Intérêt accru Calculatrice

✖La valeur nominale est la valeur nominale d'une obligation, représentant le montant que l'émetteur s'engage à rembourser à l'échéance.ⓘ Valeur nominale [F]			+10% -10%
✖Le taux de coupon annuel total est la somme de tous les paiements de coupons effectués par une obligation au cours d'une année, exprimés en pourcentage de la valeur nominale de l'obligation.ⓘ Taux du coupon annuel total [C]			+10% -10%
✖Le nombre de jours depuis la dernière date de paiement correspond au nombre de jours écoulés depuis le paiement du coupon ou des intérêts le plus récent sur une obligation.ⓘ Jours depuis la dernière date de paiement [D]			+10% -10%
✖Le nombre de paiements de coupons par an fait référence à la fréquence à laquelle une obligation verse des intérêts à ses détenteurs au cours d'une même année.ⓘ Nombre de paiements de coupons par an [M]			+10% -10%
✖La période d'accumulation est l'intervalle de temps pendant lequel les intérêts courent sur un instrument financier, tel qu'une obligation ou un prêt.ⓘ Période d'accumulation [T]			+10% -10%

✖Les intérêts courus sont les intérêts accumulés sur une obligation depuis le dernier paiement du coupon.ⓘ Intérêt accru [AI]

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Formule

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Intérêt accru

Formule

`"AI" = ("F"*"C"*"D")/("M"*"T")`

Exemple

`"5.10989"=("1500"*"0.06"*"31")/("3"*"182")`

Calculatrice

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Intérêt accru Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul

Formule utilisée

Intérêt accru = (Valeur nominale*Taux du coupon annuel total*Jours depuis la dernière date de paiement)/(Nombre de paiements de coupons par an*Période d'accumulation)
AI = (F*C*D)/(M*T)
Cette formule utilise 6 Variables

Variables utilisées

Intérêt accru - Les intérêts courus sont les intérêts accumulés sur une obligation depuis le dernier paiement du coupon.
Valeur nominale - La valeur nominale est la valeur nominale d'une obligation, représentant le montant que l'émetteur s'engage à rembourser à l'échéance.
Taux du coupon annuel total - Le taux de coupon annuel total est la somme de tous les paiements de coupons effectués par une obligation au cours d'une année, exprimés en pourcentage de la valeur nominale de l'obligation.
Jours depuis la dernière date de paiement - Le nombre de jours depuis la dernière date de paiement correspond au nombre de jours écoulés depuis le paiement du coupon ou des intérêts le plus récent sur une obligation.
Nombre de paiements de coupons par an - Le nombre de paiements de coupons par an fait référence à la fréquence à laquelle une obligation verse des intérêts à ses détenteurs au cours d'une même année.
Période d'accumulation - La période d'accumulation est l'intervalle de temps pendant lequel les intérêts courent sur un instrument financier, tel qu'une obligation ou un prêt.

ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base

Valeur nominale: 1500 --> Aucune conversion requise
Taux du coupon annuel total: 0.06 --> Aucune conversion requise
Jours depuis la dernière date de paiement: 31 --> Aucune conversion requise
Nombre de paiements de coupons par an: 3 --> Aucune conversion requise
Période d'accumulation: 182 --> Aucune conversion requise

ÉTAPE 2: Évaluer la formule

Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule

AI = (F*C*D)/(M*T) --> (1500*0.06*31)/(3*182)

Évaluer ... ...

AI = 5.10989010989011

ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie

5.10989010989011 --> Aucune conversion requise

RÉPONSE FINALE

5.10989010989011 ≈ 5.10989 <-- Intérêt accru

(Calcul effectué en 00.004 secondes)

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Crédits

Créé par Keerthika Bathula

Institut indien de technologie, École indienne des mines, Dhanbad (IIT ISM Dhanbad), Dhanbad

Keerthika Bathula a créé cette calculatrice et 50+ autres calculatrices!

Vérifié par Aashna

IGNOU (IGNOU), Inde

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< 14 Titres à revenu fixe Calculatrices

Intérêt accru

Aller Intérêt accru = (Valeur nominale*Taux du coupon annuel total*Jours depuis la dernière date de paiement)/(Nombre de paiements de coupons par an*Période d'accumulation)

Prix des obligations rachetables

Aller Prix des obligations rachetables = Prix des obligations non rachetables-Prix de l'option d'achat

Prix des obligations putables

Aller Prix des obligations putables = Prix des obligations non putables+Prix de l'option de vente

Prime de conversion

Aller Prime de conversion = Valeur de conversion-Prix de marché de l'obligation convertible

Ajustement de la convexité

Aller Ajustement de la convexité = La convexité de Bond*(Changement de rendement^2)*100

Taux de conversion

Aller Taux de conversion = Valeur nominale à l'échéance/Prix de conversion des actions

Rendement nominal

Aller Rendement nominal = (Paiements d'intérêt annuels totaux/Valeur nominale)*100

Perte attendue

Aller Perte attendue = Probabilité par défaut*Gravité de la perte en cas de défaut

Valeur de conversion

Aller Valeur de conversion = Prix du marché par action*Taux de conversion

Rendement équivalent aux obligations semestrielles

Aller Rendement équivalent aux obligations semestrielles = Rendement par période semestrielle*2

Taux d'intérêt flottant

Aller Taux d'intérêt flottant = Taux de référence+Spread fixe

Prix propre

Aller Prix propre = Prix sale-Intérêt accru

Prix sale

Aller Prix sale = Prix propre+Intérêt accru

Gravité de la perte

Aller Gravité de la perte = 1-Taux de récupération

Intérêt accru Formule

Intérêt accru = (Valeur nominale*Taux du coupon annuel total*Jours depuis la dernière date de paiement)/(Nombre de paiements de coupons par an*Période d'accumulation)
AI = (F*C*D)/(M*T)

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