Variação do portfólio Calculadora

✖O Peso do Ativo refere-se à proporção do valor total da carteira que o ativo representa.ⓘ Peso do ativo [w₁]			+10% -10%
✖Variância dos retornos dos ativos 1 mede a dispersão ou variabilidade dos retornos do ativo em torno do seu retorno médio.ⓘ Variação dos retornos sobre ativos 1 [σ₁]			+10% -10%
✖O Peso do Ativo refere-se à proporção do valor total da carteira que o ativo representa.ⓘ Peso do ativo [w₂]			+10% -10%
✖Variância dos Retornos dos Ativos 2 mede a dispersão ou variabilidade dos retornos do ativo em torno do seu retorno médio.ⓘ Variância dos retornos sobre os ativos 2 [σ₂]			+10% -10%
✖O Coeficiente de Correlação do Portfólio mede o grau em que os retornos de dois ativos em um portfólio se movem juntos.ⓘ Coeficiente de Correlação de Portfólio [p₁₂]			+10% -10%

✖A Variância da Carteira é uma medida da dispersão ou propagação dos retornos de uma carteira de investimentos.ⓘ Variação do portfólio [Var_p]

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Fórmula

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Variação do portfólio

Fórmula

`"Var"_{"p"} = ("w"_{"1"})^2*"σ"_{"1"}^2+("w"_{"2"})^2*"σ"_{"2"}^2+2*("w"_{"1"}*"w"_{"2"}*"σ"_{"1"}*"σ"_{"2"}*"p"_{"12"})`

Exemplo

`"0.145541"=("0.4")^2*("0.37")^2+("0.6")^2*("0.56")^2+2*("0.4"*"0.6"*"0.37"*"0.56"*"0.108")`

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Variação do portfólio Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo

Fórmula Usada

Variação do portfólio = (Peso do ativo)^2*Variação dos retornos sobre ativos 1^2+(Peso do ativo)^2*Variância dos retornos sobre os ativos 2^2+2*(Peso do ativo*Peso do ativo*Variação dos retornos sobre ativos 1*Variância dos retornos sobre os ativos 2*Coeficiente de Correlação de Portfólio)
Var_p = (w₁)^2*σ₁^2+(w₂)^2*σ₂^2+2*(w₁*w₂*σ₁*σ₂*p₁₂)
Esta fórmula usa 6 Variáveis

Variáveis Usadas

Variação do portfólio - A Variância da Carteira é uma medida da dispersão ou propagação dos retornos de uma carteira de investimentos.
Peso do ativo - O Peso do Ativo refere-se à proporção do valor total da carteira que o ativo representa.
Variação dos retornos sobre ativos 1 - Variância dos retornos dos ativos 1 mede a dispersão ou variabilidade dos retornos do ativo em torno do seu retorno médio.
Peso do ativo - O Peso do Ativo refere-se à proporção do valor total da carteira que o ativo representa.
Variância dos retornos sobre os ativos 2 - Variância dos Retornos dos Ativos 2 mede a dispersão ou variabilidade dos retornos do ativo em torno do seu retorno médio.
Coeficiente de Correlação de Portfólio - O Coeficiente de Correlação do Portfólio mede o grau em que os retornos de dois ativos em um portfólio se movem juntos.

ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base

Peso do ativo: 0.4 --> Nenhuma conversão necessária
Variação dos retornos sobre ativos 1: 0.37 --> Nenhuma conversão necessária
Peso do ativo: 0.6 --> Nenhuma conversão necessária
Variância dos retornos sobre os ativos 2: 0.56 --> Nenhuma conversão necessária
Coeficiente de Correlação de Portfólio: 0.108 --> Nenhuma conversão necessária

ETAPA 2: Avalie a Fórmula

Substituindo valores de entrada na fórmula

Var_p = (w₁)^2*σ₁^2+(w₂)^2*σ₂^2+2*(w₁*w₂*σ₁*σ₂*p₁₂) --> (0.4)^2*0.37^2+(0.6)^2*0.56^2+2*(0.4*0.6*0.37*0.56*0.108)

Avaliando ... ...

Var_p = 0.145541248

PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída

0.145541248 --> Nenhuma conversão necessária

RESPOSTA FINAL

0.145541248 ≈ 0.145541 <-- Variação do portfólio

(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

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Créditos

Criado por Vishnu K.

