Valore a rischio calcolatrice

✖La media dei profitti e delle perdite è la media dei numeri indicati e viene calcolata dividendo la somma dei numeri indicati per il numero totale di numeri.ⓘ Media di profitti e perdite [μPL]			+10% -10%
✖La deviazione standard dei profitti e delle perdite ti aiuta a misurare il fattore di volatilità di un fondo.ⓘ Deviazione standard di profitti e perdite [σPL]			+10% -10%
✖Una variabile normale standard è una variabile casuale distribuita normalmente con media μ=0 e deviazione standard σ=1.ⓘ Variazione normale standard [z_α]			+10% -10%

✖Il Value at Risk (VaR) è una misura generale del rischio sviluppata per equiparare il rischio tra i prodotti e per aggregarlo su base portafoglio.ⓘ Valore a rischio [VaR]

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Formula

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Valore a rischio

Formula

`"VaR" = -"μPL"+"σPL"*"z"_{"α"}`

Esempio

`"27.48"=-"12"+"24"*"1.645"`

Calcolatrice

LaTeX

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Valore a rischio Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo

Formula utilizzata

Valore a rischio = -Media di profitti e perdite+Deviazione standard di profitti e perdite*Variazione normale standard
VaR = -μPL+σPL*z_α
Questa formula utilizza 4 Variabili

Variabili utilizzate

Valore a rischio - Il Value at Risk (VaR) è una misura generale del rischio sviluppata per equiparare il rischio tra i prodotti e per aggregarlo su base portafoglio.
Media di profitti e perdite - La media dei profitti e delle perdite è la media dei numeri indicati e viene calcolata dividendo la somma dei numeri indicati per il numero totale di numeri.
Deviazione standard di profitti e perdite - La deviazione standard dei profitti e delle perdite ti aiuta a misurare il fattore di volatilità di un fondo.
Variazione normale standard - Una variabile normale standard è una variabile casuale distribuita normalmente con media μ=0 e deviazione standard σ=1.

PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base

Media di profitti e perdite: 12 --> Nessuna conversione richiesta
Deviazione standard di profitti e perdite: 24 --> Nessuna conversione richiesta
Variazione normale standard: 1.645 --> Nessuna conversione richiesta

FASE 2: valutare la formula

Sostituzione dei valori di input nella formula

VaR = -μPL+σPL*z_α --> -12+24*1.645

Valutare ... ...

VaR = 27.48

PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output

27.48 --> Nessuna conversione richiesta

RISPOSTA FINALE

27.48 <-- Valore a rischio

(Calcolo completato in 00.004 secondi)

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Titoli di coda

Creato da Kashish Arora

Collegio Satyawati (DU), Nuova Delhi

Kashish Arora ha creato questa calcolatrice e altre 50+ altre calcolatrici!

Verificato da Vishnu K

BMS Facoltà di Ingegneria (BMSCE), Bangalore

Vishnu K ha verificato questa calcolatrice e altre 200+ altre calcolatrici!

< 22 Investimento Calcolatrici

Deviazione standard del portafoglio

Partire Deviazione standard del portafoglio = sqrt((Peso dell'asset)^2*Varianza dei rendimenti delle attività 1^2+(Peso dell'asset)^2*Varianza dei rendimenti delle attività 2^2+2*(Peso dell'asset*Peso dell'asset*Varianza dei rendimenti delle attività 1*Varianza dei rendimenti delle attività 2*Coefficiente di correlazione del portafoglio))

Varianza del portafoglio

Partire Varianza del portafoglio = (Peso dell'asset)^2*Varianza dei rendimenti delle attività 1^2+(Peso dell'asset)^2*Varianza dei rendimenti delle attività 2^2+2*(Peso dell'asset*Peso dell'asset*Varianza dei rendimenti delle attività 1*Varianza dei rendimenti delle attività 2*Coefficiente di correlazione del portafoglio)

Alpha di Jensen

Partire L'Alfa di Jensen = Ritorno annuale sull'investimento-(Tasso di interesse privo di rischio+Beta del Portafoglio*(Rendimento annuo del benchmark di mercato-Tasso di interesse privo di rischio))

Interesse composto

Partire Valore futuro degli investimenti = Importo principale dell'investimento*(1+(Tasso d'interesse annuale/Numero di periodi))^(Numero di periodi*Numero di anni in cui viene investito il denaro)

Certificato di deposito

Partire Certificato di deposito = Importo del deposito iniziale*(1+(Tasso di interesse nominale annuo/Periodi di compounding))^(Periodi di compounding*Numero di anni)

Attuariale metodo non guadagnato interesse prestito

Partire Metodo attuariale Prestito con interessi maturati = (Numero di pagamenti mensili rimanenti*Pagamento mensile*Tasso percentuale annuale)/(100+Tasso percentuale annuale)

Rendita annuale equivalente

Partire Flusso di cassa della rendita equivalente = (Tariffa per periodo*(Valore attuale netto (NPV)))/(1-(1+Tariffa per periodo)^-Numero di periodi)

Rendimento atteso del portafoglio

Partire Rendimento atteso del portafoglio = Peso dell'asset*(Rendimento atteso del bene 1)+Peso dell'asset*(Rendimento atteso del bene 2)

Rendimento totale di azioni

Partire Rendimento totale delle azioni = ((Prezzo finale delle azioni-Prezzo de stock iniziale)+Dividendo)/Prezzo de stock iniziale

Pagamento della rendita

Partire Pagamento della rendita = (Tariffa per periodo*Valore attuale)/(1-(1+Tariffa per periodo)^-Numero di periodi)

Valore a rischio

Partire Valore a rischio = -Media di profitti e perdite+Deviazione standard di profitti e perdite*Variazione normale standard

Rapporto Sharpe

Partire Rapporto di Sharpe = (Rendimento atteso del portafoglio-Tasso esente da rischio)/Deviazione standard del portafoglio

Rendimento dei guadagni di capitale

Partire Rendimento delle plusvalenze = (Prezzo attuale delle azioni-Prezzo de stock iniziale)/Prezzo de stock iniziale

Rapporto di Treynor

Partire Rapporto di Treynor = (Rendimento atteso del portafoglio-Tasso esente da rischio)/Beta del Portafoglio

Indice di redditività

Partire Indice di redditività (PI) = (Valore attuale netto (NPV)+Investimento iniziale)/Investimento iniziale

Rapporto informativo

Partire Rapporto informativo = (Rendimento del portafoglio-Rendimento del benchmark)/Errore di tracciamento

Tasso di rendimento

Partire Tasso di rendimento = ((Valore corrente-Valore originale)/Valore originale)*100

Ritorno medio sull'investimento

Partire Rendimento medio = modulus(Valore totale del rendimento)/Numero totale di resi

Tasso di rotazione del portafoglio

Partire Tasso di rotazione del portafoglio = (Vendite e acquisti totali di azioni/Patrimonio netto medio)*100

Retta linea deprezzamento

Partire Ammortamento lineare = (Costo del bene-Salvare)/Vita

Primo rischio

Partire Premio per il rischio = Ritorno sull'investimento (ROI)-Rischio libero di ritorno

Tasso reale di rendimento

Partire Tasso di rendimento reale = ((1+Tasso nominale)/(1+Tasso d'inflazione))-1

Valore a rischio Formula

Valore a rischio = -Media di profitti e perdite+Deviazione standard di profitti e perdite*Variazione normale standard
VaR = -μPL+σPL*z_α

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