Kumulierte Verteilung Zwei Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Kumulierte Verteilung 2 = Kumulierte Verteilung 1-Volatile zugrunde liegende Aktie*sqrt(Zeit bis zum Verfall des Lagerbestands)
D2 = D1-vus*sqrt(ts)
Diese formel verwendet 1 Funktionen, 4 Variablen
Verwendete Funktionen
sqrt - Eine Quadratwurzelfunktion ist eine Funktion, die eine nicht negative Zahl als Eingabe verwendet und die Quadratwurzel der gegebenen Eingabezahl zurückgibt., sqrt(Number)
Verwendete Variablen
Kumulierte Verteilung 2 - Die kumulative Verteilung 2 bezieht sich auf die Standardnormalverteilungsfunktion eines Aktienkurses.
Kumulierte Verteilung 1 - Die kumulative Verteilung 1 stellt hier die Standardnormalverteilungsfunktion des Aktienkurses dar.
Volatile zugrunde liegende Aktie - Eine volatile zugrunde liegende Aktie ist eine Aktie, deren Preis stark schwankt, neue Höchst- und Tiefststände erreicht oder sich unregelmäßig bewegt.
Zeit bis zum Verfall des Lagerbestands - Die Zeit bis zum Verfall der Aktien tritt ein, wenn der Optionskontrakt ungültig wird und keinen Wert mehr hat.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Kumulierte Verteilung 1: 350 --> Keine Konvertierung erforderlich
Volatile zugrunde liegende Aktie: 195 --> Keine Konvertierung erforderlich
Zeit bis zum Verfall des Lagerbestands: 2.25 --> Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
D2 = D1-vus*sqrt(ts) --> 350-195*sqrt(2.25)
Auswerten ... ...
D2 = 57.5
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
57.5 --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
57.5 <-- Kumulierte Verteilung 2
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Vishnu K LinkedIn Logo
BMS College of Engineering (BMSCE), Bangalore
Vishnu K hat diesen Rechner und 200+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Nayana Phulphagar LinkedIn Logo
Institute of Chartered and Financial Analysts of India National College (ICFAI National College), HUBLI
Nayana Phulphagar hat diesen Rechner und 1500+ weitere Rechner verifiziert!

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Kumulierte Verteilung Eins
​ LaTeX ​ Gehen Kumulierte Verteilung 1 = (ln(Aktueller Aktienkurs/Optionsausübungspreis)+(Risikofreier Zinssatz+Volatile zugrunde liegende Aktie^2/2)*Zeit bis zum Verfall des Lagerbestands)/(Volatile zugrunde liegende Aktie*sqrt(Zeit bis zum Verfall des Lagerbestands))
Black-Scholes-Merton-Optionspreismodell für Call-Optionen
​ LaTeX ​ Gehen Theoretischer Preis der Call-Option = Aktueller Aktienkurs*Normalverteilung*(Kumulierte Verteilung 1)-(Optionsausübungspreis*exp(-Risikofreier Zinssatz*Zeit bis zum Verfall des Lagerbestands))*Normalverteilung*(Kumulierte Verteilung 2)
Black-Scholes-Merton-Optionspreismodell für Put-Optionen
​ LaTeX ​ Gehen Theoretischer Preis der Put-Option = Optionsausübungspreis*exp(-Risikofreier Zinssatz*Zeit bis zum Verfall des Lagerbestands)*(-Kumulierte Verteilung 2)-Aktueller Aktienkurs*(-Kumulierte Verteilung 1)
Kumulierte Verteilung Zwei
​ LaTeX ​ Gehen Kumulierte Verteilung 2 = Kumulierte Verteilung 1-Volatile zugrunde liegende Aktie*sqrt(Zeit bis zum Verfall des Lagerbestands)

Kumulierte Verteilung Zwei Formel

​LaTeX ​Gehen
Kumulierte Verteilung 2 = Kumulierte Verteilung 1-Volatile zugrunde liegende Aktie*sqrt(Zeit bis zum Verfall des Lagerbestands)
D2 = D1-vus*sqrt(ts)
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