Calculadora Valor en riesgo

✖La media de pérdidas y ganancias es el promedio de los números dados y se calcula dividiendo la suma de los números dados por el número total de números.ⓘ Media de pérdidas y ganancias [μPL]			+10% -10%
✖La desviación estándar de pérdidas y ganancias le ayuda a medir el factor de volatilidad de un fondo.ⓘ Desviación estándar de pérdidas y ganancias [σPL]			+10% -10%
✖Una variable normal estándar es una variable aleatoria distribuida normalmente con media μ=0 y desviación estándar σ=1.ⓘ Estándar Normal Variar [z_α]			+10% -10%

✖El valor en riesgo (VaR) es una medida general de riesgo desarrollada para igualar el riesgo entre productos y agregar riesgo sobre una base de cartera.ⓘ Valor en riesgo [VaR]

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Fórmula

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Valor en riesgo

Fórmula

`"VaR" = -"μPL"+"σPL"*"z"_{"α"}`

Ejemplo

`"27.48"=-"12"+"24"*"1.645"`

Calculadora

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Valor en riesgo Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo

Fórmula utilizada

Valor en riesgo = -Media de pérdidas y ganancias+Desviación estándar de pérdidas y ganancias*Estándar Normal Variar
VaR = -μPL+σPL*z_α
Esta fórmula usa 4 Variables

Variables utilizadas

Valor en riesgo - El valor en riesgo (VaR) es una medida general de riesgo desarrollada para igualar el riesgo entre productos y agregar riesgo sobre una base de cartera.
Media de pérdidas y ganancias - La media de pérdidas y ganancias es el promedio de los números dados y se calcula dividiendo la suma de los números dados por el número total de números.
Desviación estándar de pérdidas y ganancias - La desviación estándar de pérdidas y ganancias le ayuda a medir el factor de volatilidad de un fondo.
Estándar Normal Variar - Una variable normal estándar es una variable aleatoria distribuida normalmente con media μ=0 y desviación estándar σ=1.

PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base

Media de pérdidas y ganancias: 12 --> No se requiere conversión
Desviación estándar de pérdidas y ganancias: 24 --> No se requiere conversión
Estándar Normal Variar: 1.645 --> No se requiere conversión

PASO 2: Evaluar la fórmula

Sustituir valores de entrada en una fórmula

VaR = -μPL+σPL*z_α --> -12+24*1.645

Evaluar ... ...

VaR = 27.48

PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida

27.48 --> No se requiere conversión

RESPUESTA FINAL

27.48 <-- Valor en riesgo

(Cálculo completado en 00.004 segundos)

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Créditos

Creado por Kashish Arora

Colegio Satyawati (UE), Nueva Delhi

¡Kashish Arora ha creado esta calculadora y 50+ más calculadoras!

Verificada por Vishnu K.

Facultad de Ingeniería BMS (BMSCE), Bangalore

¡Vishnu K. ha verificado esta calculadora y 200+ más calculadoras!

< 22 Inversión Calculadoras

Desviación estándar de la cartera

Vamos Desviación estándar de la cartera = sqrt((Peso del activo)^2*Variación de rendimientos sobre activos 1^2+(Peso del activo)^2*Variación de los rendimientos de los activos 2^2+2*(Peso del activo*Peso del activo*Variación de rendimientos sobre activos 1*Variación de los rendimientos de los activos 2*Coeficiente de correlación de cartera))

Variación de la cartera

Vamos Variación de la cartera = (Peso del activo)^2*Variación de rendimientos sobre activos 1^2+(Peso del activo)^2*Variación de los rendimientos de los activos 2^2+2*(Peso del activo*Peso del activo*Variación de rendimientos sobre activos 1*Variación de los rendimientos de los activos 2*Coeficiente de correlación de cartera)

Alfa de Jensen

Vamos Alfa de Jensen = Retorno anual de la inversión-(Tasa de interés libre de riesgo+Beta de la cartera*(Rentabilidad anual del índice de referencia del mercado-Tasa de interés libre de riesgo))

Interés compuesto

Vamos Valor futuro de la inversión = Monto de la inversión principal*(1+(Tasa de interés anual/Número de períodos))^(Número de períodos*Número de años que se invierte el dinero)

Certificado de deposito

Vamos Certificado de deposito = Monto del depósito inicial*(1+(Tasa de interés nominal anual/Períodos de Compounding))^(Períodos de Compounding*Número de años)

Método actuarial Préstamo de intereses no devengados

Vamos Método actuarial Préstamo con intereses no devengados = (Número de pagos mensuales restantes*Mensualidad*Tasa de porcentaje anual)/(100+Tasa de porcentaje anual)

Rentabilidad esperada de la cartera

Vamos Rentabilidad esperada de la cartera = Peso del activo*(Rendimiento esperado del activo 1)+Peso del activo*(Rendimiento esperado del activo 2)

Anualidad Anual Equivalente

Vamos Flujo de caja de anualidad equivalente = (Tarifa por Periodo*(Valor actual neto (NPV)))/(1-(1+Tarifa por Periodo)^-Número de períodos)

Retorno Total de Stock

Vamos Rentabilidad total de las acciones = ((Precio final de las acciones-Precio de Stock Inicial)+Dividendo)/Precio de Stock Inicial

Pago de la anualidad

Vamos Pago de anualidad = (Tarifa por Periodo*Valor presente)/(1-(1+Tarifa por Periodo)^-Número de períodos)

Rendimiento de las ganancias de capital

Vamos Rendimiento de ganancias de capital = (Precio actual de las acciones-Precio de Stock Inicial)/Precio de Stock Inicial

Valor en riesgo

Vamos Valor en riesgo = -Media de pérdidas y ganancias+Desviación estándar de pérdidas y ganancias*Estándar Normal Variar

Ratio de Sharpe

Vamos Relación de Sharpe = (Rendimiento esperado de la cartera-Tasa libre de riesgo)/Desviación estándar de la cartera

Proporción de Treynor

Vamos Proporción de Treynor = (Rendimiento esperado de la cartera-Tasa libre de riesgo)/Beta de la cartera

Relación de información

Vamos Relación de información = (Retorno de cartera-Rentabilidad de referencia)/Error de seguimiento

Índice de Rentabilidad

Vamos Índice de Rentabilidad (PI) = (Valor actual neto (NPV)+Inversión inicial)/Inversión inicial

Retorno promedio de la inversión

Vamos Retorno promedio = modulus(Valor total de retorno)/Número total de devoluciones

Tasa de retorno

Vamos Tasa de retorno = ((Valor actual-Valor original)/Valor original)*100

Tasa de rotación de cartera

Vamos Tasa de rotación de cartera = (Total de ventas y compras de acciones/Activos netos promedio)*100

La depreciación de línea recta

Vamos Depreciación fija = (Costo del activo-Salvar)/Vida

Tasa de retorno real

Vamos Tasa de rendimiento real = ((1+Tasa nominal)/(1+Tasa de inflación))-1

Prima de riesgo

Vamos Prima de riesgo = Retorno de la Inversión (ROI)-Riesgo Libre

Valor en riesgo Fórmula

Valor en riesgo = -Media de pérdidas y ganancias+Desviación estándar de pérdidas y ganancias*Estándar Normal Variar
VaR = -μPL+σPL*z_α

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