Portfoliovarianz Taschenrechner

✖Die Vermögensgewichtung bezieht sich auf den Anteil des Vermögenswerts am Gesamtwert des Portfolios.ⓘ Vermögensgewicht [w₁]			+10% -10%
✖Die Varianz der Vermögensrenditen 1 misst die Streuung oder Variabilität der Vermögensrenditen um seine mittlere Rendite.ⓘ Varianz der Vermögensrenditen 1 [σ₁]			+10% -10%
✖Das Vermögensgewicht bezieht sich auf den Anteil des Vermögenswerts am Gesamtwert des Portfolios.ⓘ Vermögensgewicht [w₂]			+10% -10%
✖Die Varianz der Vermögensrenditen 2 misst die Streuung oder Variabilität der Vermögensrenditen um seine mittlere Rendite.ⓘ Varianz der Vermögensrenditen 2 [σ₂]			+10% -10%
✖Der Portfoliokorrelationskoeffizient misst den Grad, in dem sich die Renditen zweier Vermögenswerte in einem Portfolio zusammen bewegen.ⓘ Portfoliokorrelationskoeffizient [p₁₂]			+10% -10%

✖Die Portfoliovarianz ist ein Maß für die Streuung oder Streuung der Renditen eines Anlageportfolios.ⓘ Portfoliovarianz [Var_p]

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Formel

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Portfoliovarianz

Formel

`"Var"_{"p"} = ("w"_{"1"})^2*"σ"_{"1"}^2+("w"_{"2"})^2*"σ"_{"2"}^2+2*("w"_{"1"}*"w"_{"2"}*"σ"_{"1"}*"σ"_{"2"}*"p"_{"12"})`

Beispiel

`"0.145541"=("0.4")^2*("0.37")^2+("0.6")^2*("0.56")^2+2*("0.4"*"0.6"*"0.37"*"0.56"*"0.108")`

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Portfoliovarianz Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung

Gebrauchte Formel

Portfoliovarianz = (Vermögensgewicht)^2*Varianz der Vermögensrenditen 1^2+(Vermögensgewicht)^2*Varianz der Vermögensrenditen 2^2+2*(Vermögensgewicht*Vermögensgewicht*Varianz der Vermögensrenditen 1*Varianz der Vermögensrenditen 2*Portfoliokorrelationskoeffizient)
Var_p = (w₁)^2*σ₁^2+(w₂)^2*σ₂^2+2*(w₁*w₂*σ₁*σ₂*p₁₂)
Diese formel verwendet 6 Variablen

Verwendete Variablen

Portfoliovarianz - Die Portfoliovarianz ist ein Maß für die Streuung oder Streuung der Renditen eines Anlageportfolios.
Vermögensgewicht - Die Vermögensgewichtung bezieht sich auf den Anteil des Vermögenswerts am Gesamtwert des Portfolios.
Varianz der Vermögensrenditen 1 - Die Varianz der Vermögensrenditen 1 misst die Streuung oder Variabilität der Vermögensrenditen um seine mittlere Rendite.
Vermögensgewicht - Das Vermögensgewicht bezieht sich auf den Anteil des Vermögenswerts am Gesamtwert des Portfolios.
Varianz der Vermögensrenditen 2 - Die Varianz der Vermögensrenditen 2 misst die Streuung oder Variabilität der Vermögensrenditen um seine mittlere Rendite.
Portfoliokorrelationskoeffizient - Der Portfoliokorrelationskoeffizient misst den Grad, in dem sich die Renditen zweier Vermögenswerte in einem Portfolio zusammen bewegen.

SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit

Vermögensgewicht: 0.4 --> Keine Konvertierung erforderlich
Varianz der Vermögensrenditen 1: 0.37 --> Keine Konvertierung erforderlich
Vermögensgewicht: 0.6 --> Keine Konvertierung erforderlich
Varianz der Vermögensrenditen 2: 0.56 --> Keine Konvertierung erforderlich
Portfoliokorrelationskoeffizient: 0.108 --> Keine Konvertierung erforderlich

SCHRITT 2: Formel auswerten

Eingabewerte in Formel ersetzen

Var_p = (w₁)^2*σ₁^2+(w₂)^2*σ₂^2+2*(w₁*w₂*σ₁*σ₂*p₁₂) --> (0.4)^2*0.37^2+(0.6)^2*0.56^2+2*(0.4*0.6*0.37*0.56*0.108)

Auswerten ... ...

Var_p = 0.145541248

SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit

0.145541248 --> Keine Konvertierung erforderlich

ENDGÜLTIGE ANTWORT

0.145541248 ≈ 0.145541 <-- Portfoliovarianz

(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

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Credits

Erstellt von Vishnu K

BMS College of Engineering (BMSCE), Bangalore

Vishnu K hat diesen Rechner und 200+ weitere Rechner erstellt!

