जेन्सेन का अल्फा कैलकुलेटर

✖निवेश पर वार्षिक रिटर्न एक निश्चित समय अवधि में प्रत्येक वर्ष निवेश द्वारा अर्जित धन की ज्यामितीय औसत राशि है।ⓘ निवेश पर वार्षिक रिटर्न [Rp]			+10% -10%
✖जोखिम मुक्त ब्याज दर शून्य जोखिम वाले निवेश पर वापसी की सैद्धांतिक दर है।ⓘ जोखिम मुक्त ब्याज दर [Rf]			+10% -10%
✖पोर्टफोलियो का बीटा व्यक्तिगत परिसंपत्ति बीटा का भारित योग है।ⓘ पोर्टफोलियो का बीटा [βp]			+10% -10%
✖बाज़ार बेंचमार्क का वार्षिक रिटर्न एक निश्चित समय अवधि में प्रत्येक वर्ष बेंचमार्किंग से अर्जित धन की ज्यामितीय औसत राशि है।ⓘ बाज़ार बेंचमार्क का वार्षिक रिटर्न [Rm]			+10% -10%

✖जेन्सेन के अल्फा का उपयोग अपेक्षित बाजार रिटर्न के संबंध में किसी सुरक्षा या पोर्टफोलियो के जोखिम-समायोजित प्रदर्शन को मापने के लिए किया जाता है।ⓘ जेन्सेन का अल्फा [α]

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सूत्र

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जेन्सेन का अल्फा

सूत्र

`"α" = "Rp"-("Rf"+"βp"*("Rm"-"Rf"))`

उदाहरण

`"11.585"="12"-("0.5"+"0.85"*("0.40"-"0.5"))`

कैलकुलेटर

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रीसेट

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जेन्सेन का अल्फा उपाय

चरण 0: पूर्व-गणना सारांश

प्रयुक्त सूत्र

जेन्सेन का अल्फा = निवेश पर वार्षिक रिटर्न-(जोखिम मुक्त ब्याज दर+पोर्टफोलियो का बीटा*(बाज़ार बेंचमार्क का वार्षिक रिटर्न-जोखिम मुक्त ब्याज दर))
α = Rp-(Rf+βp*(Rm-Rf))
यह सूत्र 5 वेरिएबल का उपयोग करता है

चर

जेन्सेन का अल्फा - जेन्सेन के अल्फा का उपयोग अपेक्षित बाजार रिटर्न के संबंध में किसी सुरक्षा या पोर्टफोलियो के जोखिम-समायोजित प्रदर्शन को मापने के लिए किया जाता है।
निवेश पर वार्षिक रिटर्न - निवेश पर वार्षिक रिटर्न एक निश्चित समय अवधि में प्रत्येक वर्ष निवेश द्वारा अर्जित धन की ज्यामितीय औसत राशि है।
जोखिम मुक्त ब्याज दर - जोखिम मुक्त ब्याज दर शून्य जोखिम वाले निवेश पर वापसी की सैद्धांतिक दर है।
पोर्टफोलियो का बीटा - पोर्टफोलियो का बीटा व्यक्तिगत परिसंपत्ति बीटा का भारित योग है।
बाज़ार बेंचमार्क का वार्षिक रिटर्न - बाज़ार बेंचमार्क का वार्षिक रिटर्न एक निश्चित समय अवधि में प्रत्येक वर्ष बेंचमार्किंग से अर्जित धन की ज्यामितीय औसत राशि है।

चरण 1: इनपुट को आधार इकाई में बदलें

निवेश पर वार्षिक रिटर्न: 12 --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
जोखिम मुक्त ब्याज दर: 0.5 --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
पोर्टफोलियो का बीटा: 0.85 --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
बाज़ार बेंचमार्क का वार्षिक रिटर्न: 0.4 --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है

चरण 2: फॉर्मूला का मूल्यांकन करें

फॉर्मूला में इनपुट वैल्यू को तैयार करना

α = Rp-(Rf+βp*(Rm-Rf)) --> 12-(0.5+0.85*(0.4-0.5))

मूल्यांकन हो रहा है ... ...

