Écart de portefeuille Calculatrice

✖La pondération de l'actif fait référence à la proportion de la valeur totale du portefeuille que représente l'actif.ⓘ Poids de l'actif [w₁]			+10% -10%
✖Variance des rendements des actifs 1 mesure la dispersion ou la variabilité des rendements de l'actif autour de son rendement moyen.ⓘ Variation des rendements des actifs 1 [σ₁]			+10% -10%
✖La pondération de l'actif fait référence à la proportion de la valeur totale du portefeuille que représente l'actif.ⓘ Poids de l'actif [w₂]			+10% -10%
✖La variance des rendements des actifs 2 mesure la dispersion ou la variabilité des rendements de l'actif autour de son rendement moyen.ⓘ Variation des rendements des actifs 2 [σ₂]			+10% -10%
✖Le coefficient de corrélation du portefeuille mesure le degré auquel les rendements de deux actifs d'un portefeuille évoluent ensemble.ⓘ Coefficient de corrélation du portefeuille [p₁₂]			+10% -10%

✖La variance du portefeuille est une mesure de la dispersion ou de l'écart des rendements d'un portefeuille d'investissements.ⓘ Écart de portefeuille [Var_p]

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Formule

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Écart de portefeuille

Formule

`"Var"_{"p"} = ("w"_{"1"})^2*"σ"_{"1"}^2+("w"_{"2"})^2*"σ"_{"2"}^2+2*("w"_{"1"}*"w"_{"2"}*"σ"_{"1"}*"σ"_{"2"}*"p"_{"12"})`

Exemple

`"0.145541"=("0.4")^2*("0.37")^2+("0.6")^2*("0.56")^2+2*("0.4"*"0.6"*"0.37"*"0.56"*"0.108")`

Calculatrice

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Écart de portefeuille Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul

Formule utilisée

Écart de portefeuille = (Poids de l'actif)^2*Variation des rendements des actifs 1^2+(Poids de l'actif)^2*Variation des rendements des actifs 2^2+2*(Poids de l'actif*Poids de l'actif*Variation des rendements des actifs 1*Variation des rendements des actifs 2*Coefficient de corrélation du portefeuille)
Var_p = (w₁)^2*σ₁^2+(w₂)^2*σ₂^2+2*(w₁*w₂*σ₁*σ₂*p₁₂)
Cette formule utilise 6 Variables

Variables utilisées

Écart de portefeuille - La variance du portefeuille est une mesure de la dispersion ou de l'écart des rendements d'un portefeuille d'investissements.
Poids de l'actif - La pondération de l'actif fait référence à la proportion de la valeur totale du portefeuille que représente l'actif.
Variation des rendements des actifs 1 - Variance des rendements des actifs 1 mesure la dispersion ou la variabilité des rendements de l'actif autour de son rendement moyen.
Poids de l'actif - La pondération de l'actif fait référence à la proportion de la valeur totale du portefeuille que représente l'actif.
Variation des rendements des actifs 2 - La variance des rendements des actifs 2 mesure la dispersion ou la variabilité des rendements de l'actif autour de son rendement moyen.
Coefficient de corrélation du portefeuille - Le coefficient de corrélation du portefeuille mesure le degré auquel les rendements de deux actifs d'un portefeuille évoluent ensemble.

ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base

Poids de l'actif: 0.4 --> Aucune conversion requise
Variation des rendements des actifs 1: 0.37 --> Aucune conversion requise
Poids de l'actif: 0.6 --> Aucune conversion requise
Variation des rendements des actifs 2: 0.56 --> Aucune conversion requise
Coefficient de corrélation du portefeuille: 0.108 --> Aucune conversion requise

ÉTAPE 2: Évaluer la formule

Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule

Var_p = (w₁)^2*σ₁^2+(w₂)^2*σ₂^2+2*(w₁*w₂*σ₁*σ₂*p₁₂) --> (0.4)^2*0.37^2+(0.6)^2*0.56^2+2*(0.4*0.6*0.37*0.56*0.108)

Évaluer ... ...

Var_p = 0.145541248

ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie

0.145541248 --> Aucune conversion requise

RÉPONSE FINALE

0.145541248 ≈ 0.145541 <-- Écart de portefeuille

(Calcul effectué en 00.004 secondes)

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Accueil » Financier » Investissement » Écart de portefeuille

Crédits

Créé par Vishnu K.