Geprüft von Kashish Arora

Satyawati College (DU), Neu-Delhi

Kashish Arora hat diesen Rechner und 50+ weitere Rechner verifiziert!

< 22 Investition Taschenrechner

Portfolio-Standardabweichung

Gehen Portfolio-Standardabweichung = sqrt((Vermögensgewicht)^2*Varianz der Vermögensrenditen 1^2+(Vermögensgewicht)^2*Varianz der Vermögensrenditen 2^2+2*(Vermögensgewicht*Vermögensgewicht*Varianz der Vermögensrenditen 1*Varianz der Vermögensrenditen 2*Portfoliokorrelationskoeffizient))

Portfoliovarianz

Gehen Portfoliovarianz = (Vermögensgewicht)^2*Varianz der Vermögensrenditen 1^2+(Vermögensgewicht)^2*Varianz der Vermögensrenditen 2^2+2*(Vermögensgewicht*Vermögensgewicht*Varianz der Vermögensrenditen 1*Varianz der Vermögensrenditen 2*Portfoliokorrelationskoeffizient)

Zinseszins

Gehen Zukünftiger Wert der Investition = Hauptinvestitionsbetrag*(1+(Jahreszinssatz/Anzahl der Perioden))^(Anzahl der Perioden*Anzahl der Jahre, in denen Geld investiert wird)

Actuarial Methode Nicht verdiente Zinsen Darlehen

Gehen Versicherungsmathematische Methode, unverdientes Zinsdarlehen = (Anzahl der verbleibenden monatlichen Zahlungen*Monatliche Bezahlung*Jährliche Prozentrate)/(100+Jährliche Prozentrate)

Jensens Alpha

Gehen Jensens Alpha = Jährliche Kapitalrendite-(Risikofreier Zinssatz+Beta des Portfolios*(Jährliche Rendite der Marktbenchmark-Risikofreier Zinssatz))

Einlagenzertifikat

Gehen Einzahlungsbescheinigung = Ersteinzahlungsbetrag*(1+(Jährlicher Nominalzinssatz/Compounding Perioden))^(Compounding Perioden*Anzahl von Jahren)

Äquivalente Jahresrente

Gehen Äquivalenter Renten-Cashflow = (Preis pro Periode*(Net Present Value (NPV)))/(1-(1+Preis pro Periode)^-Anzahl der Perioden)

Erwartete Portfoliorendite

Gehen Erwartete Portfoliorendite = Vermögensgewicht*(Erwartete Kapitalrendite 1)+Vermögensgewicht*(Erwartete Kapitalrendite 2)

Annuitätszahlung

Gehen Rentenzahlung = (Preis pro Periode*Gegenwärtiger Wert)/(1-(1+Preis pro Periode)^-Anzahl der Perioden)

Gesamtrückgabe

Gehen Gesamtaktienrendite = ((Endkurs der Aktie-Anfangsbestandspreis)+Dividende)/Anfangsbestandspreis

Value-at-Risk

Gehen Value-at-Risk = -Mittelwert aus Gewinn und Verlust+Standardabweichung von Gewinn und Verlust*Standardnormalvariable

Sharpe Ratio

Gehen Sharpe-Ratio = (Erwartete Portfoliorendite-Risikofreier Zinssatz)/Portfolio-Standardabweichung

Treynor-Verhältnis

Gehen Treynors Verhältnis = (Erwartete Portfoliorendite-Risikofreier Zinssatz)/Beta des Portfolios

Kapitalgewinn Ertrag

Gehen Kapitalertragsrendite = (Aktueller Aktienkurs-Anfangsbestandspreis)/Anfangsbestandspreis

Durchschnittliche Kapitalrendite

Gehen Durchschnittliche Rendite = modulus(Gesamtwert der Rendite)/Gesamtzahl der Retouren

Profitabilitätsindex

Gehen Rentabilitätsindex (PI) = (Net Present Value (NPV)+Erstinvestition)/Erstinvestition

Informationsverhältnis

Gehen Informationsverhältnis = (Portfoliorendite-Benchmark-Rendite)/Verfolgungsfehler

Portfolioumschlagsrate

Gehen Portfolioumschlagsrate = (Gesamtverkäufe und -käufe von Aktien/Durchschnittliches Nettovermögen)*100

Straight Line Abschreibung

Gehen Lineare Abschreibung = (Kosten des Vermögenswerts-Bergung)/Leben

Zinsfuß

Gehen Rendite = ((Aktueller Wert-Originalwert)/Originalwert)*100

Risiko Premium

Gehen Risikoprämie = Return on Investment (ROI)-Risk Free Return

Echte rate von Rendite

Gehen Reale Rendite = ((1+Nennrate)/(1+Inflationsrate))-1

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