पोर्टफोलियो भिन्नता कैलकुलेटर

✖परिसंपत्ति भार पोर्टफोलियो के कुल मूल्य के उस अनुपात को संदर्भित करता है जिसका प्रतिनिधित्व परिसंपत्ति करती है।ⓘ संपत्ति का वजन [w₁]			+10% -10%
✖परिसंपत्तियों पर रिटर्न का भिन्नता 1 परिसंपत्ति के रिटर्न के फैलाव या परिवर्तनशीलता को उसके औसत रिटर्न के आसपास मापता है।ⓘ परिसंपत्तियों पर रिटर्न का अंतर 1 [σ₁]			+10% -10%
✖परिसंपत्ति भार पोर्टफोलियो के कुल मूल्य के उस अनुपात को संदर्भित करता है जिसका प्रतिनिधित्व परिसंपत्ति करती है।ⓘ परिसंपत्ति भार [w₂]			+10% -10%
✖परिसंपत्तियों पर रिटर्न का अंतर 2 परिसंपत्ति के रिटर्न के फैलाव या परिवर्तनशीलता को उसके औसत रिटर्न के आसपास मापता है।ⓘ परिसंपत्तियों पर रिटर्न का अंतर 2 [σ₂]			+10% -10%
✖पोर्टफोलियो सहसंबंध गुणांक उस डिग्री को मापता है जिस तक पोर्टफोलियो में दो परिसंपत्तियों का रिटर्न एक साथ बढ़ता है।ⓘ पोर्टफोलियो सहसंबंध गुणांक [p₁₂]			+10% -10%

✖पोर्टफोलियो वेरिएंस निवेश के पोर्टफोलियो के रिटर्न के फैलाव या प्रसार का एक माप है।ⓘ पोर्टफोलियो भिन्नता [Var_p]

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सूत्र

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पोर्टफोलियो भिन्नता

सूत्र

`"Var"_{"p"} = ("w"_{"1"})^2*"σ"_{"1"}^2+("w"_{"2"})^2*"σ"_{"2"}^2+2*("w"_{"1"}*"w"_{"2"}*"σ"_{"1"}*"σ"_{"2"}*"p"_{"12"})`

उदाहरण

`"0.145541"=("0.4")^2*("0.37")^2+("0.6")^2*("0.56")^2+2*("0.4"*"0.6"*"0.37"*"0.56"*"0.108")`

कैलकुलेटर

LaTeX

रीसेट

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पोर्टफोलियो भिन्नता उपाय

चरण 0: पूर्व-गणना सारांश

प्रयुक्त सूत्र

पोर्टफोलियो भिन्नता = (संपत्ति का वजन)^2*परिसंपत्तियों पर रिटर्न का अंतर 1^2+(परिसंपत्ति भार)^2*परिसंपत्तियों पर रिटर्न का अंतर 2^2+2*(संपत्ति का वजन*परिसंपत्ति भार*परिसंपत्तियों पर रिटर्न का अंतर 1*परिसंपत्तियों पर रिटर्न का अंतर 2*पोर्टफोलियो सहसंबंध गुणांक)
Var_p = (w₁)^2*σ₁^2+(w₂)^2*σ₂^2+2*(w₁*w₂*σ₁*σ₂*p₁₂)
यह सूत्र 6 वेरिएबल का उपयोग करता है

