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✖Der Spot-Wechselkurs ist der aktuelle Betrag, um den eine Währung zu einem bestimmten Zeitpunkt gegen eine andere Währung gehandelt wird.ⓘ Spot-Wechselkurs [Sp]			+10% -10%
✖Der Zinssatz der Notierungswährung ist der Zinssatz, der von der Zentralbank festgelegt wird, die die Notierungswährung ausgibt.ⓘ Zinssatz der Angebotswährung [I_Q]			+10% -10%
✖Der Zinssatz der Basiswährung ist der kurzfristige oder Geldmarktzinssatz der Währung, die in einem Währungspaar zuerst notiert wird.ⓘ Zinssatz der Basiswährung [I_B]			+10% -10%

✖Die Vorwärtsgeschwindigkeitskonstante ist als Geschwindigkeitskonstante für die ablaufende Vorwärtsreaktion definiert.ⓘ Zinsparität [k_f]

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Zinsparität Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung

Gebrauchte Formel

Forward-Rate-Konstante = Spot-Wechselkurs*((1+Zinssatz der Angebotswährung)/(1+Zinssatz der Basiswährung))
k_f = Sp*((1+I_Q)/(1+I_B))
Diese formel verwendet 4 Variablen

Verwendete Variablen

Forward-Rate-Konstante - Die Vorwärtsgeschwindigkeitskonstante ist als Geschwindigkeitskonstante für die ablaufende Vorwärtsreaktion definiert.
Spot-Wechselkurs - Der Spot-Wechselkurs ist der aktuelle Betrag, um den eine Währung zu einem bestimmten Zeitpunkt gegen eine andere Währung gehandelt wird.
Zinssatz der Angebotswährung - Der Zinssatz der Notierungswährung ist der Zinssatz, der von der Zentralbank festgelegt wird, die die Notierungswährung ausgibt.
Zinssatz der Basiswährung - Der Zinssatz der Basiswährung ist der kurzfristige oder Geldmarktzinssatz der Währung, die in einem Währungspaar zuerst notiert wird.

SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit

Spot-Wechselkurs: 21 --> Keine Konvertierung erforderlich
Zinssatz der Angebotswährung: 16 --> Keine Konvertierung erforderlich
Zinssatz der Basiswährung: 12.1 --> Keine Konvertierung erforderlich

SCHRITT 2: Formel auswerten

Eingabewerte in Formel ersetzen

k_f = Sp*((1+I_Q)/(1+I_B)) --> 21*((1+16)/(1+12.1))

Auswerten ... ...

k_f = 27.2519083969466

SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit

27.2519083969466 --> Keine Konvertierung erforderlich

ENDGÜLTIGE ANTWORT

27.2519083969466 ≈ 27.25191 <-- Forward-Rate-Konstante

(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

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Credits

Erstellt von Vishnu K

BMS College of Engineering (BMSCE), Bangalore

Vishnu K hat diesen Rechner und 200+ weitere Rechner erstellt!

Geprüft von Nayana Phulphagar

Institute of Chartered and Financial Analysts of India National College (ICFAI National College), HUBLI

Nayana Phulphagar hat diesen Rechner und 1500+ weitere Rechner verifiziert!

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Kumulierte Verteilung Eins

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Black-Scholes-Merton-Optionspreismodell für Put-Optionen

LaTeX Gehen Theoretischer Preis der Put-Option = Optionsausübungspreis*exp(-Risikofreier Zinssatz*Zeit bis zum Verfall des Lagerbestands)*(-Kumulierte Verteilung 2)-Aktueller Aktienkurs*(-Kumulierte Verteilung 1)

Kumulierte Verteilung Zwei

LaTeX Gehen Kumulierte Verteilung 2 = Kumulierte Verteilung 1-Volatile zugrunde liegende Aktie*sqrt(Zeit bis zum Verfall des Lagerbestands)

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