Kalkulator A do Z
🔍
Pobierać PDF
Chemia
Inżynieria
Budżetowy
Zdrowie
Matematyka
Fizyka
Przybliżony czas trwania Macaulaya Kalkulator
Budżetowy
Chemia
Fizyka
Inżynieria
Matematyka
Plac zabaw
Zdrowie
↳
Strategiczne zarządzanie finansami
Bankowość
Bankowość inwestycyjna
Biznes
Finanse międzynarodowe
Finanse publiczne
Fuzje i przejęcia
Gospodarka
Hipotecznych i nieruchomości
Inwestycja
Modelowanie finansowe i wycena
Obliczenie kosztów
Papiery wartościowe o stałym dochodzie
Płaca netto
Podatek
Pożyczka
Rachunkowość finansowa
Słuszność
Wspólny rozkład prawdopodobieństwa
Zarządzanie instytucjami finansowymi
✖
Przybliżony zmodyfikowany czas trwania to miara wrażliwości ceny obligacji na zmiany stóp procentowych, odzwierciedlająca, jak bardzo zmieni się cena obligacji przy zmianie rentowności o 1%.
ⓘ
Przybliżony zmodyfikowany czas trwania [AMD]
+10%
-10%
✖
Stopa procentowa to roczna płatność odsetek płacona przez emitenta obligacji obligatariuszowi, wyrażona jako procent wartości nominalnej obligacji.
ⓘ
Stopa procentowa [R]
+10%
-10%
✖
Przybliżony czas trwania Macaulaya to miara średniego ważonego czasu do otrzymania przepływów pieniężnych z obligacji.
ⓘ
Przybliżony czas trwania Macaulaya [AMYD]
⎘ Kopiuj
Kroki
👎
Formuła
✖
Przybliżony czas trwania Macaulaya
Formuła
`"AMYD" = "AMD"*(1+"R")`
Przykład
`"4.445"="1.27"*(1+"2.50")`
Kalkulator
LaTeX
Resetowanie
👍
Pobierać Strategiczne zarządzanie finansami Formuły PDF
Przybliżony czas trwania Macaulaya Rozwiązanie
KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Przybliżony czas trwania Macaulaya
=
Przybliżony zmodyfikowany czas trwania
*(1+
Stopa procentowa
)
AMYD
=
AMD
*(1+
R
)
Ta formuła używa
3
Zmienne
Używane zmienne
Przybliżony czas trwania Macaulaya
- Przybliżony czas trwania Macaulaya to miara średniego ważonego czasu do otrzymania przepływów pieniężnych z obligacji.
Przybliżony zmodyfikowany czas trwania
- Przybliżony zmodyfikowany czas trwania to miara wrażliwości ceny obligacji na zmiany stóp procentowych, odzwierciedlająca, jak bardzo zmieni się cena obligacji przy zmianie rentowności o 1%.
Stopa procentowa
- Stopa procentowa to roczna płatność odsetek płacona przez emitenta obligacji obligatariuszowi, wyrażona jako procent wartości nominalnej obligacji.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Przybliżony zmodyfikowany czas trwania:
1.27 --> Nie jest wymagana konwersja
Stopa procentowa:
2.5 --> Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
AMYD = AMD*(1+R) -->
1.27*(1+2.5)
Ocenianie ... ...
AMYD
= 4.445
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
4.445 --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
4.445
<--
Przybliżony czas trwania Macaulaya
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)
Jesteś tutaj
-
Dom
»
Budżetowy
»
Strategiczne zarządzanie finansami
»
Przybliżony czas trwania Macaulaya
Kredyty
Stworzone przez
Aashna
IGNOU
(IGNOU)
,
Indie
Aashna utworzył ten kalkulator i 100+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez
Keerthika Bathula
Indyjski Instytut Technologii, Indyjska Szkoła Górnicza, Dhanbad
(IIT ISM Dhanbad)
,
Dhanbad
Keerthika Bathula zweryfikował ten kalkulator i 50+ więcej kalkulatorów!