चर

पोर्टफोलियो भिन्नता - पोर्टफोलियो वेरिएंस निवेश के पोर्टफोलियो के रिटर्न के फैलाव या प्रसार का एक माप है।
संपत्ति का वजन - परिसंपत्ति भार पोर्टफोलियो के कुल मूल्य के उस अनुपात को संदर्भित करता है जिसका प्रतिनिधित्व परिसंपत्ति करती है।
परिसंपत्तियों पर रिटर्न का अंतर 1 - परिसंपत्तियों पर रिटर्न का भिन्नता 1 परिसंपत्ति के रिटर्न के फैलाव या परिवर्तनशीलता को उसके औसत रिटर्न के आसपास मापता है।
परिसंपत्ति भार - परिसंपत्ति भार पोर्टफोलियो के कुल मूल्य के उस अनुपात को संदर्भित करता है जिसका प्रतिनिधित्व परिसंपत्ति करती है।
परिसंपत्तियों पर रिटर्न का अंतर 2 - परिसंपत्तियों पर रिटर्न का अंतर 2 परिसंपत्ति के रिटर्न के फैलाव या परिवर्तनशीलता को उसके औसत रिटर्न के आसपास मापता है।
पोर्टफोलियो सहसंबंध गुणांक - पोर्टफोलियो सहसंबंध गुणांक उस डिग्री को मापता है जिस तक पोर्टफोलियो में दो परिसंपत्तियों का रिटर्न एक साथ बढ़ता है।

चरण 1: इनपुट को आधार इकाई में बदलें

संपत्ति का वजन: 0.4 --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
परिसंपत्तियों पर रिटर्न का अंतर 1: 0.37 --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
परिसंपत्ति भार: 0.6 --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
परिसंपत्तियों पर रिटर्न का अंतर 2: 0.56 --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
पोर्टफोलियो सहसंबंध गुणांक: 0.108 --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है

चरण 2: फॉर्मूला का मूल्यांकन करें

फॉर्मूला में इनपुट वैल्यू को तैयार करना

Var_p = (w₁)^2*σ₁^2+(w₂)^2*σ₂^2+2*(w₁*w₂*σ₁*σ₂*p₁₂) --> (0.4)^2*0.37^2+(0.6)^2*0.56^2+2*(0.4*0.6*0.37*0.56*0.108)

मूल्यांकन हो रहा है ... ...

Var_p = 0.145541248

चरण 3: परिणाम को आउटपुट की इकाई में बदलें

0.145541248 --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है

आख़री जवाब

0.145541248 ≈ 0.145541 <-- पोर्टफोलियो भिन्नता

(गणना 00.004 सेकंड में पूरी हुई)

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होम » वित्तीय » निवेश » पोर्टफोलियो भिन्नता

क्रेडिट

के द्वारा बनाई गई विष्णु के

बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग (बीएमएससीई), बैंगलोर

विष्णु के ने इस कैलकुलेटर और 200+ अधिक कैलकुलेटर को बनाए है!

के द्वारा सत्यापित कशिश अरोड़ा

सत्यवती कॉलेज (ड्यू), नई दिल्ली

कशिश अरोड़ा ने इस कैलकुलेटर और 50+ को अधिक कैलकुलेटर से सत्यापित किया है!

< 22 निवेश कैलक्युलेटर्स

पोर्टफोलियो मानक विचलन

जाओ पोर्टफोलियो मानक विचलन = sqrt((संपत्ति का वजन)^2*परिसंपत्तियों पर रिटर्न का अंतर 1^2+(परिसंपत्ति भार)^2*परिसंपत्तियों पर रिटर्न का अंतर 2^2+2*(संपत्ति का वजन*परिसंपत्ति भार*परिसंपत्तियों पर रिटर्न का अंतर 1*परिसंपत्तियों पर रिटर्न का अंतर 2*पोर्टफोलियो सहसंबंध गुणांक))

पोर्टफोलियो भिन्नता

जाओ पोर्टफोलियो भिन्नता = (संपत्ति का वजन)^2*परिसंपत्तियों पर रिटर्न का अंतर 1^2+(परिसंपत्ति भार)^2*परिसंपत्तियों पर रिटर्न का अंतर 2^2+2*(संपत्ति का वजन*परिसंपत्ति भार*परिसंपत्तियों पर रिटर्न का अंतर 1*परिसंपत्तियों पर रिटर्न का अंतर 2*पोर्टफोलियो सहसंबंध गुणांक)

