Rendimento alla scadenza calcolatrice

✖Il pagamento della cedola è un pagamento periodico di interessi che l'obbligazionista riceve nel periodo compreso tra l'emissione dell'obbligazione e la sua scadenza.ⓘ Pagamento del buono [CP]			+10% -10%
✖Il valore nominale è il valore nominale o il valore in dollari di un titolo dichiarato dall'emittente.ⓘ Valore nominale [FV]			+10% -10%
✖Un prezzo è la quantità di pagamento o compenso dato da una parte a un'altra in cambio di un'unità di beni o servizi.ⓘ Prezzo [Price]			+10% -10%
✖Gli anni mancanti sono gli anni necessari per far maturare l'obbligazione.ⓘ Anni alla maturità [Yrs]			+10% -10%

✖Il rendimento alla scadenza (YTM) è il rendimento totale previsto su un'obbligazione se l'obbligazione viene detenuta fino alla fine della sua vita.ⓘ Rendimento alla scadenza [YTM]

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Formula

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Rendimento alla scadenza

Formula

`"YTM" = ("CP"+(("FV"-"Price")/"Yrs"))/(("FV"+"Price")/2)`

Esempio

`"0.015686"=("20"+(("800"-"900")/"15"))/(("800"+"900")/2)`

Calcolatrice

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Rendimento alla scadenza Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo

Formula utilizzata

Rendimento alla scadenza (YTM) = (Pagamento del buono+((Valore nominale-Prezzo)/Anni alla maturità))/((Valore nominale+Prezzo)/2)
YTM = (CP+((FV-Price)/Yrs))/((FV+Price)/2)
Questa formula utilizza 5 Variabili

Variabili utilizzate

Rendimento alla scadenza (YTM) - Il rendimento alla scadenza (YTM) è il rendimento totale previsto su un'obbligazione se l'obbligazione viene detenuta fino alla fine della sua vita.
Pagamento del buono - Il pagamento della cedola è un pagamento periodico di interessi che l'obbligazionista riceve nel periodo compreso tra l'emissione dell'obbligazione e la sua scadenza.
Valore nominale - Il valore nominale è il valore nominale o il valore in dollari di un titolo dichiarato dall'emittente.
Prezzo - Un prezzo è la quantità di pagamento o compenso dato da una parte a un'altra in cambio di un'unità di beni o servizi.
Anni alla maturità - Gli anni mancanti sono gli anni necessari per far maturare l'obbligazione.

PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base

Pagamento del buono: 20 --> Nessuna conversione richiesta
Valore nominale: 800 --> Nessuna conversione richiesta
Prezzo: 900 --> Nessuna conversione richiesta
Anni alla maturità: 15 --> Nessuna conversione richiesta

FASE 2: valutare la formula

Sostituzione dei valori di input nella formula

YTM = (CP+((FV-Price)/Yrs))/((FV+Price)/2) --> (20+((800-900)/15))/((800+900)/2)

Valutare ... ...

YTM = 0.0156862745098039

PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output

0.0156862745098039 --> Nessuna conversione richiesta

RISPOSTA FINALE

0.0156862745098039 ≈ 0.015686 <-- Rendimento alla scadenza (YTM)

(Calcolo completato in 00.004 secondi)

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Titoli di coda

Creato da Team Softusvista

Ufficio Softusvista (Pune), India

Team Softusvista ha creato questa calcolatrice e altre 600+ altre calcolatrici!

Verificato da Himanshi Sharma

Istituto di tecnologia Bhilai (PO), Raipur

Himanshi Sharma ha verificato questa calcolatrice e altre 800+ altre calcolatrici!

< 10+ Rendimento obbligazionario Calcolatrici

Valutazione delle obbligazioni con cedola

Partire Cedola obbligazionaria = Tasso della cedola annuale*((1-(1+Rendimento alla scadenza (YTM))^(-Numero di pagamenti all'anno))/(Rendimento alla scadenza (YTM)))+(Valore nominale alla scadenza/(1+Rendimento alla scadenza (YTM))^(Numero di pagamenti all'anno))

Rendimento da richiedere per un'obbligazione richiamabile

Partire Resa alla chiamata = ((Pagamento del buono+(Prezzo teorico dell'opzione call-Prezzo attuale delle obbligazioni)/Numero di anni per monitorare la crescita)/((Prezzo teorico dell'opzione call+Prezzo attuale delle obbligazioni)/2))

Approssimazione della convessità dei legami

Partire Approssimazione della convessità dei legami = (Prezzo dell'obbligazione quando incrementato+Prezzo dell'obbligazione quando viene decrementato-2*(Valore obbligazionario))/(2*Valore obbligazionario*(Variazione del tasso di interesse)^2)

Rendimento alla scadenza

Partire Rendimento alla scadenza (YTM) = (Pagamento del buono+((Valore nominale-Prezzo)/Anni alla maturità))/((Valore nominale+Prezzo)/2)

Rendimento del periodo di detenzione

Partire Rendimento del periodo di detenzione = (Interessi pagati+Valore nominale-Prezzo d'acquisto)/Valore nominale

Rendimento effettivo della cedola zero

Partire Rendimento effettivo delle obbligazioni a cedola zero = (Valore nominale/Valore attuale)^(1/Numero di periodi)-1

Valore dell'obbligazione zero

Partire Valore delle obbligazioni a cedola zero = Valore nominale/(1+Tasso di rendimento/100)^Tempo alla maturità

Rendimento da sconto bancario

Partire Rendimento da sconto bancario = (Sconto/Valore nominale)*(360/Giorni alla maturità)*100

Rendimento del mercato monetario

Partire Rendimento del mercato monetario = Rendimento del periodo di detenzione*360/Tempo fino alla maturità

Rendimento obbligazionario corrente

Partire Rendimento obbligazionario attuale = Pagamento del buono/Prezzo attuale delle obbligazioni

Rendimento alla scadenza Formula

Rendimento alla scadenza (YTM) = (Pagamento del buono+((Valore nominale-Prezzo)/Anni alla maturità))/((Valore nominale+Prezzo)/2)
YTM = (CP+((FV-Price)/Yrs))/((FV+Price)/2)

Cos'è il rendimento alla scadenza?

Il rendimento alla scadenza è considerato un rendimento obbligazionario a lungo termine, ma è espresso come tasso annuo. In altre parole, è il tasso di rendimento interno (IRR) di un investimento in un'obbligazione se l'investitore detiene l'obbligazione fino alla scadenza, con tutti i pagamenti effettuati come programmato e reinvestiti allo stesso tasso. Il rendimento alla scadenza è anche denominato "rendimento contabile" o "rendimento del rimborso". Il rendimento alla scadenza è simile al rendimento corrente, che divide gli afflussi di cassa annuali da un'obbligazione per il prezzo di mercato dell'obbligazione per determinare quanti soldi si guadagnerebbero acquistando un'obbligazione e tenendola per un anno. Tuttavia, a differenza del rendimento corrente, YTM rappresenta il valore attuale dei futuri pagamenti delle cedole di un'obbligazione.

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