Paridade da taxa de juros Calculadora

✖Taxa de câmbio à vista é o valor atual que uma moeda será negociada por outra moeda em um momento específico.ⓘ Taxa de câmbio à vista [Sp]			+10% -10%
✖Taxa de juros da moeda cotada é a taxa de juros definida pelo banco central que emite a moeda cotada.ⓘ Taxa de juros da moeda de cotação [I_Q]			+10% -10%
✖Taxa de juros da moeda base é a taxa de juros de curto prazo ou do mercado monetário da moeda que, em um par de moedas, é cotada primeiro.ⓘ Taxa de juros da moeda base [I_B]			+10% -10%

✖A constante de taxa direta é definida como a constante de taxa para a reação direta que ocorre.ⓘ Paridade da taxa de juros [k_f]

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Fórmula

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Paridade da taxa de juros

Fórmula

`"k"_{"f"} = "Sp"*((1+"I"_{"Q"})/(1+"I"_{"B"}))`

Exemplo

`"27.25191"="21"*((1+"16")/(1+"12.1"))`

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Paridade da taxa de juros Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo

Fórmula Usada

Constante de taxa futura = Taxa de câmbio à vista*((1+Taxa de juros da moeda de cotação)/(1+Taxa de juros da moeda base))
k_f = Sp*((1+I_Q)/(1+I_B))
Esta fórmula usa 4 Variáveis

Variáveis Usadas

Constante de taxa futura - A constante de taxa direta é definida como a constante de taxa para a reação direta que ocorre.
Taxa de câmbio à vista - Taxa de câmbio à vista é o valor atual que uma moeda será negociada por outra moeda em um momento específico.
Taxa de juros da moeda de cotação - Taxa de juros da moeda cotada é a taxa de juros definida pelo banco central que emite a moeda cotada.
Taxa de juros da moeda base - Taxa de juros da moeda base é a taxa de juros de curto prazo ou do mercado monetário da moeda que, em um par de moedas, é cotada primeiro.

ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base

Taxa de câmbio à vista: 21 --> Nenhuma conversão necessária
Taxa de juros da moeda de cotação: 16 --> Nenhuma conversão necessária
Taxa de juros da moeda base: 12.1 --> Nenhuma conversão necessária

ETAPA 2: Avalie a Fórmula

Substituindo valores de entrada na fórmula

k_f = Sp*((1+I_Q)/(1+I_B)) --> 21*((1+16)/(1+12.1))

Avaliando ... ...

k_f = 27.2519083969466

PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída

27.2519083969466 --> Nenhuma conversão necessária

RESPOSTA FINAL

27.2519083969466 ≈ 27.25191 <-- Constante de taxa futura

(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

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Créditos

Criado por Vishnu K.

Faculdade de Engenharia BMS (BMSCE), Bangalore

Vishnu K. criou esta calculadora e mais 200+ calculadoras!

Verificado por Nayana Phulphagar

Institute of Chartered and Financial Analysts of India National College (Colégio Nacional ICFAI), HUBLI

Nayana Phulphagar verificou esta calculadora e mais 1400+ calculadoras!

< 14 Gestão Forex Calculadoras

Modelo de precificação de opções Black-Scholes-Merton para opção de compra

Vai Preço teórico da opção de compra = Preço atual das ações*Distribuição normal*(Distribuição Cumulativa 1)-(Preço de exercício da opção*exp(-Taxa livre de risco*Hora de expirar o estoque))*Distribuição normal*(Distribuição Cumulativa 2)

Modelo de três fatores Fama-Francês

Vai Excesso de retorno sobre ativos = Alfa Específico do Ativo+Beta em Forex*(Retorno sobre o portfólio de mercado-Taxa livre de risco)+(Sensibilidade do ativo para pequenas e médias empresas*Pequeno Menos Grande+Sensibilidade do ativo ao HML+Termo de erro)

Distribuição Cumulativa Um

Vai Distribuição Cumulativa 1 = (ln(Preço atual das ações/Preço de exercício da opção)+(Taxa livre de risco+Ações subjacentes voláteis^2/2)*Hora de expirar o estoque)/(Ações subjacentes voláteis*sqrt(Hora de expirar o estoque))

Taxa de juros de Vasicek

Vai Derivada da taxa curta = Velocidade de reversão média*(Média de longo prazo-Taxa curta)*Derivados*Período de tempo+Volatilidade no tempo*Derivados*Risco de mercado aleatório

Modelo de precificação de opções Black-Scholes-Merton para opção de venda

Vai Preço teórico da opção de venda = Preço de exercício da opção*exp(-Taxa livre de risco*Hora de expirar o estoque)*(-Distribuição Cumulativa 2)-Preço atual das ações*(-Distribuição Cumulativa 1)

Taxa futura

Vai Taxa futura = Taxa de câmbio à vista*ln((Taxa de juros interna-Taxa de juros estrangeira)*Hora de Maturidade)

Tamanho da posição em Forex

Vai Tamanho da posição em Forex = (Patrimônio da conta*Porcentagem de risco em Forex)/(Stop Loss em Pips*Valor do pip em Forex)

Lucro para comprador de chamadas

Vai Lucro para comprador de chamadas = max(0,Preço do ativo subjacente no vencimento-Preço do exercício)-Ligue para Premium

Distribuição Cumulativa Dois

Vai Distribuição Cumulativa 2 = Distribuição Cumulativa 1-Ações subjacentes voláteis*sqrt(Hora de expirar o estoque)

Paridade da taxa de juros

Vai Constante de taxa futura = Taxa de câmbio à vista*((1+Taxa de juros da moeda de cotação)/(1+Taxa de juros da moeda base))

Modelo de crescimento de Gordon

Vai Preço atual das ações = (Dividendo por ação)/(Taxa requerida de retorno-Taxa de crescimento constante de dividendos)

Pagamento para comprador de chamadas

Vai Pagamento para comprador de chamadas = max(0,Preço do ativo subjacente no vencimento-Preço do exercício)

Teoria da paridade do poder de compra usando inflação

Vai Fator de taxa de câmbio = ((1+Inflação no país de origem)/(1+Inflação em país estrangeiro))-1

Valor intrínseco

Vai Valor intrínseco = Compartilhar preços-Valor Base

Paridade da taxa de juros Fórmula

Constante de taxa futura = Taxa de câmbio à vista*((1+Taxa de juros da moeda de cotação)/(1+Taxa de juros da moeda base))
k_f = Sp*((1+I_Q)/(1+I_B))

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