चक्रवृद्धि ब्याज

जाओ निवेश का भविष्य मूल्य = मूल निवेश राशि*(1+(वार्षिक ब्याज दर/अवधियों की संख्या))^(अवधियों की संख्या*वर्षों की संख्या जिसमें पैसा निवेश किया गया है)

जेन्सेन का अल्फा

जाओ जेन्सेन का अल्फा = निवेश पर वार्षिक रिटर्न-(जोखिम मुक्त ब्याज दर+पोर्टफोलियो का बीटा*(बाज़ार बेंचमार्क का वार्षिक रिटर्न-जोखिम मुक्त ब्याज दर))

जमाराशि का प्रमाणपत्र

जाओ जमा का प्रमाण पत्र = प्रारंभिक जमा राशि*(1+(वार्षिक नाममात्र ब्याज दर/कंपाउंडिंग पीरियड्स))^(कंपाउंडिंग पीरियड्स*वर्षों की संख्या)

एक्चुरियल विधि अनर्जित ब्याज ऋण

जाओ बीमांकिक पद्धति अनर्जित ब्याज ऋण = (शेष मासिक भुगतानों की संख्या*मासिक भुगतान*सालाना दर फीसदी में)/(100+सालाना दर फीसदी में)

पोर्टफोलियो अपेक्षित रिटर्न

जाओ पोर्टफोलियो अपेक्षित रिटर्न = संपत्ति का वजन*(संपत्ति पर अपेक्षित रिटर्न 1)+परिसंपत्ति भार*(संपत्ति पर अपेक्षित रिटर्न 2)

समतुल्य वार्षिक वार्षिकी

जाओ समतुल्य वार्षिकी नकदी प्रवाह = (दर प्रति अवधि*(शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी)))/(1-(1+दर प्रति अवधि)^-अवधियों की संख्या)

कुल स्टॉक रिटर्न

जाओ कुल स्टॉक रिटर्न = ((स्टॉक मूल्य समाप्त होना-प्रारंभिक स्टॉक मूल्य)+लाभांश)/प्रारंभिक स्टॉक मूल्य

वार्षिकी भुगतान

जाओ वार्षिकी भुगतान = (दर प्रति अवधि*वर्तमान मूल्य)/(1-(1+दर प्रति अवधि)^-अवधियों की संख्या)

किसी चुनौती के आधार पर उसकी कीमत

जाओ किसी चुनौती के आधार पर उसकी कीमत = -लाभ और हानि का मतलब+लाभ और हानि का मानक विचलन*मानक सामान्य विविधता

ट्रेयनोर अनुपात

जाओ ट्रेयनोर का अनुपात = (अपेक्षित पोर्टफोलियो रिटर्न-जोखिम मुक्त दर)/पोर्टफोलियो का बीटा

लाभप्रदता सूचकांक

जाओ लाभप्रदता सूचकांक (पीआई) = (शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी)+आरंभिक निवेश)/आरंभिक निवेश

पूंजीगत लाभ उपज

जाओ पूंजीगत लाभ उपज = (वर्तमान स्टॉक मूल्य-प्रारंभिक स्टॉक मूल्य)/प्रारंभिक स्टॉक मूल्य

शार्प अनुपात

जाओ शार्प भाग = (अपेक्षित पोर्टफोलियो रिटर्न-जोखिम मुक्त दर)/पोर्टफोलियो मानक विचलन

सूचना अनुपात

जाओ सूचना अनुपात = (पोर्टफोलियो रिटर्न-बेंचमार्क रिटर्न)/गलती खोजना

निवेश पर औसत रिटर्न

जाओ औसत रिटर्न = modulus(रिटर्न का कुल मूल्य)/रिटर्न की कुल संख्या

प्रतिफल दर

जाओ प्रतिफल दर = ((वर्तमान मूल्य-असली कीमत)/असली कीमत)*100

सीधी रेखा मूल्यह्रास

जाओ सीधी रेखा मूल्यह्रास = (संपत्ति की लागत-उबार)/ज़िंदगी

पोर्टफोलियो टर्नओवर दर

जाओ पोर्टफोलियो टर्नओवर दर = (शेयरों की कुल बिक्री और खरीद/औसत शुद्ध संपत्ति)*100

