Calculadora Duración aproximada de Macaulay

✖La duración modificada aproximada es una medida de la sensibilidad del precio de un bono a los cambios en las tasas de interés, y refleja cuánto cambiará el precio del bono ante un cambio del 1% en el rendimiento.ⓘ Duración modificada aproximada [AMD]			+10% -10%
✖La tasa de interés es el pago de intereses anual realizado por el emisor del bono al tenedor del bono, expresado como porcentaje del valor nominal del bono.ⓘ Tipo de interés [R]			+10% -10%

✖La duración aproximada de Macaulay es una medida del tiempo promedio ponderado hasta que se reciben los flujos de efectivo de un bono.ⓘ Duración aproximada de Macaulay [AMYD]

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Fórmula

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Duración aproximada de Macaulay

Fórmula

`"AMYD" = "AMD"*(1+"R")`

Ejemplo

`"4.445"="1.27"*(1+"2.50")`

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Duración aproximada de Macaulay Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo

Fórmula utilizada

Duración aproximada de Macaulay = Duración modificada aproximada*(1+Tipo de interés)
AMYD = AMD*(1+R)
Esta fórmula usa 3 Variables

Variables utilizadas

Duración aproximada de Macaulay - La duración aproximada de Macaulay es una medida del tiempo promedio ponderado hasta que se reciben los flujos de efectivo de un bono.
Duración modificada aproximada - La duración modificada aproximada es una medida de la sensibilidad del precio de un bono a los cambios en las tasas de interés, y refleja cuánto cambiará el precio del bono ante un cambio del 1% en el rendimiento.
Tipo de interés - La tasa de interés es el pago de intereses anual realizado por el emisor del bono al tenedor del bono, expresado como porcentaje del valor nominal del bono.

PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base

Duración modificada aproximada: 1.27 --> No se requiere conversión
Tipo de interés: 2.5 --> No se requiere conversión

PASO 2: Evaluar la fórmula

Sustituir valores de entrada en una fórmula

AMYD = AMD*(1+R) --> 1.27*(1+2.5)

Evaluar ... ...

AMYD = 4.445

PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida

4.445 --> No se requiere conversión

RESPUESTA FINAL

4.445 <-- Duración aproximada de Macaulay

(Cálculo completado en 00.004 segundos)

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Créditos

Creado por aashna

IGNÚ (IGNÚ), India

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Verificada por Keerthika Bathula

Instituto Indio de Tecnología, Escuela India de Minas, Dhanbad (IIT ISM Dhanbad), Dhanbad

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Tasa de descuento del mercado monetario

Vamos Tasa de descuento del mercado monetario = (Año/Días de madurez)*(Valor nominal del instrumento del mercado monetario-Valor actual del instrumento del mercado monetario)/Valor nominal del instrumento del mercado monetario

Agregar tarifa

Vamos Agregar tarifa = ((Año/Días)*((Monto pagado al vencimiento, incluidos los intereses)-Valor actual del instrumento del mercado monetario)/(Monto pagado al vencimiento, incluidos los intereses))

Convexidad efectiva

Vamos Convexidad efectiva = (Precio del bono cuando el rendimiento disminuye+Precio del bono cuando aumenta el rendimiento-(2*Precio inicial del bono))/((Cambio de curva)^2*Precio inicial del bono)

Cambio en el precio del bono completo

Vamos Cambio porcentual en el precio del bono = (-Duración Anual Modificada*Cambio en el rendimiento)+(1/2*Convexidad anual*(Cambio en el rendimiento)^2)

Valor del derecho de uso de acciones nuevas

Vamos Valor del derecho = Número de acciones nuevas*(Precio de mercado-Precio de emisión de la nueva acción)/Número total de todas las acciones

Costo del capital

Vamos Costo del capital = ((Dividendo en el próximo período/Precio actual de la acción)+(Tasa de crecimiento de dividendos*0.01))*100

Valor del derecho

Vamos Valor del derecho por acción = (Precio de mercado-Precio de suscripción correcto)/Número de derechos para comprar una acción

Mortalidad en un solo mes

Vamos Moralidad de un solo mes = Prepago por un mes/(Saldo inicial de la hipoteca del mes-Pago de capital programado para el mes)

Beta sin apalancamiento

Vamos Beta sin apalancamiento = Beta apalancada/(1+((1-Tasa de impuesto)*(Deuda/Equidad)))

Beta apalancada

Vamos Beta apalancada = Beta sin apalancamiento*(1+((1-Tasa de impuesto)*(Deuda/Equidad)))

Precio Valor del punto base

Vamos Precio Valor del punto base = (Precio del bono cuando el rendimiento disminuye-Precio del bono cuando aumenta el rendimiento)/2

Precio del bono

Vamos Precio del bono = Valor nominal*(1+Tasa de descuento implícita)^Período de tenencia

Relación de cambio de acciones

Vamos Relación de cambio = Precio de oferta para la acción de Target/Precio de la acción del adquirente

Precio de paridad de conversión

Vamos Precio de paridad de conversión = Valor de la seguridad convertible/Tasa de conversión

Duración aproximada de Macaulay

Vamos Duración aproximada de Macaulay = Duración modificada aproximada*(1+Tipo de interés)

Rendimiento de ganancias

Vamos Rendimiento de ganancias = (Ganancias por acción/Precio de mercado por acción)*100

Tasa de dividendos

Vamos Tasa de dividendos = (Dividendo por acción/Precio actual de la acción)*100

Rendimiento de ganancias utilizando el ratio PE

Vamos Rendimiento de ganancias = (1/Relación precio-beneficio (PE))*100

Duración aproximada de Macaulay Fórmula

Duración aproximada de Macaulay = Duración modificada aproximada*(1+Tipo de interés)
AMYD = AMD*(1+R)

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