Varianza del portafoglio calcolatrice

✖Il peso dell'asset si riferisce alla proporzione del valore totale del portafoglio rappresentato dall'asset.ⓘ Peso dell'asset [w₁]			+10% -10%
✖La varianza dei rendimenti delle attività 1 misura la dispersione o la variabilità dei rendimenti dell'attività attorno al suo rendimento medio.ⓘ Varianza dei rendimenti delle attività 1 [σ₁]			+10% -10%
✖Il peso dell'asset si riferisce alla proporzione del valore totale del portafoglio rappresentato dall'asset.ⓘ Peso dell'asset [w₂]			+10% -10%
✖La varianza dei rendimenti delle attività 2 misura la dispersione o variabilità dei rendimenti dell'attività attorno al suo rendimento medio.ⓘ Varianza dei rendimenti delle attività 2 [σ₂]			+10% -10%
✖Il coefficiente di correlazione del portafoglio misura il grado in cui i rendimenti di due asset in un portafoglio si muovono insieme.ⓘ Coefficiente di correlazione del portafoglio [p₁₂]			+10% -10%

✖La varianza del portafoglio è una misura della dispersione o diffusione dei rendimenti di un portafoglio di investimenti.ⓘ Varianza del portafoglio [Var_p]

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Formula

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Varianza del portafoglio

Formula

`"Var"_{"p"} = ("w"_{"1"})^2*"σ"_{"1"}^2+("w"_{"2"})^2*"σ"_{"2"}^2+2*("w"_{"1"}*"w"_{"2"}*"σ"_{"1"}*"σ"_{"2"}*"p"_{"12"})`

Esempio

`"0.145541"=("0.4")^2*("0.37")^2+("0.6")^2*("0.56")^2+2*("0.4"*"0.6"*"0.37"*"0.56"*"0.108")`

Calcolatrice

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Varianza del portafoglio Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo

Formula utilizzata

Varianza del portafoglio = (Peso dell'asset)^2*Varianza dei rendimenti delle attività 1^2+(Peso dell'asset)^2*Varianza dei rendimenti delle attività 2^2+2*(Peso dell'asset*Peso dell'asset*Varianza dei rendimenti delle attività 1*Varianza dei rendimenti delle attività 2*Coefficiente di correlazione del portafoglio)
Var_p = (w₁)^2*σ₁^2+(w₂)^2*σ₂^2+2*(w₁*w₂*σ₁*σ₂*p₁₂)
Questa formula utilizza 6 Variabili

Variabili utilizzate

Varianza del portafoglio - La varianza del portafoglio è una misura della dispersione o diffusione dei rendimenti di un portafoglio di investimenti.
Peso dell'asset - Il peso dell'asset si riferisce alla proporzione del valore totale del portafoglio rappresentato dall'asset.
Varianza dei rendimenti delle attività 1 - La varianza dei rendimenti delle attività 1 misura la dispersione o la variabilità dei rendimenti dell'attività attorno al suo rendimento medio.
Peso dell'asset - Il peso dell'asset si riferisce alla proporzione del valore totale del portafoglio rappresentato dall'asset.
Varianza dei rendimenti delle attività 2 - La varianza dei rendimenti delle attività 2 misura la dispersione o variabilità dei rendimenti dell'attività attorno al suo rendimento medio.
Coefficiente di correlazione del portafoglio - Il coefficiente di correlazione del portafoglio misura il grado in cui i rendimenti di due asset in un portafoglio si muovono insieme.

PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base

Peso dell'asset: 0.4 --> Nessuna conversione richiesta
Varianza dei rendimenti delle attività 1: 0.37 --> Nessuna conversione richiesta
Peso dell'asset: 0.6 --> Nessuna conversione richiesta
Varianza dei rendimenti delle attività 2: 0.56 --> Nessuna conversione richiesta
Coefficiente di correlazione del portafoglio: 0.108 --> Nessuna conversione richiesta

FASE 2: valutare la formula

Sostituzione dei valori di input nella formula

Var_p = (w₁)^2*σ₁^2+(w₂)^2*σ₂^2+2*(w₁*w₂*σ₁*σ₂*p₁₂) --> (0.4)^2*0.37^2+(0.6)^2*0.56^2+2*(0.4*0.6*0.37*0.56*0.108)

Valutare ... ...

Var_p = 0.145541248

PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output

0.145541248 --> Nessuna conversione richiesta

RISPOSTA FINALE

0.145541248 ≈ 0.145541 <-- Varianza del portafoglio

(Calcolo completato in 00.004 secondi)

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Casa » Finanziario » Investimento » Varianza del portafoglio

Titoli di coda

Creato da Vishnu K

BMS Facoltà di Ingegneria (BMSCE), Bangalore

Vishnu K ha creato questa calcolatrice e altre 200+ altre calcolatrici!