जोखिम प्रीमियम

जाओ जोखिम प्रीमियम = निवेश पर रिटर्न (आरओआई)-जोखिम मुक्त रिटर्न

रिटर्न की वास्तविक दर

जाओ रिटर्न की वास्तविक दर = ((1+मामूली दर)/(1+महंगाई का दर))-1

पोर्टफोलियो भिन्नता सूत्र

पोर्टफोलियो भिन्नता की गणना कैसे करें?

पोर्टफोलियो भिन्नता के लिए ऑनलाइन कैलकुलेटर पर, कृपया संपत्ति का वजन (w₁), परिसंपत्ति भार पोर्टफोलियो के कुल मूल्य के उस अनुपात को संदर्भित करता है जिसका प्रतिनिधित्व परिसंपत्ति करती है। के रूप में, परिसंपत्तियों पर रिटर्न का अंतर 1 (σ₁), परिसंपत्तियों पर रिटर्न का भिन्नता 1 परिसंपत्ति के रिटर्न के फैलाव या परिवर्तनशीलता को उसके औसत रिटर्न के आसपास मापता है। के रूप में, परिसंपत्ति भार (w₂), परिसंपत्ति भार पोर्टफोलियो के कुल मूल्य के उस अनुपात को संदर्भित करता है जिसका प्रतिनिधित्व परिसंपत्ति करती है। के रूप में, परिसंपत्तियों पर रिटर्न का अंतर 2 (σ₂), परिसंपत्तियों पर रिटर्न का अंतर 2 परिसंपत्ति के रिटर्न के फैलाव या परिवर्तनशीलता को उसके औसत रिटर्न के आसपास मापता है। के रूप में & पोर्टफोलियो सहसंबंध गुणांक (p₁₂), पोर्टफोलियो सहसंबंध गुणांक उस डिग्री को मापता है जिस तक पोर्टफोलियो में दो परिसंपत्तियों का रिटर्न एक साथ बढ़ता है। के रूप में डालें। कृपया पोर्टफोलियो भिन्नता गणना को पूर्ण करने के लिए कैलकुलेट बटन का उपयोग करें।

पोर्टफोलियो भिन्नता गणना

पोर्टफोलियो भिन्नता कैलकुलेटर, पोर्टफोलियो भिन्नता की गणना करने के लिए Portfolio Variance = (संपत्ति का वजन)^2*परिसंपत्तियों पर रिटर्न का अंतर 1^2+(परिसंपत्ति भार)^2*परिसंपत्तियों पर रिटर्न का अंतर 2^2+2*(संपत्ति का वजन*परिसंपत्ति भार*परिसंपत्तियों पर रिटर्न का अंतर 1*परिसंपत्तियों पर रिटर्न का अंतर 2*पोर्टफोलियो सहसंबंध गुणांक) का उपयोग करता है। पोर्टफोलियो भिन्नता Var_p को पोर्टफोलियो वेरिएंस फॉर्मूला को निवेश के पोर्टफोलियो के रिटर्न के फैलाव या प्रसार के माप के रूप में परिभाषित किया गया है। यह किसी विशेष पोर्टफोलियो को रखने से जुड़े जोखिम की मात्रा निर्धारित करता है। के रूप में परिभाषित किया गया है। यहाँ पोर्टफोलियो भिन्नता गणना को संख्या में समझा जा सकता है - 0.145541 = (0.4)^2*0.37^2+(0.6)^2*0.56^2+2*(0.4*0.6*0.37*0.56*0.108). आप और अधिक पोर्टफोलियो भिन्नता उदाहरण यहाँ देख सकते हैं -

FAQ

पोर्टफोलियो भिन्नता क्या है?

