Wariancja portfela Kalkulator

✖Waga aktywów odnosi się do części całkowitej wartości portfela, jaką reprezentuje dany zasób.ⓘ Waga aktywów [w₁]			+10% -10%
✖Wariancja zwrotów z aktywów 1 mierzy rozproszenie lub zmienność zwrotów z aktywów wokół ich średniego zwrotu.ⓘ Wariancja zwrotów z aktywów 1 [σ₁]			+10% -10%
✖Waga aktywów odnosi się do części całkowitej wartości portfela, jaką reprezentuje dany zasób.ⓘ Waga aktywów [w₂]			+10% -10%
✖Wariancja zwrotów z aktywów 2 mierzy rozproszenie lub zmienność zwrotów z aktywów wokół ich średniego zwrotu.ⓘ Wariancja zwrotów z aktywów 2 [σ₂]			+10% -10%
✖Współczynnik korelacji portfela mierzy stopień, w jakim zwroty z dwóch aktywów w portfelu poruszają się razem.ⓘ Współczynnik korelacji portfela [p₁₂]			+10% -10%

✖Wariancja portfela jest miarą rozproszenia lub spreadu zwrotów z portfela inwestycji.ⓘ Wariancja portfela [Var_p]

⎘ Kopiuj

👎

Formuła

✖

Wariancja portfela

Formuła

`"Var"_{"p"} = ("w"_{"1"})^2*"σ"_{"1"}^2+("w"_{"2"})^2*"σ"_{"2"}^2+2*("w"_{"1"}*"w"_{"2"}*"σ"_{"1"}*"σ"_{"2"}*"p"_{"12"})`

Przykład

`"0.145541"=("0.4")^2*("0.37")^2+("0.6")^2*("0.56")^2+2*("0.4"*"0.6"*"0.37"*"0.56"*"0.108")`

Kalkulator

LaTeX

Resetowanie

👍

Wariancja portfela Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń

Formułę używana

Wariancja portfela = (Waga aktywów)^2*Wariancja zwrotów z aktywów 1^2+(Waga aktywów)^2*Wariancja zwrotów z aktywów 2^2+2*(Waga aktywów*Waga aktywów*Wariancja zwrotów z aktywów 1*Wariancja zwrotów z aktywów 2*Współczynnik korelacji portfela)
Var_p = (w₁)^2*σ₁^2+(w₂)^2*σ₂^2+2*(w₁*w₂*σ₁*σ₂*p₁₂)
Ta formuła używa 6 Zmienne

Używane zmienne

Wariancja portfela - Wariancja portfela jest miarą rozproszenia lub spreadu zwrotów z portfela inwestycji.
Waga aktywów - Waga aktywów odnosi się do części całkowitej wartości portfela, jaką reprezentuje dany zasób.
Wariancja zwrotów z aktywów 1 - Wariancja zwrotów z aktywów 1 mierzy rozproszenie lub zmienność zwrotów z aktywów wokół ich średniego zwrotu.
Waga aktywów - Waga aktywów odnosi się do części całkowitej wartości portfela, jaką reprezentuje dany zasób.
Wariancja zwrotów z aktywów 2 - Wariancja zwrotów z aktywów 2 mierzy rozproszenie lub zmienność zwrotów z aktywów wokół ich średniego zwrotu.
Współczynnik korelacji portfela - Współczynnik korelacji portfela mierzy stopień, w jakim zwroty z dwóch aktywów w portfelu poruszają się razem.

KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową

Waga aktywów: 0.4 --> Nie jest wymagana konwersja
Wariancja zwrotów z aktywów 1: 0.37 --> Nie jest wymagana konwersja
Waga aktywów: 0.6 --> Nie jest wymagana konwersja
Wariancja zwrotów z aktywów 2: 0.56 --> Nie jest wymagana konwersja
Współczynnik korelacji portfela: 0.108 --> Nie jest wymagana konwersja

KROK 2: Oceń formułę

Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze

Var_p = (w₁)^2*σ₁^2+(w₂)^2*σ₂^2+2*(w₁*w₂*σ₁*σ₂*p₁₂) --> (0.4)^2*0.37^2+(0.6)^2*0.56^2+2*(0.4*0.6*0.37*0.56*0.108)

Ocenianie ... ...

Var_p = 0.145541248

KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia

0.145541248 --> Nie jest wymagana konwersja

OSTATNIA ODPOWIEDŹ

0.145541248 ≈ 0.145541 <-- Wariancja portfela

(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Jesteś tutaj -

Dom » Budżetowy » Inwestycja » Wariancja portfela

Kredyty

Stworzone przez Wisznu K

BMS Wyższa Szkoła Inżynierska (BMSCE), Bangalore

Wisznu K utworzył ten kalkulator i 200+ więcej kalkulatorów!

