Calculadora Paridad de tasa de interés

✖El tipo de cambio al contado es la cantidad actual que una moneda cambiará por otra moneda en un momento específico.ⓘ Tipo de cambio al contado [Sp]			+10% -10%
✖La tasa de interés de la moneda cotizada es la tasa de interés fijada por el banco central que emite la moneda cotizada.ⓘ Tasa de interés de la moneda cotizada [I_Q]			+10% -10%
✖La tasa de interés de la moneda base es la tasa de interés a corto plazo o del mercado monetario de la moneda que, en un par de divisas, se cotiza primero.ⓘ Tasa de interés de la moneda base [I_B]			+10% -10%

✖La constante de velocidad directa se define como la constante de velocidad de la reacción directa.ⓘ Paridad de tasa de interés [k_f]

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Fórmula

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Paridad de tasa de interés

Fórmula

`"k"_{"f"} = "Sp"*((1+"I"_{"Q"})/(1+"I"_{"B"}))`

Ejemplo

`"27.25191"="21"*((1+"16")/(1+"12.1"))`

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Paridad de tasa de interés Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo

Fórmula utilizada

Constante de tasa a plazo = Tipo de cambio al contado*((1+Tasa de interés de la moneda cotizada)/(1+Tasa de interés de la moneda base))
k_f = Sp*((1+I_Q)/(1+I_B))
Esta fórmula usa 4 Variables

Variables utilizadas

Constante de tasa a plazo - La constante de velocidad directa se define como la constante de velocidad de la reacción directa.
Tipo de cambio al contado - El tipo de cambio al contado es la cantidad actual que una moneda cambiará por otra moneda en un momento específico.
Tasa de interés de la moneda cotizada - La tasa de interés de la moneda cotizada es la tasa de interés fijada por el banco central que emite la moneda cotizada.
Tasa de interés de la moneda base - La tasa de interés de la moneda base es la tasa de interés a corto plazo o del mercado monetario de la moneda que, en un par de divisas, se cotiza primero.

PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base

Tipo de cambio al contado: 21 --> No se requiere conversión
Tasa de interés de la moneda cotizada: 16 --> No se requiere conversión
Tasa de interés de la moneda base: 12.1 --> No se requiere conversión

PASO 2: Evaluar la fórmula

Sustituir valores de entrada en una fórmula

k_f = Sp*((1+I_Q)/(1+I_B)) --> 21*((1+16)/(1+12.1))

Evaluar ... ...

k_f = 27.2519083969466

PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida

27.2519083969466 --> No se requiere conversión

RESPUESTA FINAL

27.2519083969466 ≈ 27.25191 <-- Constante de tasa a plazo

(Cálculo completado en 00.004 segundos)

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Créditos

Creado por Vishnu K.

Facultad de Ingeniería BMS (BMSCE), Bangalore

¡Vishnu K. ha creado esta calculadora y 200+ más calculadoras!

Verificada por Nayana Phulphagar

Instituto de analistas financieros y colegiados de la universidad nacional de la India (Colegio Nacional ICFAI), HUBLI

¡Nayana Phulphagar ha verificado esta calculadora y 1400+ más calculadoras!

< 14 Gestión de divisas Calculadoras

Distribución acumulativa uno

Vamos Distribución acumulada 1 = (ln(Precio actual de las acciones/Precio de ejercicio de la opción)+(Tasa libre de riesgo+Acciones subyacentes volátiles^2/2)*Tiempo hasta el vencimiento de las acciones)/(Acciones subyacentes volátiles*sqrt(Tiempo hasta el vencimiento de las acciones))

Modelo de fijación de precios de opciones Black-Scholes-Merton para opciones de compra

Vamos Precio teórico de la opción de compra = Precio actual de las acciones*Distribución normal*(Distribución acumulada 1)-(Precio de ejercicio de la opción*exp(-Tasa libre de riesgo*Tiempo hasta el vencimiento de las acciones))*Distribución normal*(Distribución acumulada 2)

Modelo Fama-Francés de tres factores

Vamos Exceso de rendimiento sobre el activo = Alfa específico del activo+Beta en Forex*(Rentabilidad de la cartera de mercado-Tasa libre de riesgo)+(Sensibilidad del Activo a Pymes*Pequeño menos grande+Sensibilidad del Activo a HML+Término de error)

Modelo de fijación de precios de opciones Black-Scholes-Merton para opciones de venta

Vamos Precio teórico de la opción de venta = Precio de ejercicio de la opción*exp(-Tasa libre de riesgo*Tiempo hasta el vencimiento de las acciones)*(-Distribución acumulada 2)-Precio actual de las acciones*(-Distribución acumulada 1)

Tasa de interés de Vasíček

Vamos Derivado de tasa corta = Velocidad de inversión media*(Media a largo plazo-Tarifa corta)*Derivados*Periodo de tiempo+Volatilidad en el momento*Derivados*Riesgo de mercado aleatorio

Tasa de avance

Vamos Tasa de avance = Tipo de cambio al contado*ln((Tasa de interés nacional-Tasa de interés extranjera)*Tiempo de madurez)

Distribución acumulativa dos

Vamos Distribución acumulada 2 = Distribución acumulada 1-Acciones subyacentes volátiles*sqrt(Tiempo hasta el vencimiento de las acciones)

Tamaño de posición en Forex

Vamos Tamaño de posición en Forex = (Patrimonio de la cuenta*Porcentaje de riesgo en Forex)/(Stop Loss en pips*Valor del pip en Forex)

Beneficio para el comprador de llamadas

Vamos Beneficio para el comprador de llamadas = max(0,Precio del subyacente al vencimiento-Precio de ejercicio)-Llamar premium

Paridad de tasa de interés

Vamos Constante de tasa a plazo = Tipo de cambio al contado*((1+Tasa de interés de la moneda cotizada)/(1+Tasa de interés de la moneda base))

Modelo de crecimiento de Gordon

Vamos Precio actual de las acciones = (Dividendo por acción)/(Tarifa de regreso requerida-Tasa de crecimiento constante del dividendo)

Pago para el comprador de llamadas

Vamos Pago para el comprador de llamadas = max(0,Precio del subyacente al vencimiento-Precio de ejercicio)

Teoría de la paridad del poder adquisitivo utilizando la inflación

Vamos Factor de tipo de cambio = ((1+Inflación en el país de origen)/(1+Inflación en el extranjero))-1

Valor intrínseco

Vamos Valor intrínseco = Precio de la acción-Valor base

Paridad de tasa de interés Fórmula

Constante de tasa a plazo = Tipo de cambio al contado*((1+Tasa de interés de la moneda cotizada)/(1+Tasa de interés de la moneda base))
k_f = Sp*((1+I_Q)/(1+I_B))

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