование входов в базовый блок

Возврат без риска: 12 --> Конверсия не требуется
Ожидаемая доходность рыночного портфеля: 9 --> Конверсия не требуется
Рыночный риск: 5 --> Конверсия не требуется
Портфельный риск: 4 --> Конверсия не требуется

ШАГ 2: Оцените формулу

Подстановка входных значений в формулу

R_p = Rf+((ER_m-Rf)/σ_m)*σ_p --> 12+((9-12)/5)*4

Оценка ... ...

R_p = 9.6

ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу вывода

9.6 --> Конверсия не требуется

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ

9.6 <-- Ожидаемая доходность портфеля

(Расчет завершен через 00.004 секунд)

Вы здесь -

Дом » финансовый » Финансовый учет » Количественные финансы » Линия рынка капитала

Кредиты

Сделано Киртика Батула

Индийский технологический институт, Индийская горная школа, Дханбад (ИИТ ИСМ Дханбад), Дханбад

Киртика Батула создал этот калькулятор и еще 50+!

Проверено Вишну К.

Инженерный колледж БМС (БМССЕ), Бангалор

Вишну К. проверил этот калькулятор и еще 200+!

< 3 Количественные финансы Калькуляторы

Модель доходов Ибботсона Чена

Идти Премия за риск акций = ((1+(Ожидаемая инфляция*0.01))*(1+(Ожидаемый реальный рост прибыли на акцию*0.01))*(1+(Ожидаемые изменения коэффициента PE*0.01))-1+(Ожидаемая доходность по индексу*0.01)-(Ожидаемая безрисковая ставка*0.01))*100

Линия рынка капитала

Идти Ожидаемая доходность портфеля = Возврат без риска+((Ожидаемая доходность рыночного портфеля-Возврат без риска)/Рыночный риск)*Портфельный риск

Нейтральная к риску вероятность

Идти Нейтральная к риску вероятность = (((1+(Безрисковая ставка/100))*Начальная цена акции)-Цена акции вниз)/(Цена акций выросла-Цена акции вниз)