Risikobestimmung Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Risiko = Risikoauswirkungen*Wahrscheinlichkeit
σR = RI*L
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Risiko - Risiko ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Ereignis über einen Zeitraum von n aufeinanderfolgenden Jahren mindestens einmal eintritt.
Risikoauswirkungen - Risikoauswirkungen beziehen sich auf die potenziellen Konsequenzen oder Auswirkungen, die sich aus dem Eintreten eines Risikoereignisses oder einer unsicheren Situation ergeben können.
Wahrscheinlichkeit - Bei der Risikobestimmung bezieht sich die Wahrscheinlichkeit auf die Wahrscheinlichkeit oder Wahrscheinlichkeit, dass ein bestimmtes Risikoereignis innerhalb eines bestimmten Zeitraums oder unter bestimmten Bedingungen eintritt.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Risikoauswirkungen: 21 --> Keine Konvertierung erforderlich
Wahrscheinlichkeit: 4 --> Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
σR = RI*L --> 21*4
Auswerten ... ...
σR = 84
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
84 --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
84 <-- Risiko
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Kashish Arora
Satyawati College (DU), Neu-Delhi
Kashish Arora hat diesen Rechner und 50+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Vishnu K
BMS College of Engineering (BMSCE), Bangalore
Vishnu K hat diesen Rechner und 200+ weitere Rechner verifiziert!

20 Risikomanagement Taschenrechner

Risikoadjustierte Kapitalrendite
​ Gehen Risikoadjustierte Kapitalrendite = (Einnahmen-Kosten-Erwarteter Verlust+Einkünfte aus Kapital)/Kapitalkosten
Sortino-Verhältnis
​ Gehen Sortino-Verhältnis = (Erwartete Portfoliorendite-Risikofreier Zinssatz)/Standardabweichung der Abwärtsbewegung
Sterling-Verhältnis
​ Gehen Sterling-Verhältnis = (Jährliche Wachstumsrate/(Durchschnittlicher maximaler Drawdown-10))*-1
Maximaler Drawdown
​ Gehen Maximaler Drawdown = ((Tiefstwert-Höchstwert)/Höchstwert)*100
Modigliani-Modigliani-Maß
​ Gehen Modigliani-Modigliani-Maß = Rendite des angepassten Portfolios-Return-on-Market-Portfolio
Risikotoleranz
​ Gehen Risikotoleranz = (Öffentliches Beteiligungsengagement*0.35)/Monatliches Bruttoeinkommen
Zinsrisiko
​ Gehen Zinsrisiko = (Original Preis-Neuer Preis)/Neuer Preis
Basisrisiko
​ Gehen Basisrisiko = Zukünftiger Vertragspreis-Spotpreis des abgesicherten Vermögenswerts
Kreditspanne
​ Gehen Kreditspanne = Rendite von Unternehmensanleihen-Rendite von Staatsanleihen
Upside/Downside-Verhältnis
​ Gehen Upside/Downside-Verhältnis = Fortschreitende Probleme/Abnehmende Probleme
Kreditwert im Risiko
​ Gehen Kreditwert im Risiko = Schlimmster Kreditverlust-Erwarteter Kreditverlust
Calmar-Verhältnis
​ Gehen Calmar-Verhältnis = (Durchschnittliche Rendite/Maximaler Drawdown)*-1
Marktrisikoprämie
​ Gehen Marktrisikoprämie = Erwarteter Aktienmarktzins-Risikofreier Zinssatz
Wirtschaftskapital
​ Gehen Wirtschaftskapital = Gefährdete Erträge/Erforderliche Rendite
Wahrscheinlichkeit des Standard-Regressionsmodells
​ Gehen Ausfallwahrscheinlichkeit = 1/(1+exp(-Lineare Kombination))
Risikoexposition
​ Gehen Risikoexposition = Risikoauswirkungen*Wahrscheinlichkeit
Ausfallrisikoprämie
​ Gehen Ausfallrisikoprämie = Zinsrate-Risikofreier Zinssatz
Schmerzverhältnis
​ Gehen Schmerzverhältnis = Effektive Rendite/Schmerzindex
Risikobestimmung
​ Gehen Risiko = Risikoauswirkungen*Wahrscheinlichkeit
Verlust bei Ausfall
​ Gehen Verlust bei Zahlungsverzug = 1-Erholungsrate

Risikobestimmung Formel

Risiko = Risikoauswirkungen*Wahrscheinlichkeit
σR = RI*L
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