α = 11.585

चरण 3: परिणाम को आउटपुट की इकाई में बदलें

11.585 --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है

आख़री जवाब

11.585 <-- जेन्सेन का अल्फा

(गणना 00.004 सेकंड में पूरी हुई)

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होम » वित्तीय » निवेश » जेन्सेन का अल्फा

क्रेडिट

के द्वारा बनाई गई टीम सॉफ्टसविस्टा

सॉफ्टसविस्टा कार्यालय (पुणे), भारत

टीम सॉफ्टसविस्टा ने इस कैलकुलेटर और 600+ अधिक कैलकुलेटर को बनाए है!

के द्वारा सत्यापित हिमांशी शर्मा

भिलाई प्रौद्योगिकी संस्थान (बीआईटी), रायपुर

हिमांशी शर्मा ने इस कैलकुलेटर और 800+ को अधिक कैलकुलेटर से सत्यापित किया है!

< 22 निवेश कैलक्युलेटर्स

पोर्टफोलियो मानक विचलन

जाओ पोर्टफोलियो मानक विचलन = sqrt((संपत्ति का वजन)^2*परिसंपत्तियों पर रिटर्न का अंतर 1^2+(परिसंपत्ति भार)^2*परिसंपत्तियों पर रिटर्न का अंतर 2^2+2*(संपत्ति का वजन*परिसंपत्ति भार*परिसंपत्तियों पर रिटर्न का अंतर 1*परिसंपत्तियों पर रिटर्न का अंतर 2*पोर्टफोलियो सहसंबंध गुणांक))

पोर्टफोलियो भिन्नता

जाओ पोर्टफोलियो भिन्नता = (संपत्ति का वजन)^2*परिसंपत्तियों पर रिटर्न का अंतर 1^2+(परिसंपत्ति भार)^2*परिसंपत्तियों पर रिटर्न का अंतर 2^2+2*(संपत्ति का वजन*परिसंपत्ति भार*परिसंपत्तियों पर रिटर्न का अंतर 1*परिसंपत्तियों पर रिटर्न का अंतर 2*पोर्टफोलियो सहसंबंध गुणांक)

चक्रवृद्धि ब्याज

जाओ निवेश का भविष्य मूल्य = मूल निवेश राशि*(1+(वार्षिक ब्याज दर/अवधियों की संख्या))^(अवधियों की संख्या*वर्षों की संख्या जिसमें पैसा निवेश किया गया है)

जेन्सेन का अल्फा

जाओ जेन्सेन का अल्फा = निवेश पर वार्षिक रिटर्न-(जोखिम मुक्त ब्याज दर+पोर्टफोलियो का बीटा*(बाज़ार बेंचमार्क का वार्षिक रिटर्न-जोखिम मुक्त ब्याज दर))

जमाराशि का प्रमाणपत्र

जाओ जमा का प्रमाण पत्र = प्रारंभिक जमा राशि*(1+(वार्षिक नाममात्र ब्याज दर/कंपाउंडिंग पीरियड्स))^(कंपाउंडिंग पीरियड्स*वर्षों की संख्या)

एक्चुरियल विधि अनर्जित ब्याज ऋण

जाओ बीमांकिक पद्धति अनर्जित ब्याज ऋण = (शेष मासिक भुगतानों की संख्या*मासिक भुगतान*सालाना दर फीसदी में)/(100+सालाना दर फीसदी में)

पोर्टफोलियो अपेक्षित रिटर्न

जाओ पोर्टफोलियो अपेक्षित रिटर्न = संपत्ति का वजन*(संपत्ति पर अपेक्षित रिटर्न 1)+परिसंपत्ति भार*(संपत्ति पर अपेक्षित रिटर्न 2)

समतुल्य वार्षिक वार्षिकी

जाओ समतुल्य वार्षिकी नकदी प्रवाह = (दर प्रति अवधि*(शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी)))/(1-(1+दर प्रति अवधि)^-अवधियों की संख्या)

कुल स्टॉक रिटर्न

जाओ कुल स्टॉक रिटर्न = ((स्टॉक मूल्य समाप्त होना-प्रारंभिक स्टॉक मूल्य)+लाभांश)/प्रारंभिक स्टॉक मूल्य

वार्षिकी भुगतान

जाओ वार्षिकी भुगतान = (दर प्रति अवधि*वर्तमान मूल्य)/(1-(1+दर प्रति अवधि)^-अवधियों की संख्या)