पोर्टफोलियो भिन्नता पोर्टफोलियो वेरिएंस फॉर्मूला को निवेश के पोर्टफोलियो के रिटर्न के फैलाव या प्रसार के माप के रूप में परिभाषित किया गया है। यह किसी विशेष पोर्टफोलियो को रखने से जुड़े जोखिम की मात्रा निर्धारित करता है। है और इसे Var_p = (w₁)^2*σ₁^2+(w₂)^2*σ₂^2+2*(w₁*w₂*σ₁*σ₂*p₁₂) या Portfolio Variance = (संपत्ति का वजन)^2*परिसंपत्तियों पर रिटर्न का अंतर 1^2+(परिसंपत्ति भार)^2*परिसंपत्तियों पर रिटर्न का अंतर 2^2+2*(संपत्ति का वजन*परिसंपत्ति भार*परिसंपत्तियों पर रिटर्न का अंतर 1*परिसंपत्तियों पर रिटर्न का अंतर 2*पोर्टफोलियो सहसंबंध गुणांक) के रूप में दर्शाया जाता है।

पोर्टफोलियो भिन्नता की गणना कैसे करें?

पोर्टफोलियो भिन्नता को पोर्टफोलियो वेरिएंस फॉर्मूला को निवेश के पोर्टफोलियो के रिटर्न के फैलाव या प्रसार के माप के रूप में परिभाषित किया गया है। यह किसी विशेष पोर्टफोलियो को रखने से जुड़े जोखिम की मात्रा निर्धारित करता है। Portfolio Variance = (संपत्ति का वजन)^2*परिसंपत्तियों पर रिटर्न का अंतर 1^2+(परिसंपत्ति भार)^2*परिसंपत्तियों पर रिटर्न का अंतर 2^2+2*(संपत्ति का वजन*परिसंपत्ति भार*परिसंपत्तियों पर रिटर्न का अंतर 1*परिसंपत्तियों पर रिटर्न का अंतर 2*पोर्टफोलियो सहसंबंध गुणांक) Var_p = (w₁)^2*σ₁^2+(w₂)^2*σ₂^2+2*(w₁*w₂*σ₁*σ₂*p₁₂) के रूप में परिभाषित किया गया है। पोर्टफोलियो भिन्नता की गणना करने के लिए, आपको संपत्ति का वजन (w₁), परिसंपत्तियों पर रिटर्न का अंतर 1 (σ₁), परिसंपत्ति भार (w₂), परिसंपत्तियों पर रिटर्न का अंतर 2 (σ₂) & पोर्टफोलियो सहसंबंध गुणांक (p₁₂) की आवश्यकता है। हमारे टूल के द्वारा, आपको परिसंपत्ति भार पोर्टफोलियो के कुल मूल्य के उस अनुपात को संदर्भित करता है जिसका प्रतिनिधित्व परिसंपत्ति करती है।, परिसंपत्तियों पर रिटर्न का भिन्नता 1 परिसंपत्ति के रिटर्न के फैलाव या परिवर्तनशीलता को उसके औसत रिटर्न के आसपास मापता है।, परिसंपत्ति भार पोर्टफोलियो के कुल मूल्य के उस अनुपात को संदर्भित करता है जिसका प्रतिनिधित्व परिसंपत्ति करती है।, परिसंपत्तियों पर रिटर्न का अंतर 2 परिसंपत्ति के रिटर्न के फैलाव या परिवर्तनशीलता को उसके औसत रिटर्न के आसपास मापता है। & पोर्टफोलियो सहसंबंध गुणांक उस डिग्री को मापता है जिस तक पोर्टफोलियो में दो परिसंपत्तियों का रिटर्न एक साथ बढ़ता है। के लिए संबंधित मान दर्ज करने और कैलकुलेट बटन को क्लिक करने की आवश्यकता है।

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