Ligne du marché des capitaux Calculatrice

✖Le rendement sans risque est le taux de rendement théorique attribué à un investissement sans risque.ⓘ Retour sans risque [Rf]			+10% -10%
✖Le rendement attendu du portefeuille de marché est le taux de rendement moyen pondéré de tous les actifs du portefeuille.ⓘ Rendement attendu du portefeuille de marché [ER_m]			+10% -10%
✖Le risque de marché est la possibilité qu'un individu ou une autre entité subisse des pertes en raison de facteurs affectant la performance globale des investissements sur les marchés financiers.ⓘ Risque du marché [σ_m]			+10% -10%
✖Le risque de portefeuille est une possibilité que la combinaison d'actifs ou d'unités, au sein des investissements que vous possédez, ne parvienne pas à atteindre les objectifs financiers.ⓘ Risque de portefeuille [σ_p]			+10% -10%

✖Le rendement attendu du portefeuille est la combinaison des rendements attendus, ou des moyennes des distributions de probabilité des rendements possibles, de tous les actifs d'un portefeuille d'investissement.ⓘ Ligne du marché des capitaux [R_p]

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Formule

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Ligne du marché des capitaux

Formule

`"R"_{"p"} = "Rf"+(("ER"_{"m"}-"Rf")/"σ"_{"m"})*"σ"_{"p"}`

Exemple

`"9.6"="12"+(("9"-"12")/"5")*"4"`

Calculatrice

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Ligne du marché des capitaux Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul

Formule utilisée

Rendement attendu du portefeuille = Retour sans risque+((Rendement attendu du portefeuille de marché-Retour sans risque)/Risque du marché)*Risque de portefeuille
R_p = Rf+((ER_m-Rf)/σ_m)*σ_p
Cette formule utilise 5 Variables

Variables utilisées

Rendement attendu du portefeuille - Le rendement attendu du portefeuille est la combinaison des rendements attendus, ou des moyennes des distributions de probabilité des rendements possibles, de tous les actifs d'un portefeuille d'investissement.
Retour sans risque - Le rendement sans risque est le taux de rendement théorique attribué à un investissement sans risque.
Rendement attendu du portefeuille de marché - Le rendement attendu du portefeuille de marché est le taux de rendement moyen pondéré de tous les actifs du portefeuille.
Risque du marché - Le risque de marché est la possibilité qu'un individu ou une autre entité subisse des pertes en raison de facteurs affectant la performance globale des investissements sur les marchés financiers.
Risque de portefeuille - Le risque de portefeuille est une possibilité que la combinaison d'actifs ou d'unités, au sein des investissements que vous possédez, ne parvienne pas à atteindre les objectifs financiers.

ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base

Retour sans risque: 12 --> Aucune conversion requise
Rendement attendu du portefeuille de marché: 9 --> Aucune conversion requise
Risque du marché: 5 --> Aucune conversion requise
Risque de portefeuille: 4 --> Aucune conversion requise

ÉTAPE 2: Évaluer la formule

Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule

R_p = Rf+((ER_m-Rf)/σ_m)*σ_p --> 12+((9-12)/5)*4

Évaluer ... ...

R_p = 9.6

ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie

9.6 --> Aucune conversion requise

RÉPONSE FINALE

9.6 <-- Rendement attendu du portefeuille

(Calcul effectué en 00.004 secondes)

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Crédits

Créé par Keerthika Bathula

Institut indien de technologie, École indienne des mines, Dhanbad (IIT ISM Dhanbad), Dhanbad

Keerthika Bathula a créé cette calculatrice et 50+ autres calculatrices!

Vérifié par Vishnu K.

Collège d'ingénierie BMS (BMSCE), Bangalore

Vishnu K. a validé cette calculatrice et 200+ autres calculatrices!

< 3 Finance quantitative Calculatrices

Modèle de revenus d'Ibbotson Chen

Aller Prime de risque sur actions = ((1+(Inflation attendue*0.01))*(1+(Croissance réelle attendue du BPA*0.01))*(1+(Changements attendus du ratio PE*0.01))-1+(Rendement attendu sur l'indice*0.01)-(Taux sans risque attendu*0.01))*100

Risque neutre Probabilité

Aller Risque neutre Probabilité = (((1+(Taux sans risque/100))*Cours initial de l’action)-Prix des actions en baisse)/(Cours de l’action en hausse-Prix des actions en baisse)

Ligne du marché des capitaux

Aller Rendement attendu du portefeuille = Retour sans risque+((Rendement attendu du portefeuille de marché-Retour sans risque)/Risque du marché)*Risque de portefeuille

Ligne du marché des capitaux Formule

Rendement attendu du portefeuille = Retour sans risque+((Rendement attendu du portefeuille de marché-Retour sans risque)/Risque du marché)*Risque de portefeuille
R_p = Rf+((ER_m-Rf)/σ_m)*σ_p

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