Aufgelaufenen Zinsen Taschenrechner

✖Der Nennwert ist der Nominalwert einer Anleihe und stellt den Betrag dar, den der Emittent bei Fälligkeit zurückzuzahlen verpflichtet ist.ⓘ Nennwert [F]			+10% -10%
✖Der gesamte jährliche Kuponsatz ist die Summe aller Kuponzahlungen einer Anleihe in einem Jahr, ausgedrückt als Prozentsatz des Nennwerts der Anleihe.ⓘ Jährlicher Gesamtkuponsatz [C]			+10% -10%
✖„Tage seit dem letzten Zahlungstermin“ ist die Anzahl der Tage, die seit der letzten Kupon- oder Zinszahlung für eine Anleihe vergangen sind.ⓘ Tage seit dem letzten Zahlungsdatum [D]			+10% -10%
✖Die Anzahl der Couponzahlungen pro Jahr bezieht sich auf die Häufigkeit, mit der eine Anleihe ihren Inhabern innerhalb eines Jahres Zinsen auszahlt.ⓘ Anzahl Couponzahlungen pro Jahr [M]			+10% -10%
✖Die Zinslaufzeit ist der Zeitraum, in dem Zinsen auf ein Finanzinstrument wie beispielsweise eine Anleihe oder ein Darlehen anfallen.ⓘ Abgrenzungszeitraum [T]			+10% -10%

✖Aufgelaufene Zinsen sind die Zinsen, die seit der letzten Kuponzahlung auf eine Anleihe angefallen sind.ⓘ Aufgelaufenen Zinsen [AI]

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Formel

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Aufgelaufenen Zinsen

Formel

`"AI" = ("F"*"C"*"D")/("M"*"T")`

Beispiel

`"5.10989"=("1500"*"0.06"*"31")/("3"*"182")`

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Aufgelaufenen Zinsen Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung

Gebrauchte Formel

Aufgelaufenen Zinsen = (Nennwert*Jährlicher Gesamtkuponsatz*Tage seit dem letzten Zahlungsdatum)/(Anzahl Couponzahlungen pro Jahr*Abgrenzungszeitraum)
AI = (F*C*D)/(M*T)
Diese formel verwendet 6 Variablen

Verwendete Variablen

Aufgelaufenen Zinsen - Aufgelaufene Zinsen sind die Zinsen, die seit der letzten Kuponzahlung auf eine Anleihe angefallen sind.
Nennwert - Der Nennwert ist der Nominalwert einer Anleihe und stellt den Betrag dar, den der Emittent bei Fälligkeit zurückzuzahlen verpflichtet ist.
Jährlicher Gesamtkuponsatz - Der gesamte jährliche Kuponsatz ist die Summe aller Kuponzahlungen einer Anleihe in einem Jahr, ausgedrückt als Prozentsatz des Nennwerts der Anleihe.
Tage seit dem letzten Zahlungsdatum - „Tage seit dem letzten Zahlungstermin“ ist die Anzahl der Tage, die seit der letzten Kupon- oder Zinszahlung für eine Anleihe vergangen sind.
Anzahl Couponzahlungen pro Jahr - Die Anzahl der Couponzahlungen pro Jahr bezieht sich auf die Häufigkeit, mit der eine Anleihe ihren Inhabern innerhalb eines Jahres Zinsen auszahlt.
Abgrenzungszeitraum - Die Zinslaufzeit ist der Zeitraum, in dem Zinsen auf ein Finanzinstrument wie beispielsweise eine Anleihe oder ein Darlehen anfallen.

SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit

Nennwert: 1500 --> Keine Konvertierung erforderlich
Jährlicher Gesamtkuponsatz: 0.06 --> Keine Konvertierung erforderlich
Tage seit dem letzten Zahlungsdatum: 31 --> Keine Konvertierung erforderlich
Anzahl Couponzahlungen pro Jahr: 3 --> Keine Konvertierung erforderlich
Abgrenzungszeitraum: 182 --> Keine Konvertierung erforderlich

SCHRITT 2: Formel auswerten

Eingabewerte in Formel ersetzen

AI = (F*C*D)/(M*T) --> (1500*0.06*31)/(3*182)

Auswerten ... ...

AI = 5.10989010989011

SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit

5.10989010989011 --> Keine Konvertierung erforderlich

ENDGÜLTIGE ANTWORT

5.10989010989011 ≈ 5.10989 <-- Aufgelaufenen Zinsen

(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

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Credits

Erstellt von Keerthika Bathula

Indian Institute of Technology, Indian School of Mines, Dhanbad (IIT ISM Dhanbad), Dhanbad

Keerthika Bathula hat diesen Rechner und 50+ weitere Rechner erstellt!

Geprüft von Aashna

IGNOU (IGNOU), Indien

Aashna hat diesen Rechner und 10+ weitere Rechner verifiziert!

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Aufgelaufenen Zinsen

Gehen Aufgelaufenen Zinsen = (Nennwert*Jährlicher Gesamtkuponsatz*Tage seit dem letzten Zahlungsdatum)/(Anzahl Couponzahlungen pro Jahr*Abgrenzungszeitraum)

Preis der kündbaren Anleihe

Gehen Preis der kündbaren Anleihe = Preis einer nicht kündbaren Anleihe-Call-Optionspreis

Umrechnungsverhältnis

Gehen Umrechnungsverhältnis = Nennwert bei Fälligkeit/Wandlungspreis des Eigenkapitals

Putable-Anleihepreis

Gehen Putable-Anleihepreis = Preis einer nicht kündbaren Anleihe+Preis der Put-Option

Erwarteter Verlust

Gehen Erwarteter Verlust = Ausfallwahrscheinlichkeit*Schadenhöhe bei Zahlungsausfall

Konvexitätsanpassung

Gehen Konvexitätsanpassung = Konvexität der Anleihe*(Renditeänderung^2)*100

Konvertierungsprämie

Gehen Konvertierungsprämie = Conversion-Wert-Marktpreis der Wandelanleihe

Nominale Rendite

Gehen Nominale Rendite = (Jährliche Gesamtzinszahlungen/Nennwert)*100

Conversion-Wert

Gehen Conversion-Wert = Marktpreis pro Aktie*Umrechnungsverhältnis

Schmutziger Preis

Gehen Schmutziger Preis = Sauberer Preis+Aufgelaufenen Zinsen

Sauberer Preis

Gehen Sauberer Preis = Schmutziger Preis-Aufgelaufenen Zinsen

Variabler Zinssatz

Gehen Variabler Zinssatz = Referenzzinssatz+Fester Spread

Halbjährliche Anleiheäquivalentrendite

Gehen Halbjährliche Anleiheäquivalentrendite = Rendite pro Halbjahr*2

Schweregrad des Verlustes

Gehen Schwere des Schadens = 1-Erholungsrate

Aufgelaufenen Zinsen Formel

Aufgelaufenen Zinsen = (Nennwert*Jährlicher Gesamtkuponsatz*Tage seit dem letzten Zahlungsdatum)/(Anzahl Couponzahlungen pro Jahr*Abgrenzungszeitraum)
AI = (F*C*D)/(M*T)

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