<
18 Strategiczne zarządzanie finansami Kalkulatory
Stopa dyskontowa rynku pieniężnego
Iść
Stopa dyskontowa rynku pieniężnego
= (
Rok
/
Dni Dojrzałości
)*(
Wartość nominalna instrumentu rynku pieniężnego
-
Wartość bieżąca instrumentu rynku pieniężnego
)/
Wartość nominalna instrumentu rynku pieniężnego
Dodaj stawkę
Iść
Dodaj stawkę
= ((
Rok
/
Dni
)*((
Kwota zapłacona w terminie zapadalności łącznie z odsetkami
)-
Wartość bieżąca instrumentu rynku pieniężnego
)/(
Kwota zapłacona w terminie zapadalności łącznie z odsetkami
))
Efektywna wypukłość
Iść
Efektywna wypukłość
= (
Cena obligacji w przypadku spadku rentowności
+
Cena obligacji w przypadku wzrostu rentowności
-(2*
Początkowa cena obligacji
))/((
Zmiana krzywej
)^2*
Początkowa cena obligacji
)
Zmiana ceny pełnej obligacji
Iść
Procentowa zmiana ceny obligacji
= (-
Zmodyfikowany roczny czas trwania
*
Zmiana wydajności
)+(1/2*
Roczna wypukłość
*(
Zmiana wydajności
)^2)
Śmiertelność w jednym miesiącu
Iść
Moralność jednego miesiąca
=
Przedpłata za miesiąc
/(
Początkowe saldo kredytu hipotecznego na miesiąc
-
Planowana spłata kwoty głównej na miesiąc
)
Wartość Prawa do Nowych Akcji
Iść
Wartość prawa
=
Liczba nowych akcji
*(
Cena rynkowa
-
Cena Emisyjna Nowej Akcji
)/
Łączna liczba wszystkich udziałów
Koszt kapitału własnego
Iść
Koszt kapitału własnego
= ((
Dywidenda w następnym okresie
/
Aktualna cena akcji
)+(
Tempo wzrostu dywidendy
*0.01))*100
Niewykorzystana Beta
Iść
Niewykorzystana Beta
=
Lewarowana Beta
/(1+((1-
Wysokość podatku
)*(
Dług
/
Słuszność
)))
Lewarowana Beta
Iść
Lewarowana Beta
=
Niewykorzystana Beta
*(1+((1-
Wysokość podatku
)*(
Dług
/
Słuszność
)))
Wartość ceny punktu bazowego
Iść
Wartość ceny punktu bazowego
= (
Cena obligacji w przypadku spadku rentowności
-
Cena obligacji w przypadku wzrostu rentowności
)/2
Wartość prawa
Iść
Wartość prawa na akcję
= (
Cena akcji
-
Właściwa cena subskrypcji
)/
Liczba praw do nabycia akcji
Cena Bonda
Iść
Cena Bonda
=
Wartość nominalna
*(1+
Implikowana stopa dyskontowa
)^
Okres utrzymywania
Przybliżony czas trwania Macaulaya
Iść
Przybliżony czas trwania Macaulaya
=
Przybliżony zmodyfikowany czas trwania
*(1+
Stopa procentowa
)
Cena parytetu konwersji
Iść
Cena parytetu konwersji
=
Wartość zamiennego papieru wartościowego
/
Współczynnik konwersji
Stosunek wymiany akcji
Iść
Stosunek wymiany
=
Cena ofertowa za udział Target
/
Cena akcji Nabywcy
Wydajność zarobków
Iść
Wydajność zarobków
= (
Zysk na akcję
/
Cena rynkowa za akcję
)*100
Stopa dywidendy
Iść
Stopa dywidendy
= (
Dywidenda na akcję
/
Aktualna cena akcji
)*100
Zyski Yield przy użyciu współczynnika PE
Iść
Wydajność zarobków
= (1/
Stosunek ceny do zysku (PE).
)*100
Przybliżony czas trwania Macaulaya Formułę
Przybliżony czas trwania Macaulaya
=
Przybliżony zmodyfikowany czas trwania
*(1+
Stopa procentowa
)
AMYD
=
AMD
*(1+
R
)
Dom
BEZPŁATNY pliki PDF
🔍
Szukaj
Kategorie
Dzielić
Let Others Know
✖
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!