Linha Mercado de Capitais Calculadora

✖Retorno Livre de Risco é a taxa teórica de retorno atribuída a um investimento com risco zero.ⓘ Retorno sem risco [Rf]			+10% -10%
✖O retorno esperado da carteira de mercado é a taxa média ponderada de retorno de todos os ativos da carteira.ⓘ Retorno Esperado do Portfólio de Mercado [ER_m]			+10% -10%
✖Risco de Mercado é a possibilidade de um indivíduo ou outra entidade sofrer perdas devido a fatores que afetam o desempenho geral dos investimentos nos mercados financeiros.ⓘ Risco de mercado [σ_m]			+10% -10%
✖O Risco de Carteira é a possibilidade de a combinação de ativos ou unidades, dentro dos investimentos que você possui, não atingir os objetivos financeiros.ⓘ Risco de portfólio [σ_p]			+10% -10%

✖O Retorno Esperado da Carteira é a combinação dos retornos esperados, ou médias das distribuições de probabilidade de retornos possíveis, de todos os ativos de uma carteira de investimentos.ⓘ Linha Mercado de Capitais [R_p]

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Fórmula

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Linha Mercado de Capitais

Fórmula

`"R"_{"p"} = "Rf"+(("ER"_{"m"}-"Rf")/"σ"_{"m"})*"σ"_{"p"}`

Exemplo

`"9.6"="12"+(("9"-"12")/"5")*"4"`

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Linha Mercado de Capitais Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo

Fórmula Usada

Retorno esperado do portfólio = Retorno sem risco+((Retorno Esperado do Portfólio de Mercado-Retorno sem risco)/Risco de mercado)*Risco de portfólio
R_p = Rf+((ER_m-Rf)/σ_m)*σ_p
Esta fórmula usa 5 Variáveis

Variáveis Usadas

Retorno esperado do portfólio - O Retorno Esperado da Carteira é a combinação dos retornos esperados, ou médias das distribuições de probabilidade de retornos possíveis, de todos os ativos de uma carteira de investimentos.
Retorno sem risco - Retorno Livre de Risco é a taxa teórica de retorno atribuída a um investimento com risco zero.
Retorno Esperado do Portfólio de Mercado - O retorno esperado da carteira de mercado é a taxa média ponderada de retorno de todos os ativos da carteira.
Risco de mercado - Risco de Mercado é a possibilidade de um indivíduo ou outra entidade sofrer perdas devido a fatores que afetam o desempenho geral dos investimentos nos mercados financeiros.
Risco de portfólio - O Risco de Carteira é a possibilidade de a combinação de ativos ou unidades, dentro dos investimentos que você possui, não atingir os objetivos financeiros.

ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base

Retorno sem risco: 12 --> Nenhuma conversão necessária
Retorno Esperado do Portfólio de Mercado: 9 --> Nenhuma conversão necessária
Risco de mercado: 5 --> Nenhuma conversão necessária
Risco de portfólio: 4 --> Nenhuma conversão necessária

ETAPA 2: Avalie a Fórmula

Substituindo valores de entrada na fórmula

R_p = Rf+((ER_m-Rf)/σ_m)*σ_p --> 12+((9-12)/5)*4

Avaliando ... ...

R_p = 9.6

PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída

9.6 --> Nenhuma conversão necessária

RESPOSTA FINAL

9.6 <-- Retorno esperado do portfólio

(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

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Créditos

Criado por Keerthika Bathula

Instituto Indiano de Tecnologia, Escola Indiana de Minas, Dhanbad (IIT ISM Dhanbad), Dhanbad

Keerthika Bathula criou esta calculadora e mais 50+ calculadoras!

Verificado por Vishnu K.

Faculdade de Engenharia BMS (BMSCE), Bangalore

Vishnu K. verificou esta calculadora e mais 200+ calculadoras!

< 3 Finança quantitativa Calculadoras

Modelo de ganhos de Ibbotson Chen

Vai Prêmio de risco de ações = ((1+(Inflação Esperada*0.01))*(1+(Crescimento real esperado em EPS*0.01))*(1+(Mudanças esperadas no índice PE*0.01))-1+(Rendimento esperado do índice*0.01)-(Taxa livre de risco esperada*0.01))*100

Probabilidade Neutra ao Risco

Vai Probabilidade Neutra ao Risco = (((1+(Taxa livre de risco/100))*Preço inicial das ações)-Preço baixo das ações)/(Preço das ações em alta-Preço baixo das ações)

Linha Mercado de Capitais

Vai Retorno esperado do portfólio = Retorno sem risco+((Retorno Esperado do Portfólio de Mercado-Retorno sem risco)/Risco de mercado)*Risco de portfólio

Linha Mercado de Capitais Fórmula

Retorno esperado do portfólio = Retorno sem risco+((Retorno Esperado do Portfólio de Mercado-Retorno sem risco)/Risco de mercado)*Risco de portfólio
R_p = Rf+((ER_m-Rf)/σ_m)*σ_p

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