Zweryfikowane przez Kaszysz Arora

Szkoła Satyawati (DU), Nowe Delhi

Kaszysz Arora zweryfikował ten kalkulator i 50+ więcej kalkulatorów!

< 22 Inwestycja Kalkulatory

Odchylenie standardowe portfela

Iść Odchylenie standardowe portfela = sqrt((Waga aktywów)^2*Wariancja zwrotów z aktywów 1^2+(Waga aktywów)^2*Wariancja zwrotów z aktywów 2^2+2*(Waga aktywów*Waga aktywów*Wariancja zwrotów z aktywów 1*Wariancja zwrotów z aktywów 2*Współczynnik korelacji portfela))

Wariancja portfela

Iść Wariancja portfela = (Waga aktywów)^2*Wariancja zwrotów z aktywów 1^2+(Waga aktywów)^2*Wariancja zwrotów z aktywów 2^2+2*(Waga aktywów*Waga aktywów*Wariancja zwrotów z aktywów 1*Wariancja zwrotów z aktywów 2*Współczynnik korelacji portfela)

Alpha Jensena

Iść Alfa Jensena = Roczny zwrot z inwestycji-(Stopa procentowa wolna od ryzyka+Beta portfela*(Roczny zwrot benchmarku rynkowego-Stopa procentowa wolna od ryzyka))

Odsetki złożone

Iść Przyszła wartość inwestycji = Główna kwota inwestycji*(1+(Roczna stopa procentowa/Liczba okresów))^(Liczba okresów*Liczba lat inwestowania pieniędzy)

Metoda aktuarialna niespłacony kredyt odsetkowy

Iść Metoda aktuarialna Pożyczka z niezarobionymi odsetkami = (Liczba pozostałych płatności miesięcznych*Miesięczna płatność*Roczna stopa procentowa)/(100+Roczna stopa procentowa)

Certyfikat Depozytowy

Iść Świadectwo depozytu = Początkowa kwota depozytu*(1+(Roczna nominalna stopa procentowa/Okresy łączenia))^(Okresy łączenia*Liczba lat)

Równoważna roczna renta

Iść Równoważny przepływ środków pieniężnych z tytułu renty = (Stawka za okres*(Wartość bieżąca netto (NPV)))/(1-(1+Stawka za okres)^-Liczba okresów)

Oczekiwany zwrot z portfela

Iść Oczekiwany zwrot z portfela = Waga aktywów*(Oczekiwany zwrot z aktywów 1)+Waga aktywów*(Oczekiwany zwrot z aktywów 2)

Całkowity zwrot z akcji

Iść Całkowity zwrot z zapasów = ((Końcowa cena akcji-Początkowa cena akcji)+Dywidenda)/Początkowa cena akcji

Płatność renty

Iść Płatność renty = (Stawka za okres*Obecna wartość)/(1-(1+Stawka za okres)^-Liczba okresów)

Wartość zagrożona

Iść Wartość zagrożona = -Średni zysk i strata+Odchylenie standardowe rachunku zysków i strat*Standardowy Normalny Zmienny

Sharpe Ratio

Iść współczynnik Sharpe’a = (Oczekiwany zwrot z portfela-Stopa wolna od ryzyka)/Odchylenie standardowe portfela

Wskaźnik rentowności

Iść Indeks Rentowności (PI) = (Wartość bieżąca netto (NPV)+Inwestycja początkowa)/Inwestycja początkowa

Stosunek Treynora

Iść Stosunek Treynora = (Oczekiwany zwrot z portfela-Stopa wolna od ryzyka)/Beta portfela

Zyski kapitałowe Wydajność

Iść Zyski kapitałowe = (Aktualna cena akcji-Początkowa cena akcji)/Początkowa cena akcji

Stopa zwrotu

Iść Stopa zwrotu = ((Aktualna wartość-Oryginalna wartość)/Oryginalna wartość)*100

Średni zwrot z inwestycji

Iść Średni zwrot = modulus(Całkowita wartość zwrotu)/Całkowita liczba zwrotów

Stosunek informacji

Iść Stosunek informacji = (Zwrot portfela-Zwrot z benchmarku)/Błąd trakcji

Wskaźnik obrotu portfela

Iść Wskaźnik obrotu portfela = (Całkowita sprzedaż i zakup akcji/Średnie aktywa netto)*100

Amortyzacja linii prostej

Iść Amortyzacja liniowa = (Koszt aktywów-Odzysk)/Życie

Premia ryzyka

Iść Premia za ryzyko = Zwrot z inwestycji (ROI)-Powrót wolna od ryzyka

Realna stopa zwrotu

Iść Rzeczywista stopa zwrotu = ((1+Nominalna stawka)/(1+Inflacja))-1

Wariancja portfela Formułę

Dom

BEZPŁATNY pliki PDF

🔍 Szukaj

Kategorie

Dzielić

Let Others Know

✖

Facebook

Twitter

Copied!