Verificato da Kashish Arora

Collegio Satyawati (DU), Nuova Delhi

Kashish Arora ha verificato questa calcolatrice e altre 50+ altre calcolatrici!

< 22 Investimento Calcolatrici

Deviazione standard del portafoglio

Partire Deviazione standard del portafoglio = sqrt((Peso dell'asset)^2*Varianza dei rendimenti delle attività 1^2+(Peso dell'asset)^2*Varianza dei rendimenti delle attività 2^2+2*(Peso dell'asset*Peso dell'asset*Varianza dei rendimenti delle attività 1*Varianza dei rendimenti delle attività 2*Coefficiente di correlazione del portafoglio))

Varianza del portafoglio

Partire Varianza del portafoglio = (Peso dell'asset)^2*Varianza dei rendimenti delle attività 1^2+(Peso dell'asset)^2*Varianza dei rendimenti delle attività 2^2+2*(Peso dell'asset*Peso dell'asset*Varianza dei rendimenti delle attività 1*Varianza dei rendimenti delle attività 2*Coefficiente di correlazione del portafoglio)

Alpha di Jensen

Partire L'Alfa di Jensen = Ritorno annuale sull'investimento-(Tasso di interesse privo di rischio+Beta del Portafoglio*(Rendimento annuo del benchmark di mercato-Tasso di interesse privo di rischio))

Interesse composto

Partire Valore futuro degli investimenti = Importo principale dell'investimento*(1+(Tasso d'interesse annuale/Numero di periodi))^(Numero di periodi*Numero di anni in cui viene investito il denaro)

Certificato di deposito

Partire Certificato di deposito = Importo del deposito iniziale*(1+(Tasso di interesse nominale annuo/Periodi di compounding))^(Periodi di compounding*Numero di anni)

Attuariale metodo non guadagnato interesse prestito

Partire Metodo attuariale Prestito con interessi maturati = (Numero di pagamenti mensili rimanenti*Pagamento mensile*Tasso percentuale annuale)/(100+Tasso percentuale annuale)

Rendita annuale equivalente

Partire Flusso di cassa della rendita equivalente = (Tariffa per periodo*(Valore attuale netto (NPV)))/(1-(1+Tariffa per periodo)^-Numero di periodi)

Rendimento atteso del portafoglio

Partire Rendimento atteso del portafoglio = Peso dell'asset*(Rendimento atteso del bene 1)+Peso dell'asset*(Rendimento atteso del bene 2)

Rendimento totale di azioni

Partire Rendimento totale delle azioni = ((Prezzo finale delle azioni-Prezzo de stock iniziale)+Dividendo)/Prezzo de stock iniziale

Pagamento della rendita

Partire Pagamento della rendita = (Tariffa per periodo*Valore attuale)/(1-(1+Tariffa per periodo)^-Numero di periodi)

Valore a rischio

Partire Valore a rischio = -Media di profitti e perdite+Deviazione standard di profitti e perdite*Variazione normale standard

Rapporto Sharpe

Partire Rapporto di Sharpe = (Rendimento atteso del portafoglio-Tasso esente da rischio)/Deviazione standard del portafoglio

Rendimento dei guadagni di capitale

Partire Rendimento delle plusvalenze = (Prezzo attuale delle azioni-Prezzo de stock iniziale)/Prezzo de stock iniziale

Rapporto di Treynor

Partire Rapporto di Treynor = (Rendimento atteso del portafoglio-Tasso esente da rischio)/Beta del Portafoglio

Indice di redditività

Partire Indice di redditività (PI) = (Valore attuale netto (NPV)+Investimento iniziale)/Investimento iniziale

Rapporto informativo

Partire Rapporto informativo = (Rendimento del portafoglio-Rendimento del benchmark)/Errore di tracciamento

Tasso di rendimento

Partire Tasso di rendimento = ((Valore corrente-Valore originale)/Valore originale)*100

Ritorno medio sull'investimento

Partire Rendimento medio = modulus(Valore totale del rendimento)/Numero totale di resi

Tasso di rotazione del portafoglio

Partire Tasso di rotazione del portafoglio = (Vendite e acquisti totali di azioni/Patrimonio netto medio)*100

Retta linea deprezzamento

Partire Ammortamento lineare = (Costo del bene-Salvare)/Vita

Primo rischio

Partire Premio per il rischio = Ritorno sull'investimento (ROI)-Rischio libero di ritorno

Tasso reale di rendimento

Partire Tasso di rendimento reale = ((1+Tasso nominale)/(1+Tasso d'inflazione))-1

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