Durée approximative de Macaulay Calculatrice

✖La durée approximative modifiée est une mesure de la sensibilité du prix d'une obligation aux variations des taux d'intérêt, reflétant l'ampleur de la variation du prix de l'obligation pour une variation de 1 % du rendement.ⓘ Durée approximative modifiée [AMD]			+10% -10%
✖Le taux d'intérêt est le paiement d'intérêts annuel effectué par l'émetteur de l'obligation au détenteur de l'obligation, exprimé en pourcentage de la valeur nominale de l'obligation.ⓘ Taux d'intérêt [R]			+10% -10%

✖La durée approximative de Macaulay est une mesure du temps moyen pondéré jusqu'à ce que les flux de trésorerie d'une obligation soient reçus.ⓘ Durée approximative de Macaulay [AMYD]

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Formule

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Durée approximative de Macaulay

Formule

`"AMYD" = "AMD"*(1+"R")`

Exemple

`"4.445"="1.27"*(1+"2.50")`

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Durée approximative de Macaulay Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul

Formule utilisée

Durée approximative de Macaulay = Durée approximative modifiée*(1+Taux d'intérêt)
AMYD = AMD*(1+R)
Cette formule utilise 3 Variables

Variables utilisées

Durée approximative de Macaulay - La durée approximative de Macaulay est une mesure du temps moyen pondéré jusqu'à ce que les flux de trésorerie d'une obligation soient reçus.
Durée approximative modifiée - La durée approximative modifiée est une mesure de la sensibilité du prix d'une obligation aux variations des taux d'intérêt, reflétant l'ampleur de la variation du prix de l'obligation pour une variation de 1 % du rendement.
Taux d'intérêt - Le taux d'intérêt est le paiement d'intérêts annuel effectué par l'émetteur de l'obligation au détenteur de l'obligation, exprimé en pourcentage de la valeur nominale de l'obligation.

ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base

Durée approximative modifiée: 1.27 --> Aucune conversion requise
Taux d'intérêt: 2.5 --> Aucune conversion requise

ÉTAPE 2: Évaluer la formule

Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule

AMYD = AMD*(1+R) --> 1.27*(1+2.5)

Évaluer ... ...

AMYD = 4.445

ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie

4.445 --> Aucune conversion requise

RÉPONSE FINALE

4.445 <-- Durée approximative de Macaulay

(Calcul effectué en 00.004 secondes)

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Accueil » Financier » Gestion financière stratégique » Durée approximative de Macaulay

Crédits

Créé par Aashna

IGNOU (IGNOU), Inde

Aashna a créé cette calculatrice et 100+ autres calculatrices!

Vérifié par Keerthika Bathula

Institut indien de technologie, École indienne des mines, Dhanbad (IIT ISM Dhanbad), Dhanbad

Keerthika Bathula a validé cette calculatrice et 50+ autres calculatrices!

< 18 Gestion financière stratégique Calculatrices

Taux d’escompte du marché monétaire

Aller Taux d’escompte du marché monétaire = (Année/Jours de maturité)*(Valeur nominale de l'instrument du marché monétaire-Valeur actuelle de l'instrument du marché monétaire)/Valeur nominale de l'instrument du marché monétaire

Convexité efficace

Aller Convexité efficace = (Prix de l’obligation lorsque le rendement diminue+Prix de l’obligation lorsque le rendement augmente-(2*Prix initial de l'obligation))/((Changement de courbe)^2*Prix initial de l'obligation)

Tarif supplémentaire

Aller Tarif supplémentaire = ((Année/Jours)*((Montant payé à l’échéance, intérêts compris)-Valeur actuelle de l'instrument du marché monétaire)/(Montant payé à l’échéance, intérêts compris))

Changement du prix de l'obligation totale

Aller Variation en pourcentage du prix de l'obligation = (-Durée annuelle modifiée*Changement de rendement)+(1/2*Convexité annuelle*(Changement de rendement)^2)

Valeur du droit d'utilisation des actions nouvelles

Aller Valeur du droit = Nombre d'actions nouvelles*(Prix du marché-Prix d'émission de la nouvelle action)/Nombre total de toutes les actions

Mortalité sur un seul mois

Aller Moralité d'un seul mois = Paiement anticipé pour un mois/(Solde hypothécaire initial pour le mois-Remboursement du capital prévu pour le mois)

Coût de l'équité

Aller Coût de l'équité = ((Dividende dans la prochaine période/Cours actuel de l'action)+(Taux de croissance des dividendes*0.01))*100

Bêta sans effet de levier

Aller Bêta sans effet de levier = Bêta à effet de levier/(1+((1-Taux d'imposition)*(Dette/Équité)))

Bêta à effet de levier

Aller Bêta à effet de levier = Bêta sans effet de levier*(1+((1-Taux d'imposition)*(Dette/Équité)))

Valeur du droit

Aller Valeur du droit par action = (Prix de l'action-Prix d'abonnement correct)/Nombre de droits pour acheter une action

Valeur du prix du point de base

Aller Valeur du prix du point de base = (Prix de l’obligation lorsque le rendement diminue-Prix de l’obligation lorsque le rendement augmente)/2

Prix de l'obligation

Aller Prix de l'obligation = Valeur nominale*(1+Taux d'escompte implicite)^Période de détention

Ratio d'échange des actions

Aller Taux d'échange = Prix d'offre pour l'action de Target/Cours de l'action de l'acquéreur

Durée approximative de Macaulay

Aller Durée approximative de Macaulay = Durée approximative modifiée*(1+Taux d'intérêt)

Prix de parité de conversion

Aller Prix de parité de conversion = Valeur du titre convertible/Taux de conversion

Rendement des bénéfices

Aller Rendement des bénéfices = (Bénéfice par action/Prix du marché par action)*100

Taux de dividende

Aller Taux de dividende = (Diviser par partage/Cours actuel de l'action)*100

Rendement bénéficiaire en utilisant le ratio PE

Aller Rendement des bénéfices = (1/Ratio cours-bénéfice (PE))*100

Durée approximative de Macaulay Formule

Durée approximative de Macaulay = Durée approximative modifiée*(1+Taux d'intérêt)
AMYD = AMD*(1+R)

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