Parità del tasso di interesse calcolatrice

✖Il tasso di cambio spot è l'importo corrente che una valuta verrà scambiata con un'altra valuta in un momento specifico.ⓘ Tasso di cambio a pronti [Sp]			+10% -10%
✖Il tasso di interesse della valuta di quotazione è il tasso di interesse fissato dalla banca centrale che emette la valuta di quotazione.ⓘ Tasso di interesse della valuta di quotazione [I_Q]			+10% -10%
✖Il tasso di interesse della valuta di base è il tasso di interesse a breve termine o del mercato monetario della valuta che, in una coppia di valute, viene quotata per prima.ⓘ Tasso di interesse della valuta di base [I_B]			+10% -10%

✖La Forward Rate Constant è definita come la costante di velocità per la reazione che si verifica in avanti.ⓘ Parità del tasso di interesse [k_f]

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Formula

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Parità del tasso di interesse

Formula

`"k"_{"f"} = "Sp"*((1+"I"_{"Q"})/(1+"I"_{"B"}))`

Esempio

`"27.25191"="21"*((1+"16")/(1+"12.1"))`

Calcolatrice

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Parità del tasso di interesse Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo

Formula utilizzata

Costante del tasso di andata = Tasso di cambio a pronti*((1+Tasso di interesse della valuta di quotazione)/(1+Tasso di interesse della valuta di base))
k_f = Sp*((1+I_Q)/(1+I_B))
Questa formula utilizza 4 Variabili

Variabili utilizzate

Costante del tasso di andata - La Forward Rate Constant è definita come la costante di velocità per la reazione che si verifica in avanti.
Tasso di cambio a pronti - Il tasso di cambio spot è l'importo corrente che una valuta verrà scambiata con un'altra valuta in un momento specifico.
Tasso di interesse della valuta di quotazione - Il tasso di interesse della valuta di quotazione è il tasso di interesse fissato dalla banca centrale che emette la valuta di quotazione.
Tasso di interesse della valuta di base - Il tasso di interesse della valuta di base è il tasso di interesse a breve termine o del mercato monetario della valuta che, in una coppia di valute, viene quotata per prima.

PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base

Tasso di cambio a pronti: 21 --> Nessuna conversione richiesta
Tasso di interesse della valuta di quotazione: 16 --> Nessuna conversione richiesta
Tasso di interesse della valuta di base: 12.1 --> Nessuna conversione richiesta

FASE 2: valutare la formula

Sostituzione dei valori di input nella formula

k_f = Sp*((1+I_Q)/(1+I_B)) --> 21*((1+16)/(1+12.1))

Valutare ... ...

k_f = 27.2519083969466

PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output

27.2519083969466 --> Nessuna conversione richiesta

RISPOSTA FINALE

27.2519083969466 ≈ 27.25191 <-- Costante del tasso di andata

(Calcolo completato in 00.004 secondi)

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Titoli di coda

Creato da Vishnu K

BMS Facoltà di Ingegneria (BMSCE), Bangalore

Vishnu K ha creato questa calcolatrice e altre 200+ altre calcolatrici!

Verificato da Nayana Phulphagar

Institute of Chartered and Financial Analysts of India National College (Collegio Nazionale ICFAI), HUBLI

Nayana Phulphagar ha verificato questa calcolatrice e altre 1400+ altre calcolatrici!

< 14 Gestione del Forex Calcolatrici

Modello di prezzo dell'opzione Black-Scholes-Merton per l'opzione call

Partire Prezzo teorico dell'opzione call = Prezzo attuale delle azioni*Distribuzione normale*(Distribuzione cumulativa 1)-(Prezzo di esercizio dell'opzione*exp(-Tasso esente da rischio*Tempo alla scadenza delle azioni))*Distribuzione normale*(Distribuzione cumulativa 2)

Distribuzione cumulativa uno

Partire Distribuzione cumulativa 1 = (ln(Prezzo attuale delle azioni/Prezzo di esercizio dell'opzione)+(Tasso esente da rischio+Azioni sottostanti volatili^2/2)*Tempo alla scadenza delle azioni)/(Azioni sottostanti volatili*sqrt(Tempo alla scadenza delle azioni))

Modello a tre fattori Fama-francese

Partire Rendimento eccessivo delle attività = Alfa specifico dell'asset+Beta nel Forex*(Rendimento del portafoglio di mercato-Tasso esente da rischio)+(Sensibilità dell'asset alle PMI*Piccolo meno grande+Sensibilità dell'asset all'HML+Termine di errore)

Modello di prezzo dell'opzione Black-Scholes-Merton per l'opzione Put

Partire Prezzo teorico dell'opzione put = Prezzo di esercizio dell'opzione*exp(-Tasso esente da rischio*Tempo alla scadenza delle azioni)*(-Distribuzione cumulativa 2)-Prezzo attuale delle azioni*(-Distribuzione cumulativa 1)

Tasso di interesse Vasicek

Partire Derivato del tasso breve = Velocità di inversione della media*(Media a lungo termine-Tasso breve)*Derivati*Periodo di tempo+Volatilità nel tempo*Derivati*Rischio di mercato casuale

Tasso a termine

Partire Tasso a termine = Tasso di cambio a pronti*ln((Tasso di interesse domestico-Tasso di interesse estero)*Tempo alla maturità)

Dimensione della posizione nel Forex

Partire Dimensione della posizione nel Forex = (Equità del conto*Percentuale di rischio nel Forex)/(Stop Loss in Pip*Valore del pip nel Forex)

Profitto per l'acquirente della chiamata

Partire Profitto per l'acquirente della chiamata = max(0,Prezzo del sottostante alla scadenza-Prezzo dell'esercizio)-Chiama Premium

Distribuzione cumulativa due

Partire Distribuzione cumulativa 2 = Distribuzione cumulativa 1-Azioni sottostanti volatili*sqrt(Tempo alla scadenza delle azioni)

Parità del tasso di interesse

Partire Costante del tasso di andata = Tasso di cambio a pronti*((1+Tasso di interesse della valuta di quotazione)/(1+Tasso di interesse della valuta di base))

Modello di crescita di Gordon

Partire Prezzo attuale delle azioni = (Dividendo per azione)/(Tasso di rendimento richiesto-Tasso di crescita costante del dividendo)

Payoff per l'acquirente della chiamata

Partire Payoff per l'acquirente della chiamata = max(0,Prezzo del sottostante alla scadenza-Prezzo dell'esercizio)

Teoria della parità del potere d'acquisto utilizzando l'inflazione

Partire Fattore di tasso di cambio = ((1+Inflazione nel paese d’origine)/(1+Inflazione in paese estero))-1

Valore intrinseco

Partire Valore intrinseco = Prezzo delle azioni-Valore base

Parità del tasso di interesse Formula

Costante del tasso di andata = Tasso di cambio a pronti*((1+Tasso di interesse della valuta di quotazione)/(1+Tasso di interesse della valuta di base))
k_f = Sp*((1+I_Q)/(1+I_B))

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