Оценка купонной облигации Калькулятор

✖Годовая купонная ставка — это номинальная доходность, выплачиваемая по ценным бумагам с фиксированным доходом.ⓘ Годовая ставка купона [C_A]			+10% -10%
✖Доходность к погашению (YTM) — это ожидаемая общая доходность облигации, если облигация будет удерживаться до конца ее срока действия.ⓘ Доходность к погашению (YTM) [YTM]			+10% -10%
✖Количество платежей в год — это количество выплат по процентам по облигациям в определенном году.ⓘ Количество платежей в год [n_PYr]			+10% -10%
✖Номинальная стоимость при погашении — это сумма денег, которую эмитент обещает выплатить держателям облигаций в дату погашения облигации.ⓘ Номинальная стоимость при погашении [P_vm]			+10% -10%

✖Купонная облигация — это тип облигации, которая включает прикрепленные купоны и выплачивает периодические (обычно годовые или полугодовые) процентные выплаты в течение срока ее действия и ее номинальную стоимость при погашении.ⓘ Оценка купонной облигации [CB]

⎘ копия

👎

Формула

✖

Оценка купонной облигации

Формула

`"CB" = "C"_{"A"}*((1-(1+"YTM")^(-"n"_{"PYr"}))/("YTM"))+("P"_{"vm"}/(1+"YTM")^("n"_{"PYr"}))`

Пример

`"976.7569"="0.05"*((1-(1+"0.01")^(-"12"))/("0.01"))+("1100"/(1+"0.01")^("12"))`

Калькулятор

LaTeX

сбросить

👍

Скачать Доходность облигаций Формулы PDF PDF Image

Оценка купонной облигации Решение

ШАГ 0: Сводка предварительного расчета

Используемая формула

Купонная облигация = Годовая ставка купона*((1-(1+Доходность к погашению (YTM))^(-Количество платежей в год))/(Доходность к погашению (YTM)))+(Номинальная стоимость при погашении/(1+Доходность к погашению (YTM))^(Количество платежей в год))
CB = C_A*((1-(1+YTM)^(-n_PYr))/(YTM))+(P_vm/(1+YTM)^(n_PYr))
В этой формуле используются 5 Переменные

Используемые переменные

Купонная облигация - Купонная облигация — это тип облигации, которая включает прикрепленные купоны и выплачивает периодические (обычно годовые или полугодовые) процентные выплаты в течение срока ее действия и ее номинальную стоимость при погашении.
Годовая ставка купона - Годовая купонная ставка — это номинальная доходность, выплачиваемая по ценным бумагам с фиксированным доходом.
Доходность к погашению (YTM) - Доходность к погашению (YTM) — это ожидаемая общая доходность облигации, если облигация будет удерживаться до конца ее срока действия.
Количество платежей в год - Количество платежей в год — это количество выплат по процентам по облигациям в определенном году.
Номинальная стоимость при погашении - Номинальная стоимость при погашении — это сумма денег, которую эмитент обещает выплатить держателям облигаций в дату погашения облигации.

ШАГ 1. Преобразование входов в базовый блок

Годовая ставка купона: 0.05 --> Конверсия не требуется
Доходность к погашению (YTM): 0.01 --> Конверсия не требуется
Количество платежей в год: 12 --> Конверсия не требуется
Номинальная стоимость при погашении: 1100 --> Конверсия не требуется

ШАГ 2: Оцените формулу

Подстановка входных значений в формулу

CB = C_A*((1-(1+YTM)^(-n_PYr))/(YTM))+(P_vm/(1+YTM)^(n_PYr)) --> 0.05*((1-(1+0.01)^(-12))/(0.01))+(1100/(1+0.01)^(12))

Оценка ... ...

CB = 976.756901665343

ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу вывода

976.756901665343 --> Конверсия не требуется

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ

976.756901665343 ≈ 976.7569 <-- Купонная облигация

(Расчет завершен через 00.004 секунд)

Вы здесь -

Дом » финансовый » инвестиции » Доходность облигаций » Оценка купонной облигации

Кредиты

Сделано Вишну К.

Инженерный колледж БМС (БМССЕ), Бангалор

Вишну К. создал этот калькулятор и еще 200+!

Проверено Парминдер Сингх

Чандигархский университет (ТС), Пенджаб

Парминдер Сингх проверил этот калькулятор и еще 600+!

< 10+ Доходность облигаций Калькуляторы

Оценка купонной облигации

Идти Купонная облигация = Годовая ставка купона*((1-(1+Доходность к погашению (YTM))^(-Количество платежей в год))/(Доходность к погашению (YTM)))+(Номинальная стоимость при погашении/(1+Доходность к погашению (YTM))^(Количество платежей в год))

Доходность до отзыва облигации, подлежащей выкупу

Идти Уступка коллу = ((Оплата купона+(Теоретическая цена опциона колл-Текущая цена облигаций)/Количество лет для отслеживания роста)/((Теоретическая цена опциона колл+Текущая цена облигаций)/2))

Приближение выпуклости облигаций

Идти Приближение выпуклости облигаций = (Цена облигации при увеличении+Цена облигации при уменьшении-2*(Стоимость облигации))/(2*Стоимость облигации*(Изменение процентной ставки)^2)

Доходность к погашению

Идти Доходность к погашению (YTM) = (Оплата купона+((Номинальная стоимость-Цена)/Годы до зрелости))/((Номинальная стоимость+Цена)/2)

Доходность за период владения

Идти Доходность за период владения = (Выплаченные проценты+Номинальная стоимость-Цена)/Номинальная стоимость

Эффективная доходность облигаций с нулевым купоном

Идти Эффективная доходность облигаций с нулевым купоном = (Номинальная стоимость/Приведенная стоимость)^(1/Количество периодов)-1

Стоимость облигации с нулевым купоном

Идти Стоимость облигации с нулевым купоном = Номинальная стоимость/(1+Норма прибыли/100)^Время взросления

Банковская дисконтная доходность

Идти Банковская дисконтная доходность = (Скидка/Номинальная стоимость)*(360/Дней до зрелости)*100

Доходность денежного рынка

Идти Доходность денежного рынка = Доходность за период владения*360/Время до совершеннолетия

Текущий доход по облигациям

Идти Текущая доходность облигаций = Оплата купона/Текущая цена облигаций

Оценка купонной облигации формула

Дом

БЕСПЛАТНО PDF-файлы

🔍 Поиск

Категории

доля

Let Others Know

✖

Facebook

Twitter

Copied!