किसी चुनौती के आधार पर उसकी कीमत

जाओ किसी चुनौती के आधार पर उसकी कीमत = -लाभ और हानि का मतलब+लाभ और हानि का मानक विचलन*मानक सामान्य विविधता

ट्रेयनोर अनुपात

जाओ ट्रेयनोर का अनुपात = (अपेक्षित पोर्टफोलियो रिटर्न-जोखिम मुक्त दर)/पोर्टफोलियो का बीटा

लाभप्रदता सूचकांक

जाओ लाभप्रदता सूचकांक (पीआई) = (शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी)+आरंभिक निवेश)/आरंभिक निवेश

पूंजीगत लाभ उपज

जाओ पूंजीगत लाभ उपज = (वर्तमान स्टॉक मूल्य-प्रारंभिक स्टॉक मूल्य)/प्रारंभिक स्टॉक मूल्य

शार्प अनुपात

जाओ शार्प भाग = (अपेक्षित पोर्टफोलियो रिटर्न-जोखिम मुक्त दर)/पोर्टफोलियो मानक विचलन

सूचना अनुपात

जाओ सूचना अनुपात = (पोर्टफोलियो रिटर्न-बेंचमार्क रिटर्न)/गलती खोजना

निवेश पर औसत रिटर्न

जाओ औसत रिटर्न = modulus(रिटर्न का कुल मूल्य)/रिटर्न की कुल संख्या

प्रतिफल दर

जाओ प्रतिफल दर = ((वर्तमान मूल्य-असली कीमत)/असली कीमत)*100

सीधी रेखा मूल्यह्रास

जाओ सीधी रेखा मूल्यह्रास = (संपत्ति की लागत-उबार)/ज़िंदगी

पोर्टफोलियो टर्नओवर दर

जाओ पोर्टफोलियो टर्नओवर दर = (शेयरों की कुल बिक्री और खरीद/औसत शुद्ध संपत्ति)*100

जोखिम प्रीमियम

जाओ जोखिम प्रीमियम = निवेश पर रिटर्न (आरओआई)-जोखिम मुक्त रिटर्न

रिटर्न की वास्तविक दर

जाओ रिटर्न की वास्तविक दर = ((1+मामूली दर)/(1+महंगाई का दर))-1

जेन्सेन का अल्फा सूत्र

जेन्सेन का अल्फा = निवेश पर वार्षिक रिटर्न-(जोखिम मुक्त ब्याज दर+पोर्टफोलियो का बीटा*(बाज़ार बेंचमार्क का वार्षिक रिटर्न-जोखिम मुक्त ब्याज दर))
α = Rp-(Rf+βp*(Rm-Rf))

जेन्सेन अल्फा क्या है?

जेन्सेन के अल्फा या जेन्सेन के माप में अंतर है कि कोई व्यक्ति समग्र बाजार में कितना रिटर्न देता है। जब कोई प्रबंधक जोखिम के लिए बाजार के समीप पहुंचता है, तो उन्होंने अपने ग्राहकों को "अल्फ़ा वितरित" किया है। माप समय-अवधि के लिए जोखिम-मुक्त दर के लिए खाता है। जेनसेन का उपाय यह निर्धारित करने के तरीकों में से एक है कि क्या कोई पोर्टफोलियो अपने जोखिम के स्तर के लिए उचित रिटर्न कमा रहा है। यदि मूल्य सकारात्मक है, तो पोर्टफोलियो अधिक रिटर्न कमा रहा है। दूसरे शब्दों में, जेन्सेन के अल्फा के लिए एक सकारात्मक मूल्य का मतलब है कि एक फंड मैनेजर ने अपने स्टॉक-पिकिंग कौशल के साथ "बाजार को हरा" दिया है।

जेन्सेन का अल्फा की गणना कैसे करें?

