Pariteit van rentetarieven Rekenmachine

✖De spotwisselkoers is het huidige bedrag dat een valuta op een bepaald tijdstip voor een andere valuta zal verhandelen.ⓘ Spotwisselkoers [Sp]			+10% -10%
✖Het rentetarief van de quote-valuta is het rentetarief dat is vastgesteld door de centrale bank die de quote-valuta uitgeeft.ⓘ Rentetarief van de offertevaluta [I_Q]			+10% -10%
✖Het rentetarief van de basisvaluta is het kortetermijn- of geldmarktrentetarief van de valuta die, in een valutapaar, als eerste wordt genoteerd.ⓘ Rentetarief van basisvaluta [I_B]			+10% -10%

✖De voorwaartse snelheidsconstante wordt gedefinieerd als de snelheidsconstante voor de voorwaarts optredende reactie.ⓘ Pariteit van rentetarieven [k_f]

⎘ Kopiëren

👎

Formule

✖

Pariteit van rentetarieven

Formule

`"k"_{"f"} = "Sp"*((1+"I"_{"Q"})/(1+"I"_{"B"}))`

Voorbeeld

`"27.25191"="21"*((1+"16")/(1+"12.1"))`

Rekenmachine

LaTeX

Reset

👍

Downloaden Forex-beheer Formules Pdf PDF Image

Pariteit van rentetarieven Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening

Formule gebruikt

Voorwaartse snelheidsconstante = Spotwisselkoers*((1+Rentetarief van de offertevaluta)/(1+Rentetarief van basisvaluta))
k_f = Sp*((1+I_Q)/(1+I_B))
Deze formule gebruikt 4 Variabelen

Variabelen gebruikt

Voorwaartse snelheidsconstante - De voorwaartse snelheidsconstante wordt gedefinieerd als de snelheidsconstante voor de voorwaarts optredende reactie.
Spotwisselkoers - De spotwisselkoers is het huidige bedrag dat een valuta op een bepaald tijdstip voor een andere valuta zal verhandelen.
Rentetarief van de offertevaluta - Het rentetarief van de quote-valuta is het rentetarief dat is vastgesteld door de centrale bank die de quote-valuta uitgeeft.
Rentetarief van basisvaluta - Het rentetarief van de basisvaluta is het kortetermijn- of geldmarktrentetarief van de valuta die, in een valutapaar, als eerste wordt genoteerd.

STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid

Spotwisselkoers: 21 --> Geen conversie vereist
Rentetarief van de offertevaluta: 16 --> Geen conversie vereist
Rentetarief van basisvaluta: 12.1 --> Geen conversie vereist

STAP 2: Evalueer de formule

Invoerwaarden in formule vervangen

k_f = Sp*((1+I_Q)/(1+I_B)) --> 21*((1+16)/(1+12.1))

Evalueren ... ...

k_f = 27.2519083969466

STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer

27.2519083969466 --> Geen conversie vereist

DEFINITIEVE ANTWOORD

27.2519083969466 ≈ 27.25191 <-- Voorwaartse snelheidsconstante

(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Je bevindt je hier -

Huis » Financieel » Investering » Forex-beheer » Pariteit van rentetarieven

Credits

Gemaakt door Vishnu K

BMS College voor Techniek (BMSCE), Bangalore

Vishnu K heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 200+ meer rekenmachines!

Geverifieërd door Nayana Phulphagar

Institute of Chartered and Financial Analysts van India National College (ICFAI Nationaal College), HUBLI

Nayana Phulphagar heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 1400+ rekenmachines!

< 14 Forex-beheer Rekenmachines

Cumulatieve verdeling één

Gaan Cumulatieve verdeling 1 = (ln(Huidige aandelenkoers/Uitoefenprijs van opties)+(Risicovrij tarief+Volatiele onderliggende aandelen^2/2)*Tijd tot het verstrijken van de voorraad)/(Volatiele onderliggende aandelen*sqrt(Tijd tot het verstrijken van de voorraad))

Black-Scholes-Merton-optieprijsmodel voor call-opties

Gaan Theoretische prijs van calloptie = Huidige aandelenkoers*Normale verdeling*(Cumulatieve verdeling 1)-(Uitoefenprijs van opties*exp(-Risicovrij tarief*Tijd tot het verstrijken van de voorraad))*Normale verdeling*(Cumulatieve verdeling 2)

Fama-Frans driefactorenmodel

Gaan Excessief rendement op activa = Activaspecifieke alfa+Bèta in Forex*(Rendement op marktportfolio-Risicovrij tarief)+(Gevoeligheid van het actief voor het MKB*Klein min groot+Gevoeligheid van het actief voor HML+Fouttermijn)

Vasicek-rentetarief

Gaan Afgeleide van korte rente = Snelheid van gemiddelde omkering*(Langetermijngemiddelde-Kort tarief)*Derivaten*Tijdsperiode+Volatiliteit op tijd*Derivaten*Willekeurig marktrisico

Black-Scholes-Merton-optieprijsmodel voor putoptie

Gaan Theoretische prijs van putoptie = Uitoefenprijs van opties*exp(-Risicovrij tarief*Tijd tot het verstrijken van de voorraad)*(-Cumulatieve verdeling 2)-Huidige aandelenkoers*(-Cumulatieve verdeling 1)

Voorwaartse koers

Gaan Voorwaartse koers = Spotwisselkoers*ln((Binnenlandse rente-Buitenlandse rente)*Tijd tot volwassenheid)

Cumulatieve verdeling twee

Gaan Cumulatieve verdeling 2 = Cumulatieve verdeling 1-Volatiele onderliggende aandelen*sqrt(Tijd tot het verstrijken van de voorraad)

Positiegrootte in Forex

Gaan Positiegrootte in Forex = (Rekeningvermogen*Risicopercentage in Forex)/(Stop het verlies in pitten*Pip-waarde in Forex)

Winst voor belkoper

Gaan Winst voor belkoper = max(0,Prijs van de onderliggende waarde bij vervaldatum-Uitoefenprijs)-Bel Premium

Pariteit van rentetarieven

Gaan Voorwaartse snelheidsconstante = Spotwisselkoers*((1+Rentetarief van de offertevaluta)/(1+Rentetarief van basisvaluta))

Gordon-groeimodel

Gaan Huidige aandelenkoers = (Dividend per aandeel)/(Vereist rendement-Constant groeipercentage van het dividend)

Uitbetaling voor belkoper

Gaan Uitbetaling voor belkoper = max(0,Prijs van de onderliggende waarde bij vervaldatum-Uitoefenprijs)

Koopkrachtpariteitstheorie met behulp van inflatie

Gaan Wisselkoersfactor = ((1+Inflatie in het thuisland)/(1+Inflatie in het buitenland))-1

Intrinsieke waarde

Gaan Intrinsieke waarde = Prijs delen-Basiswaarde

Pariteit van rentetarieven Formule

Voorwaartse snelheidsconstante = Spotwisselkoers*((1+Rentetarief van de offertevaluta)/(1+Rentetarief van basisvaluta))
k_f = Sp*((1+I_Q)/(1+I_B))

Huis

VRIJ PDF's

🔍 Zoeken

Categorieën

Let Others Know

✖

Facebook

Twitter

Copied!