Ungefähre Macaulay-Dauer Taschenrechner

✖Die ungefähre modifizierte Duration ist ein Maß für die Preissensitivität einer Anleihe gegenüber Zinsänderungen und spiegelt wider, wie stark sich der Preis der Anleihe bei einer Renditeänderung von 1 % ändert.ⓘ Ungefähre modifizierte Dauer [AMD]			+10% -10%
✖Der Zinssatz ist die jährliche Zinszahlung des Anleiheemittenten an den Anleihegläubiger, ausgedrückt als Prozentsatz des Nennwerts der Anleihe.ⓘ Zinssatz [R]			+10% -10%

✖Die ungefähre Macaulay-Duration ist ein Maß für die gewichtete durchschnittliche Zeit bis zum Eingang der Cashflows einer Anleihe.ⓘ Ungefähre Macaulay-Dauer [AMYD]

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Formel

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Ungefähre Macaulay-Dauer

Formel

`"AMYD" = "AMD"*(1+"R")`

Beispiel

`"4.445"="1.27"*(1+"2.50")`

Taschenrechner

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Ungefähre Macaulay-Dauer Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung

Gebrauchte Formel

Ungefähre Macaulay-Dauer = Ungefähre modifizierte Dauer*(1+Zinssatz)
AMYD = AMD*(1+R)
Diese formel verwendet 3 Variablen

Verwendete Variablen

Ungefähre Macaulay-Dauer - Die ungefähre Macaulay-Duration ist ein Maß für die gewichtete durchschnittliche Zeit bis zum Eingang der Cashflows einer Anleihe.
Ungefähre modifizierte Dauer - Die ungefähre modifizierte Duration ist ein Maß für die Preissensitivität einer Anleihe gegenüber Zinsänderungen und spiegelt wider, wie stark sich der Preis der Anleihe bei einer Renditeänderung von 1 % ändert.
Zinssatz - Der Zinssatz ist die jährliche Zinszahlung des Anleiheemittenten an den Anleihegläubiger, ausgedrückt als Prozentsatz des Nennwerts der Anleihe.

SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit

Ungefähre modifizierte Dauer: 1.27 --> Keine Konvertierung erforderlich
Zinssatz: 2.5 --> Keine Konvertierung erforderlich

SCHRITT 2: Formel auswerten

Eingabewerte in Formel ersetzen

AMYD = AMD*(1+R) --> 1.27*(1+2.5)

Auswerten ... ...

AMYD = 4.445

SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit

4.445 --> Keine Konvertierung erforderlich

ENDGÜLTIGE ANTWORT

4.445 <-- Ungefähre Macaulay-Dauer

(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

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Credits

Erstellt von Aashna

IGNOU (IGNOU), Indien

Aashna hat diesen Rechner und 100+ weitere Rechner erstellt!

Geprüft von Keerthika Bathula

Indian Institute of Technology, Indian School of Mines, Dhanbad (IIT ISM Dhanbad), Dhanbad

Keerthika Bathula hat diesen Rechner und 50+ weitere Rechner verifiziert!

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Effektive Konvexität

Gehen Effektive Konvexität = (Preis einer Anleihe bei sinkender Rendite+Preis einer Anleihe bei steigender Rendite-(2*Anfangspreis der Anleihe))/((Änderung der Kurve)^2*Anfangspreis der Anleihe)

Zusatzpreis

Gehen Zusatzpreis = ((Jahr/Tage)*((Bei Fälligkeit gezahlter Betrag einschließlich Zinsen)-Barwert des Geldmarktinstruments)/(Bei Fälligkeit gezahlter Betrag einschließlich Zinsen))

Geldmarktdiskontsatz

Gehen Geldmarktdiskontsatz = (Jahr/Tage der Reife)*(Nennwert des Geldmarktinstruments-Barwert des Geldmarktinstruments)/Nennwert des Geldmarktinstruments

Preisänderung der gesamten Anleihe

Gehen Prozentuale Veränderung des Anleihepreises = (-Jährliche modifizierte Duration*Ertragsänderung)+(1/2*Jährliche Konvexität*(Ertragsänderung)^2)

Wert des Rechts auf die Verwendung neuer Aktien

Gehen Wert des Rechts = Anzahl neuer Aktien*(Marktpreis-Ausgabepreis der neuen Aktie)/Gesamtzahl aller Aktien

Sterblichkeit in einem Monat

Gehen Moral im Einzelmonat = Vorauszahlung für einen Monat/(Anfangsbetrag der Hypothek für den Monat-Geplante Tilgung für Monat)

Eigenkapitalkosten

Gehen Eigenkapitalkosten = ((Dividende in der nächsten Periode/Aktueller Aktienkurs)+(Dividendenwachstumsrate*0.01))*100

Wert des Rechts

Gehen Wert des Rechts pro Aktie = (Standard Preis-Richtiger Abonnementpreis)/Anzahl der Rechte zum Kauf einer Aktie

Unlevered Beta

Gehen Unlevered Beta = Hebel-Beta/(1+((1-Steuersatz)*(Schulden/Eigenkapital)))

Hebel-Beta

Gehen Hebel-Beta = Unlevered Beta*(1+((1-Steuersatz)*(Schulden/Eigenkapital)))

Preiswert des Basispunkts

Gehen Preiswert des Basispunkts = (Preis einer Anleihe bei sinkender Rendite-Preis einer Anleihe bei steigender Rendite)/2

Preis der Anleihe

Gehen Preis der Anleihe = Nennwert*(1+Implizierter Diskontsatz)^Haltedauer

Umtauschverhältnis

Gehen Umtauschverhältnis = Angebotspreis für die Aktie des Zielunternehmens/Aktienkurs des Erwerbers

Umrechnungsparitätspreis

Gehen Umrechnungsparitätspreis = Wert von Wandelanleihen/Umrechnungsverhältnis

Ungefähre Macaulay-Dauer

Gehen Ungefähre Macaulay-Dauer = Ungefähre modifizierte Dauer*(1+Zinssatz)

Dividendensatz

Gehen Dividendensatz = (Dividende je Aktie/Aktueller Aktienkurs)*100

Gewinnrendite

Gehen Gewinnrendite = (Gewinn je Aktie/Marktpreis pro Aktie)*100

Gewinnrendite anhand des KGV

Gehen Gewinnrendite = (1/Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV))*100

Ungefähre Macaulay-Dauer Formel

Ungefähre Macaulay-Dauer = Ungefähre modifizierte Dauer*(1+Zinssatz)
AMYD = AMD*(1+R)

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