Kumulierte Verteilung Zwei Taschenrechner

✖Die kumulative Verteilung 1 stellt hier die Standardnormalverteilungsfunktion des Aktienkurses dar.ⓘ Kumulierte Verteilung 1 [D₁]			+10% -10%
✖Eine volatile zugrunde liegende Aktie ist eine Aktie, deren Preis stark schwankt, neue Höchst- und Tiefststände erreicht oder sich unregelmäßig bewegt.ⓘ Volatile zugrunde liegende Aktie [v_us]			+10% -10%
✖Die Zeit bis zum Verfall der Aktien tritt ein, wenn der Optionskontrakt ungültig wird und keinen Wert mehr hat.ⓘ Zeit bis zum Verfall des Lagerbestands [t_s]			+10% -10%

✖Die kumulative Verteilung 2 bezieht sich auf die Standardnormalverteilungsfunktion eines Aktienkurses.ⓘ Kumulierte Verteilung Zwei [D₂]

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Formel

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Kumulierte Verteilung Zwei

Formel

`"D"_{"2"} = "D"_{"1"}-"v"_{"us"}*sqrt("t"_{"s"})`

Beispiel

`"57.5"="350"-"195"*sqrt("2.25")`

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Kumulierte Verteilung Zwei Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung

Gebrauchte Formel

Kumulierte Verteilung 2 = Kumulierte Verteilung 1-Volatile zugrunde liegende Aktie*sqrt(Zeit bis zum Verfall des Lagerbestands)
D₂ = D₁-v_us*sqrt(t_s)
Diese formel verwendet 1 Funktionen, 4 Variablen

Verwendete Funktionen

sqrt - Eine Quadratwurzelfunktion ist eine Funktion, die eine nicht negative Zahl als Eingabe verwendet und die Quadratwurzel der gegebenen Eingabezahl zurückgibt., sqrt(Number)

Verwendete Variablen

Kumulierte Verteilung 2 - Die kumulative Verteilung 2 bezieht sich auf die Standardnormalverteilungsfunktion eines Aktienkurses.
Kumulierte Verteilung 1 - Die kumulative Verteilung 1 stellt hier die Standardnormalverteilungsfunktion des Aktienkurses dar.
Volatile zugrunde liegende Aktie - Eine volatile zugrunde liegende Aktie ist eine Aktie, deren Preis stark schwankt, neue Höchst- und Tiefststände erreicht oder sich unregelmäßig bewegt.
Zeit bis zum Verfall des Lagerbestands - Die Zeit bis zum Verfall der Aktien tritt ein, wenn der Optionskontrakt ungültig wird und keinen Wert mehr hat.

SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit

Kumulierte Verteilung 1: 350 --> Keine Konvertierung erforderlich
Volatile zugrunde liegende Aktie: 195 --> Keine Konvertierung erforderlich
Zeit bis zum Verfall des Lagerbestands: 2.25 --> Keine Konvertierung erforderlich

SCHRITT 2: Formel auswerten

Eingabewerte in Formel ersetzen

D₂ = D₁-v_us*sqrt(t_s) --> 350-195*sqrt(2.25)

Auswerten ... ...

D₂ = 57.5

SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit

57.5 --> Keine Konvertierung erforderlich

ENDGÜLTIGE ANTWORT

57.5 <-- Kumulierte Verteilung 2

(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

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Credits

Erstellt von Vishnu K

BMS College of Engineering (BMSCE), Bangalore

Vishnu K hat diesen Rechner und 200+ weitere Rechner erstellt!

Geprüft von Nayana Phulphagar

Institute of Chartered and Financial Analysts of India National College (ICFAI National College), HUBLI

Nayana Phulphagar hat diesen Rechner und 1400+ weitere Rechner verifiziert!

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Kumulierte Verteilung Eins

Gehen Kumulierte Verteilung 1 = (ln(Aktueller Aktienkurs/Optionsausübungspreis)+(Risikofreier Zinssatz+Volatile zugrunde liegende Aktie^2/2)*Zeit bis zum Verfall des Lagerbestands)/(Volatile zugrunde liegende Aktie*sqrt(Zeit bis zum Verfall des Lagerbestands))

Black-Scholes-Merton-Optionspreismodell für Call-Optionen

Gehen Theoretischer Preis der Call-Option = Aktueller Aktienkurs*Normalverteilung*(Kumulierte Verteilung 1)-(Optionsausübungspreis*exp(-Risikofreier Zinssatz*Zeit bis zum Verfall des Lagerbestands))*Normalverteilung*(Kumulierte Verteilung 2)

Fama-Französisches Drei-Faktoren-Modell

Gehen Überschussrendite = Assetspezifisches Alpha+Beta im Forex*(Return-on-Market-Portfolio-Risikofreier Zinssatz)+(Empfindlichkeit des Assets gegenüber SMB*Klein minus Groß+Empfindlichkeit des Assets gegenüber HML+Fehlerbegriff)

Vasicek-Zinssatz

Gehen Ableitung des Short Rate = Geschwindigkeit der Mittelwertumkehr*(Langfristiger Mittelwert-Kurzer Tarif)*Derivate*Zeitraum+Volatilität zur Zeit*Derivate*Zufälliges Marktrisiko

Black-Scholes-Merton-Optionspreismodell für Put-Optionen

Gehen Theoretischer Preis der Put-Option = Optionsausübungspreis*exp(-Risikofreier Zinssatz*Zeit bis zum Verfall des Lagerbestands)*(-Kumulierte Verteilung 2)-Aktueller Aktienkurs*(-Kumulierte Verteilung 1)

Kumulierte Verteilung Zwei

Gehen Kumulierte Verteilung 2 = Kumulierte Verteilung 1-Volatile zugrunde liegende Aktie*sqrt(Zeit bis zum Verfall des Lagerbestands)

Forward-Rate

Gehen Forward-Rate = Spot-Wechselkurs*ln((Inländischer Zinssatz-Ausländischer Zinssatz)*Zeit zur Reife)

Positionsgröße im Forex

Gehen Positionsgröße im Forex = (Kontoeigenkapital*Risikoprozentsatz im Forex)/(Stop-Loss in Pips*Pip-Wert im Forex)

Gewinn für Call-Käufer

Gehen Gewinn für Call-Käufer = max(0,Preis des Basiswerts bei Verfall-Ausübungspreis)-Premium anrufen

Zinsparität

Gehen Forward-Rate-Konstante = Spot-Wechselkurs*((1+Zinssatz der Angebotswährung)/(1+Zinssatz der Basiswährung))

Gordon-Wachstumsmodell

Gehen Aktueller Aktienkurs = (Dividende je Aktie)/(Erforderliche Rendite-Konstante Wachstumsrate der Dividende)

Auszahlung für Call-Käufer

Gehen Auszahlung für Call-Käufer = max(0,Preis des Basiswerts bei Verfall-Ausübungspreis)

Kaufkraftparitätstheorie unter Verwendung der Inflation

Gehen Wechselkursfaktor = ((1+Inflation im Heimatland)/(1+Inflation im Ausland))-1

Innerer Wert

Gehen Innerer Wert = Aktienkurs-Basiswert

Kumulierte Verteilung Zwei Formel

Kumulierte Verteilung 2 = Kumulierte Verteilung 1-Volatile zugrunde liegende Aktie*sqrt(Zeit bis zum Verfall des Lagerbestands)
D₂ = D₁-v_us*sqrt(t_s)

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