Доходность к погашению Калькулятор

✖Купонный платеж — это периодическая выплата процентов, которую владелец облигации получает в течение времени между выпуском облигации и моментом ее погашения.ⓘ Оплата купона [CP]			+10% -10%
✖Номинальная стоимость — это номинальная стоимость или долларовая стоимость ценной бумаги, заявленная эмитентом.ⓘ Номинальная стоимость [FV]			+10% -10%
✖Цена — это сумма платежа или компенсации, предоставляемая одной стороной другой в обмен на одну единицу товара или услуги.ⓘ Цена [Price]			+10% -10%
✖Годы до погашения – это годы, необходимые для погашения облигации.ⓘ Годы до зрелости [Yrs]			+10% -10%

✖Доходность к погашению (YTM) — это ожидаемая общая доходность облигации, если облигация будет удерживаться до конца ее срока действия.ⓘ Доходность к погашению [YTM]

⎘ копия

👎

Формула

✖

Доходность к погашению

Формула

`"YTM" = ("CP"+(("FV"-"Price")/"Yrs"))/(("FV"+"Price")/2)`

Пример

`"0.015686"=("20"+(("800"-"900")/"15"))/(("800"+"900")/2)`

Калькулятор

LaTeX

сбросить

👍

Скачать Доходность облигаций Формулы PDF

Доходность к погашению Решение

ШАГ 0: Сводка предварительного расчета

Используемая формула

Доходность к погашению (YTM) = (Оплата купона+((Номинальная стоимость-Цена)/Годы до зрелости))/((Номинальная стоимость+Цена)/2)
YTM = (CP+((FV-Price)/Yrs))/((FV+Price)/2)
В этой формуле используются 5 Переменные

Используемые переменные

Доходность к погашению (YTM) - Доходность к погашению (YTM) — это ожидаемая общая доходность облигации, если облигация будет удерживаться до конца ее срока действия.
Оплата купона - Купонный платеж — это периодическая выплата процентов, которую владелец облигации получает в течение времени между выпуском облигации и моментом ее погашения.
Номинальная стоимость - Номинальная стоимость — это номинальная стоимость или долларовая стоимость ценной бумаги, заявленная эмитентом.
Цена - Цена — это сумма платежа или компенсации, предоставляемая одной стороной другой в обмен на одну единицу товара или услуги.
Годы до зрелости - Годы до погашения – это годы, необходимые для погашения облигации.

ШАГ 1. Преобразование входов в базовый блок

Оплата купона: 20 --> Конверсия не требуется
Номинальная стоимость: 800 --> Конверсия не требуется
Цена: 900 --> Конверсия не требуется
Годы до зрелости: 15 --> Конверсия не требуется

ШАГ 2: Оцените формулу

Подстановка входных значений в формулу

YTM = (CP+((FV-Price)/Yrs))/((FV+Price)/2) --> (20+((800-900)/15))/((800+900)/2)

Оценка ... ...

YTM = 0.0156862745098039

ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу вывода

0.0156862745098039 --> Конверсия не требуется

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ

0.0156862745098039 ≈ 0.015686 <-- Доходность к погашению (YTM)

(Расчет завершен через 00.004 секунд)

Вы здесь -

Дом » финансовый » инвестиции » Доходность облигаций » Доходность к погашению

Кредиты

Сделано Команда Софтусвиста

Офис Софтусвиста (Пуна), Индия

Команда Софтусвиста создал этот калькулятор и еще 600+!

Проверено Химанши Шарма

Технологический институт Бхилаи (НЕМНОГО), Райпур

Химанши Шарма проверил этот калькулятор и еще 800+!

< 10+ Доходность облигаций Калькуляторы

Оценка купонной облигации

Идти Купонная облигация = Годовая ставка купона*((1-(1+Доходность к погашению (YTM))^(-Количество платежей в год))/(Доходность к погашению (YTM)))+(Номинальная стоимость при погашении/(1+Доходность к погашению (YTM))^(Количество платежей в год))

Доходность до отзыва облигации, подлежащей выкупу

Идти Уступка коллу = ((Оплата купона+(Теоретическая цена опциона колл-Текущая цена облигаций)/Количество лет для отслеживания роста)/((Теоретическая цена опциона колл+Текущая цена облигаций)/2))

Приближение выпуклости облигаций

Идти Приближение выпуклости облигаций = (Цена облигации при увеличении+Цена облигации при уменьшении-2*(Стоимость облигации))/(2*Стоимость облигации*(Изменение процентной ставки)^2)

Доходность к погашению

Идти Доходность к погашению (YTM) = (Оплата купона+((Номинальная стоимость-Цена)/Годы до зрелости))/((Номинальная стоимость+Цена)/2)

Доходность за период владения

Идти Доходность за период владения = (Выплаченные проценты+Номинальная стоимость-Цена)/Номинальная стоимость

Эффективная доходность облигаций с нулевым купоном

Идти Эффективная доходность облигаций с нулевым купоном = (Номинальная стоимость/Приведенная стоимость)^(1/Количество периодов)-1

Стоимость облигации с нулевым купоном

Идти Стоимость облигации с нулевым купоном = Номинальная стоимость/(1+Норма прибыли/100)^Время взросления

Банковская дисконтная доходность

Идти Банковская дисконтная доходность = (Скидка/Номинальная стоимость)*(360/Дней до зрелости)*100

Доходность денежного рынка

Идти Доходность денежного рынка = Доходность за период владения*360/Время до совершеннолетия

Текущий доход по облигациям

Идти Текущая доходность облигаций = Оплата купона/Текущая цена облигаций

Доходность к погашению формула

Что такое доходность к погашению?

Доходность к погашению считается доходностью долгосрочной облигации, но выражается как годовая ставка. Другими словами, это внутренняя норма доходности (IRR) инвестиций в облигацию, если инвестор держит облигацию до срока погашения, при этом все платежи производятся по графику и реинвестируются по той же ставке. Доходность к погашению также называется «балансовой доходностью» или «доходностью погашения». Доходность к погашению аналогична текущей доходности, которая делит годовой приток денежных средств от облигации на рыночную цену этой облигации, чтобы определить, сколько денег можно заработать, купив облигацию и удерживая ее в течение одного года. Тем не менее, в отличие от текущей доходности, доходность к погашению отражает текущую стоимость будущих купонных выплат по облигации.

Дом

БЕСПЛАТНО PDF-файлы

🔍 Поиск

Категории

доля

Let Others Know

✖

Facebook

Twitter

Copied!