Faculdade de Engenharia BMS (BMSCE), Bangalore

Vishnu K. criou esta calculadora e mais 200+ calculadoras!

Verificado por Kashish Arora

Colégio Satyawati (DU), Nova Delhi

Kashish Arora verificou esta calculadora e mais 50+ calculadoras!

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Desvio Padrão do Portfólio

Vai Desvio Padrão do Portfólio = sqrt((Peso do ativo)^2*Variação dos retornos sobre ativos 1^2+(Peso do ativo)^2*Variância dos retornos sobre os ativos 2^2+2*(Peso do ativo*Peso do ativo*Variação dos retornos sobre ativos 1*Variância dos retornos sobre os ativos 2*Coeficiente de Correlação de Portfólio))

Variação do portfólio

Vai Variação do portfólio = (Peso do ativo)^2*Variação dos retornos sobre ativos 1^2+(Peso do ativo)^2*Variância dos retornos sobre os ativos 2^2+2*(Peso do ativo*Peso do ativo*Variação dos retornos sobre ativos 1*Variância dos retornos sobre os ativos 2*Coeficiente de Correlação de Portfólio)

Juros compostos

Vai Valor futuro do investimento = Valor principal do investimento*(1+(Taxa de juros anual/Número de Períodos))^(Número de Períodos*Número de anos em que o dinheiro é investido)

Alfa de Jensen

Vai Alfa de Jensen = Retorno Anual do Investimento-(Taxa de juros livre de risco+Beta do Portfólio*(Retorno anual do benchmark de mercado-Taxa de juros livre de risco))

Certificado de Depósito

Vai Comprovante de depósito = Valor do depósito inicial*(1+(Taxa de juros nominal anual/Períodos compostos))^(Períodos compostos*Número de anos)

Método atuarial Empréstimo de juros inativos

Vai Método Atuarial Empréstimo com Juros Não Ganhos = (Número de pagamentos mensais restantes*Pagamento mensal*Taxa de porcentagem anual)/(100+Taxa de porcentagem anual)

Anuidade Anual Equivalente

Vai Fluxo de caixa de anuidade equivalente = (Taxa por Período*(Valor Presente Líquido (VPL)))/(1-(1+Taxa por Período)^-Número de Períodos)

Retorno esperado do portfólio

Vai Retorno esperado do portfólio = Peso do ativo*(Retorno Esperado do Ativo 1)+Peso do ativo*(Retorno Esperado do Ativo 2)

Estoque Total Retorno

Vai Retorno total de estoque = ((Preço final das ações-Preço de estoque inicial)+Dividendo)/Preço de estoque inicial

Pagamento por Anuidade

Vai Pagamento de anuidade = (Taxa por Período*Valor presente)/(1-(1+Taxa por Período)^-Número de Períodos)

Rendimento de Ganhos de Capital

Vai Rendimento de ganhos de capital = (Preço atual das ações-Preço de estoque inicial)/Preço de estoque inicial

Índice de rentabilidade

Vai Índice de Rentabilidade (PI) = (Valor Presente Líquido (VPL)+Investimento inicial)/Investimento inicial

Valor em risco

Vai Valor em risco = -Média de lucros e perdas+Desvio Padrão de Lucros e Perdas*Variável Normal Padrão

Razão Sharpe

Vai Razão de Sharpe = (Retorno esperado do portfólio-Taxa livre de risco)/Desvio Padrão do Portfólio

Proporção de informação

Vai Proporção de informação = (Retorno de portfólio-Retorno de referência)/Erro de rastreamento

Razão Treynor

Vai Razão de Treynor = (Retorno esperado do portfólio-Taxa livre de risco)/Beta do Portfólio

Retorno médio do investimento

Vai Retorno Médio = modulus(Valor total do retorno)/Número total de devoluções

Taxa de rotatividade de portfólio

Vai Taxa de rotatividade do portfólio = (Total de vendas e compras de ações/Ativos Líquidos Médios)*100

Taxa de retorno

Vai Taxa de retorno = ((Valor atual-Valor original)/Valor original)*100

Depreciação da linha reta

Vai Depreciação linear = (Custo do ativo-Salvamento)/Vida

Prêmio de risco

Vai Prêmio de risco = Retorno do Investimento (ROI)-Retorno livre de risco

Taxa de retorno real

Vai Taxa real de retorno = ((1+Taxa nominal)/(1+Taxa de inflação))-1

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