Стоимость под угрозой Калькулятор

✖Среднее значение прибыли и убытка представляет собой среднее значение заданных чисел и рассчитывается путем деления суммы заданных чисел на общее количество чисел.ⓘ Среднее значение прибыли и убытка [μPL]			+10% -10%
✖Стандартное отклонение прибылей и убытков помогает вам измерить коэффициент волатильности фонда.ⓘ Стандартное отклонение прибыли и убытка [σPL]			+10% -10%
✖Стандартная нормальная переменная — это нормально распределенная случайная величина со средним значением µ=0 и стандартным отклонением σ=1.ⓘ Стандартный Нормальный Вариант [z_α]			+10% -10%

✖Стоимость под риском (VaR) — это общая мера риска, разработанная для уравнивания рисков по продуктам и агрегирования рисков по портфелю.ⓘ Стоимость под угрозой [VaR]

⎘ копия

👎

Формула

✖

Стоимость под угрозой

Формула

`"VaR" = -"μPL"+"σPL"*"z"_{"α"}`

Пример

`"27.48"=-"12"+"24"*"1.645"`

Калькулятор

LaTeX

сбросить

👍

Стоимость под угрозой Решение

ШАГ 0: Сводка предварительного расчета

Используемая формула

Стоимость под угрозой = -Среднее значение прибыли и убытка+Стандартное отклонение прибыли и убытка*Стандартный Нормальный Вариант
VaR = -μPL+σPL*z_α
В этой формуле используются 4 Переменные

Используемые переменные

Стоимость под угрозой - Стоимость под риском (VaR) — это общая мера риска, разработанная для уравнивания рисков по продуктам и агрегирования рисков по портфелю.
Среднее значение прибыли и убытка - Среднее значение прибыли и убытка представляет собой среднее значение заданных чисел и рассчитывается путем деления суммы заданных чисел на общее количество чисел.
Стандартное отклонение прибыли и убытка - Стандартное отклонение прибылей и убытков помогает вам измерить коэффициент волатильности фонда.
Стандартный Нормальный Вариант - Стандартная нормальная переменная — это нормально распределенная случайная величина со средним значением µ=0 и стандартным отклонением σ=1.

ШАГ 1. Преобразование входов в базовый блок

Среднее значение прибыли и убытка: 12 --> Конверсия не требуется
Стандартное отклонение прибыли и убытка: 24 --> Конверсия не требуется
Стандартный Нормальный Вариант: 1.645 --> Конверсия не требуется

ШАГ 2: Оцените формулу

Подстановка входных значений в формулу

VaR = -μPL+σPL*z_α --> -12+24*1.645

Оценка ... ...

VaR = 27.48

ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу вывода

27.48 --> Конверсия не требуется

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ

27.48 <-- Стоимость под угрозой

(Расчет завершен через 00.004 секунд)

Вы здесь -

Дом » финансовый » инвестиции » Стоимость под угрозой

Кредиты

Сделано Кашиш Арора

Сатьявати Колледж (ДУ), Нью-Дели

Кашиш Арора создал этот калькулятор и еще 50+!

Проверено Вишну К.

Инженерный колледж БМС (БМССЕ), Бангалор

Вишну К. проверил этот калькулятор и еще 200+!

< 22 инвестиции Калькуляторы

Стандартное отклонение портфеля

Идти Стандартное отклонение портфеля = sqrt((Вес актива)^2*Отклонение доходности активов 1^2+(Вес актива)^2*Отклонение доходности активов 2^2+2*(Вес актива*Вес актива*Отклонение доходности активов 1*Отклонение доходности активов 2*Коэффициент корреляции портфеля))

Отклонение портфеля

Идти Отклонение портфеля = (Вес актива)^2*Отклонение доходности активов 1^2+(Вес актива)^2*Отклонение доходности активов 2^2+2*(Вес актива*Вес актива*Отклонение доходности активов 1*Отклонение доходности активов 2*Коэффициент корреляции портфеля)

Составной интерес

Идти Будущая стоимость инвестиций = Основная сумма инвестиций*(1+(Годовая процентная ставка/Количество периодов))^(Количество периодов*Количество лет инвестирования денег)

Дженсена Альфа

Идти Альфа Дженсена = Годовой возврат инвестиций-(Безрисковая процентная ставка+Бета-версия портфолио*(Годовая доходность рыночного эталона-Безрисковая процентная ставка))

Сертификат депозита

Идти Сертификат депозита = Первоначальная сумма депозита*(1+(Годовая номинальная процентная ставка/Периоды уплотнения))^(Периоды уплотнения*Количество лет)

Актуарный метод Незаработанный процентный кредит

Идти Актуарный метод Ссуда под незаработанные проценты = (Количество оставшихся ежемесячных платежей*Ежемесячно оплата*Годовая процентная ставка)/(100+Годовая процентная ставка)

Эквивалентный годовой аннуитет

Идти Эквивалентный аннуитетный денежный поток = (Ставка за период*(Чистая приведенная стоимость (NPV)))/(1-(1+Ставка за период)^-Количество периодов)

Ожидаемая доходность портфеля

Идти Ожидаемая доходность портфеля = Вес актива*(Ожидаемая доходность актива 1)+Вес актива*(Ожидаемая доходность актива 2)

Аннуитетный платеж

Идти Аннуитетный платеж = (Ставка за период*Текущее значение)/(1-(1+Ставка за период)^-Количество периодов)

Стоимость под угрозой

Идти Стоимость под угрозой = -Среднее значение прибыли и убытка+Стандартное отклонение прибыли и убытка*Стандартный Нормальный Вариант

Общий запас возврата

Идти Общий доход от акций = ((Конечная цена акции-Начальная цена акций)+дивиденд)/Начальная цена акций

Индекс прибыльности

Идти Индекс рентабельности (PI) = (Чистая приведенная стоимость (NPV)+Первоначальные инвестиции)/Первоначальные инвестиции

Коэффициент Шарпа

Идти Коэффициент Шарпа = (Ожидаемая доходность портфеля-Безрисковая ставка)/Стандартное отклонение портфеля

Доход от прироста капитала

Идти Доходность от прироста капитала = (Текущая цена акций-Начальная цена акций)/Начальная цена акций

Коэффициент Трейнора

Идти Коэффициент Трейнора = (Ожидаемая доходность портфеля-Безрисковая ставка)/Бета-версия портфолио

Информационное соотношение

Идти Информационное соотношение = (Возврат портфеля-Эталонная доходность)/Ошибка отслеживания

Средняя рентабельность инвестиций

Идти Средняя доходность = modulus(Общая стоимость возврата)/Общее количество возвратов

Норма прибыли

Идти Норма прибыли = ((Текущая стоимость-Исходное значение)/Исходное значение)*100

Оборачиваемость портфеля

Идти Оборачиваемость портфеля = (Общий объем продаж и покупок акций/Средний размер чистых активов)*100

Амортизация с линейной линией

Идти Прямолинейная амортизация = (Стоимость актива-Спасение)/Жизнь

Реальная ставка доходности

Идти Реальная норма доходности = ((1+Номинальная ставка)/(1+Уровень инфляции))-1

Премия за риск

Идти Премия за риск = Возврат инвестиций (ROI)-Безрисковая Возврат

Стоимость под угрозой формула

Стоимость под угрозой = -Среднее значение прибыли и убытка+Стандартное отклонение прибыли и убытка*Стандартный Нормальный Вариант
VaR = -μPL+σPL*z_α

Дом

БЕСПЛАТНО PDF-файлы

🔍 Поиск

Категории

доля

Let Others Know

✖

Facebook

Twitter

Copied!