जेन्सेन का अल्फा के लिए ऑनलाइन कैलकुलेटर पर, कृपया निवेश पर वार्षिक रिटर्न (Rp), निवेश पर वार्षिक रिटर्न एक निश्चित समय अवधि में प्रत्येक वर्ष निवेश द्वारा अर्जित धन की ज्यामितीय औसत राशि है। के रूप में, जोखिम मुक्त ब्याज दर (Rf), जोखिम मुक्त ब्याज दर शून्य जोखिम वाले निवेश पर वापसी की सैद्धांतिक दर है। के रूप में, पोर्टफोलियो का बीटा (βp), पोर्टफोलियो का बीटा व्यक्तिगत परिसंपत्ति बीटा का भारित योग है। के रूप में & बाज़ार बेंचमार्क का वार्षिक रिटर्न (Rm), बाज़ार बेंचमार्क का वार्षिक रिटर्न एक निश्चित समय अवधि में प्रत्येक वर्ष बेंचमार्किंग से अर्जित धन की ज्यामितीय औसत राशि है। के रूप में डालें। कृपया जेन्सेन का अल्फा गणना को पूर्ण करने के लिए कैलकुलेट बटन का उपयोग करें।

जेन्सेन का अल्फा गणना

जेन्सेन का अल्फा कैलकुलेटर, जेन्सेन का अल्फा की गणना करने के लिए Jensen's Alpha = निवेश पर वार्षिक रिटर्न-(जोखिम मुक्त ब्याज दर+पोर्टफोलियो का बीटा*(बाज़ार बेंचमार्क का वार्षिक रिटर्न-जोखिम मुक्त ब्याज दर)) का उपयोग करता है। जेन्सेन का अल्फा α को जेन्सेन के अल्फा का उपयोग अपेक्षित बाजार रिटर्न के संबंध में सुरक्षा या पोर्टफोलियो के जोखिम-समायोजित प्रदर्शन को मापने के लिए किया जाता है। के रूप में परिभाषित किया गया है। यहाँ जेन्सेन का अल्फा गणना को संख्या में समझा जा सकता है - 11.585 = 12-(0.5+0.85*(0.4-0.5)). आप और अधिक जेन्सेन का अल्फा उदाहरण यहाँ देख सकते हैं -

FAQ

जेन्सेन का अल्फा क्या है?

जेन्सेन का अल्फा जेन्सेन के अल्फा का उपयोग अपेक्षित बाजार रिटर्न के संबंध में सुरक्षा या पोर्टफोलियो के जोखिम-समायोजित प्रदर्शन को मापने के लिए किया जाता है। है और इसे α = Rp-(Rf+βp*(Rm-Rf)) या Jensen's Alpha = निवेश पर वार्षिक रिटर्न-(जोखिम मुक्त ब्याज दर+पोर्टफोलियो का बीटा*(बाज़ार बेंचमार्क का वार्षिक रिटर्न-जोखिम मुक्त ब्याज दर)) के रूप में दर्शाया जाता है।

जेन्सेन का अल्फा की गणना कैसे करें?

जेन्सेन का अल्फा को जेन्सेन के अल्फा का उपयोग अपेक्षित बाजार रिटर्न के संबंध में सुरक्षा या पोर्टफोलियो के जोखिम-समायोजित प्रदर्शन को मापने के लिए किया जाता है। Jensen's Alpha = निवेश पर वार्षिक रिटर्न-(जोखिम मुक्त ब्याज दर+पोर्टफोलियो का बीटा*(बाज़ार बेंचमार्क का वार्षिक रिटर्न-जोखिम मुक्त ब्याज दर)) α = Rp-(Rf+βp*(Rm-Rf)) के रूप में परिभाषित किया गया है। जेन्सेन का अल्फा की गणना करने के लिए, आपको निवेश पर वार्षिक रिटर्न (Rp), जोखिम मुक्त ब्याज दर (Rf), पोर्टफोलियो का बीटा (βp) & बाज़ार बेंचमार्क का वार्षिक रिटर्न (Rm) की आवश्यकता है। हमारे टूल के द्वारा, आपको निवेश पर वार्षिक रिटर्न एक निश्चित समय अवधि में प्रत्येक वर्ष निवेश द्वारा अर्जित धन की ज्यामितीय औसत राशि है।, जोखिम मुक्त ब्याज दर शून्य जोखिम वाले निवेश पर वापसी की सैद्धांतिक दर है।, पोर्टफोलियो का बीटा व्यक्तिगत परिसंपत्ति बीटा का भारित योग है। & बाज़ार बेंचमार्क का वार्षिक रिटर्न एक निश्चित समय अवधि में प्रत्येक वर्ष बेंचमार्किंग से अर्जित धन की ज्यामितीय औसत राशि है। के लिए संबंधित मान दर्ज करने और कैलकुलेट बटन को क्लिक करने की आवश्यकता है।

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