Collège d'ingénierie BMS (BMSCE), Bangalore

Vishnu K. a créé cette calculatrice et 200+ autres calculatrices!

Vérifié par Kashish Arora

Collège Satyawati (DU), New Delhi

Kashish Arora a validé cette calculatrice et 50+ autres calculatrices!

< 22 Investissement Calculatrices

Écart type du portefeuille

Aller Écart type du portefeuille = sqrt((Poids de l'actif)^2*Variation des rendements des actifs 1^2+(Poids de l'actif)^2*Variation des rendements des actifs 2^2+2*(Poids de l'actif*Poids de l'actif*Variation des rendements des actifs 1*Variation des rendements des actifs 2*Coefficient de corrélation du portefeuille))

Écart de portefeuille

Aller Écart de portefeuille = (Poids de l'actif)^2*Variation des rendements des actifs 1^2+(Poids de l'actif)^2*Variation des rendements des actifs 2^2+2*(Poids de l'actif*Poids de l'actif*Variation des rendements des actifs 1*Variation des rendements des actifs 2*Coefficient de corrélation du portefeuille)

Jensen's Alpha

Aller L'alpha de Jensen = Retour sur investissement annuel-(Taux d'intérêt sans risque+Bêta du portefeuille*(Rendement annuel de l'indice de référence du marché-Taux d'intérêt sans risque))

Intérêts composés

Aller Valeur future de l'investissement = Montant de l’investissement principal*(1+(Taux d'intérêt annuel/Nombre de périodes))^(Nombre de périodes*Nombre d'années d'investissement)

Certificat de dépôt

Aller Certificat de dépôt = Montant du dépôt initial*(1+(Taux d'intérêt nominal annuel/Périodes compoundage))^(Périodes compoundage*Nombre d'années)

Méthode actuarielle Prêt d'intérêt non acquis

Aller Prêt à intérêts non gagnés selon la méthode actuarielle = (Nombre de mensualités restantes*Paiement mensuel*Taux annuel en pourcentage)/(100+Taux annuel en pourcentage)

Rendement attendu du portefeuille

Aller Rendement attendu du portefeuille = Poids de l'actif*(Rendement attendu sur l'actif 1)+Poids de l'actif*(Rendement attendu sur l'actif 2)

Rente annuelle équivalente

Aller Flux de trésorerie de rente équivalente = (Tarif par période*(Valeur actuelle nette (VAN)))/(1-(1+Tarif par période)^-Nombre de périodes)

Rendement total des stocks

Aller Rendement total des actions = ((Cours de clôture des actions-Prix de stock initial)+Dividende)/Prix de stock initial

Paiement de Annuité

Aller Paiement de la rente = (Tarif par période*Valeur actuelle)/(1-(1+Tarif par période)^-Nombre de périodes)

Valeur à risque

Aller Valeur à risque = -Moyenne des profits et des pertes+Écart type des profits et pertes*Standard Normal Varier

Capital Gains Rendement

Aller Rendement des gains en capital = (Cours actuel de l'action-Prix de stock initial)/Prix de stock initial

Indice de rentabilité

Aller Indice de rentabilité (IP) = (Valeur actuelle nette (VAN)+Investissement initial)/Investissement initial

Ratio Sharpe

Aller Rapport de netteté = (Rendement attendu du portefeuille-Taux sans risque)/Écart type du portefeuille

Rapport de Treynor

Aller Rapport de Treynor = (Rendement attendu du portefeuille-Taux sans risque)/Bêta du portefeuille

Rapport d'information

Aller Rapport d'information = (Rendement du portefeuille-Rendement de référence)/Erreur de suivi

Retour sur investissement moyen

Aller Rendement moyen = modulus(Valeur totale du rendement)/Nombre total de retours

Taux de retour

Aller Taux de retour = ((Valeur actuelle-Valeur d'origine)/Valeur d'origine)*100

Taux de rotation du portefeuille

Aller Taux de rotation du portefeuille = (Total des ventes et achats d'actions/Actif net moyen)*100

Amortissement linéaire

Aller Amortissement linéaire = (Coût de l'actif-Sauvetage)/Vie

Risque Premium

Aller Prime de risque = Retour sur investissement (ROI)-Retour sans risque

Taux de rendement réel

Aller Taux de rendement réel = ((1+Taux nominal)/(1+Taux d'inflation))-1

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