Valor em risco Calculadora

✖A média de lucros e perdas é a média dos números fornecidos e é calculada dividindo a soma dos números fornecidos pelo número total de números.ⓘ Média de lucros e perdas [μPL]			+10% -10%
✖O desvio padrão de lucros e perdas ajuda a medir o fator de volatilidade de um fundo.ⓘ Desvio Padrão de Lucros e Perdas [σPL]			+10% -10%
✖Uma variável normal padrão é uma variável aleatória normalmente distribuída com média μ = 0 e desvio padrão σ = 1.ⓘ Variável Normal Padrão [z_α]			+10% -10%

✖O Valor em Risco (VaR) é uma medida geral de risco desenvolvida para equacionar o risco entre produtos e agregar o risco numa base de carteira.ⓘ Valor em risco [VaR]

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Fórmula

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Valor em risco

Fórmula

`"VaR" = -"μPL"+"σPL"*"z"_{"α"}`

Exemplo

`"27.48"=-"12"+"24"*"1.645"`

Calculadora

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Valor em risco Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo

Fórmula Usada

Valor em risco = -Média de lucros e perdas+Desvio Padrão de Lucros e Perdas*Variável Normal Padrão
VaR = -μPL+σPL*z_α
Esta fórmula usa 4 Variáveis

Variáveis Usadas

Valor em risco - O Valor em Risco (VaR) é uma medida geral de risco desenvolvida para equacionar o risco entre produtos e agregar o risco numa base de carteira.
Média de lucros e perdas - A média de lucros e perdas é a média dos números fornecidos e é calculada dividindo a soma dos números fornecidos pelo número total de números.
Desvio Padrão de Lucros e Perdas - O desvio padrão de lucros e perdas ajuda a medir o fator de volatilidade de um fundo.
Variável Normal Padrão - Uma variável normal padrão é uma variável aleatória normalmente distribuída com média μ = 0 e desvio padrão σ = 1.

ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base

Média de lucros e perdas: 12 --> Nenhuma conversão necessária
Desvio Padrão de Lucros e Perdas: 24 --> Nenhuma conversão necessária
Variável Normal Padrão: 1.645 --> Nenhuma conversão necessária

ETAPA 2: Avalie a Fórmula

Substituindo valores de entrada na fórmula

VaR = -μPL+σPL*z_α --> -12+24*1.645

Avaliando ... ...

VaR = 27.48

PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída

27.48 --> Nenhuma conversão necessária

RESPOSTA FINAL

27.48 <-- Valor em risco

(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

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Créditos

Criado por Kashish Arora

Colégio Satyawati (DU), Nova Delhi

Kashish Arora criou esta calculadora e mais 50+ calculadoras!

Verificado por Vishnu K.

Faculdade de Engenharia BMS (BMSCE), Bangalore

Vishnu K. verificou esta calculadora e mais 200+ calculadoras!

< 22 Investimento Calculadoras

Desvio Padrão do Portfólio

Vai Desvio Padrão do Portfólio = sqrt((Peso do ativo)^2*Variação dos retornos sobre ativos 1^2+(Peso do ativo)^2*Variância dos retornos sobre os ativos 2^2+2*(Peso do ativo*Peso do ativo*Variação dos retornos sobre ativos 1*Variância dos retornos sobre os ativos 2*Coeficiente de Correlação de Portfólio))

Variação do portfólio

Vai Variação do portfólio = (Peso do ativo)^2*Variação dos retornos sobre ativos 1^2+(Peso do ativo)^2*Variância dos retornos sobre os ativos 2^2+2*(Peso do ativo*Peso do ativo*Variação dos retornos sobre ativos 1*Variância dos retornos sobre os ativos 2*Coeficiente de Correlação de Portfólio)

Juros compostos

Vai Valor futuro do investimento = Valor principal do investimento*(1+(Taxa de juros anual/Número de Períodos))^(Número de Períodos*Número de anos em que o dinheiro é investido)

Alfa de Jensen

Vai Alfa de Jensen = Retorno Anual do Investimento-(Taxa de juros livre de risco+Beta do Portfólio*(Retorno anual do benchmark de mercado-Taxa de juros livre de risco))

Certificado de Depósito

Vai Comprovante de depósito = Valor do depósito inicial*(1+(Taxa de juros nominal anual/Períodos compostos))^(Períodos compostos*Número de anos)

Método atuarial Empréstimo de juros inativos

Vai Método Atuarial Empréstimo com Juros Não Ganhos = (Número de pagamentos mensais restantes*Pagamento mensal*Taxa de porcentagem anual)/(100+Taxa de porcentagem anual)

Anuidade Anual Equivalente

Vai Fluxo de caixa de anuidade equivalente = (Taxa por Período*(Valor Presente Líquido (VPL)))/(1-(1+Taxa por Período)^-Número de Períodos)

Retorno esperado do portfólio

Vai Retorno esperado do portfólio = Peso do ativo*(Retorno Esperado do Ativo 1)+Peso do ativo*(Retorno Esperado do Ativo 2)

Estoque Total Retorno

Vai Retorno total de estoque = ((Preço final das ações-Preço de estoque inicial)+Dividendo)/Preço de estoque inicial

Pagamento por Anuidade

Vai Pagamento de anuidade = (Taxa por Período*Valor presente)/(1-(1+Taxa por Período)^-Número de Períodos)

Rendimento de Ganhos de Capital

Vai Rendimento de ganhos de capital = (Preço atual das ações-Preço de estoque inicial)/Preço de estoque inicial

Índice de rentabilidade

Vai Índice de Rentabilidade (PI) = (Valor Presente Líquido (VPL)+Investimento inicial)/Investimento inicial

Valor em risco

Vai Valor em risco = -Média de lucros e perdas+Desvio Padrão de Lucros e Perdas*Variável Normal Padrão

Razão Sharpe

Vai Razão de Sharpe = (Retorno esperado do portfólio-Taxa livre de risco)/Desvio Padrão do Portfólio

Proporção de informação

Vai Proporção de informação = (Retorno de portfólio-Retorno de referência)/Erro de rastreamento

Razão Treynor

Vai Razão de Treynor = (Retorno esperado do portfólio-Taxa livre de risco)/Beta do Portfólio

Retorno médio do investimento

Vai Retorno Médio = modulus(Valor total do retorno)/Número total de devoluções

Taxa de rotatividade de portfólio

Vai Taxa de rotatividade do portfólio = (Total de vendas e compras de ações/Ativos Líquidos Médios)*100

Taxa de retorno

Vai Taxa de retorno = ((Valor atual-Valor original)/Valor original)*100

Depreciação da linha reta

Vai Depreciação linear = (Custo do ativo-Salvamento)/Vida

Prêmio de risco

Vai Prêmio de risco = Retorno do Investimento (ROI)-Retorno livre de risco

Taxa de retorno real

Vai Taxa real de retorno = ((1+Taxa nominal)/(1+Taxa de inflação))-1

Valor em risco Fórmula

Valor em risco = -Média de lucros e perdas+Desvio Padrão de Lucros e Perdas*Variável Normal Padrão
VaR = -μPL+σPL*z_α

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