शार्प अनुपात कैलकुलेटर

✖अपेक्षित पोर्टफोलियो रिटर्न एक निवेश पोर्टफोलियो में सभी परिसंपत्तियों के अपेक्षित रिटर्न, या संभावित रिटर्न के संभाव्यता वितरण के औसत का संयोजन है।ⓘ अपेक्षित पोर्टफोलियो रिटर्न [R_p]			+10% -10%
✖जोखिम मुक्त दर शून्य जोखिम वाले निवेश पर वापसी की सैद्धांतिक दर है।ⓘ जोखिम मुक्त दर [R_f]			+10% -10%
✖पोर्टफोलियो मानक विचलन अपने माध्य से डेटा के एक सेट के फैलाव का एक माप है।ⓘ पोर्टफोलियो मानक विचलन [σp]			+10% -10%

✖शार्प रेशियो जोखिम-समायोजित रिटर्न की गणना के लिए एक उपाय है, और यह अनुपात ऐसी गणनाओं के लिए उद्योग मानक बन गया है।ⓘ शार्प अनुपात [SR]

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सूत्र

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शार्प अनुपात

सूत्र

`"SR" = ("R"_{"p"}-"R"_{"f"})/"σp"`

उदाहरण

`"0.357143"=("8"-"3")/"14"`

कैलकुलेटर

LaTeX

रीसेट

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शार्प अनुपात उपाय

चरण 0: पूर्व-गणना सारांश

प्रयुक्त सूत्र

शार्प भाग = (अपेक्षित पोर्टफोलियो रिटर्न-जोखिम मुक्त दर)/पोर्टफोलियो मानक विचलन
SR = (R_p-R_f)/σp
यह सूत्र 4 वेरिएबल का उपयोग करता है

चर

शार्प भाग - शार्प रेशियो जोखिम-समायोजित रिटर्न की गणना के लिए एक उपाय है, और यह अनुपात ऐसी गणनाओं के लिए उद्योग मानक बन गया है।
अपेक्षित पोर्टफोलियो रिटर्न - अपेक्षित पोर्टफोलियो रिटर्न एक निवेश पोर्टफोलियो में सभी परिसंपत्तियों के अपेक्षित रिटर्न, या संभावित रिटर्न के संभाव्यता वितरण के औसत का संयोजन है।
जोखिम मुक्त दर - जोखिम मुक्त दर शून्य जोखिम वाले निवेश पर वापसी की सैद्धांतिक दर है।
पोर्टफोलियो मानक विचलन - पोर्टफोलियो मानक विचलन अपने माध्य से डेटा के एक सेट के फैलाव का एक माप है।

चरण 1: इनपुट को आधार इकाई में बदलें

अपेक्षित पोर्टफोलियो रिटर्न: 8 --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
जोखिम मुक्त दर: 3 --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
पोर्टफोलियो मानक विचलन: 14 --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है

चरण 2: फॉर्मूला का मूल्यांकन करें

फॉर्मूला में इनपुट वैल्यू को तैयार करना

SR = (R_p-R_f)/σp --> (8-3)/14

मूल्यांकन हो रहा है ... ...

SR = 0.357142857142857

चरण 3: परिणाम को आउटपुट की इकाई में बदलें

0.357142857142857 --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है

आख़री जवाब

0.357142857142857 ≈ 0.357143 <-- शार्प भाग

(गणना 00.004 सेकंड में पूरी हुई)

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होम » वित्तीय » निवेश » शार्प अनुपात

क्रेडिट

के द्वारा बनाई गई टीम सॉफ्टसविस्टा

सॉफ्टसविस्टा कार्यालय (पुणे), भारत

टीम सॉफ्टसविस्टा ने इस कैलकुलेटर और 600+ अधिक कैलकुलेटर को बनाए है!

के द्वारा सत्यापित हिमांशी शर्मा

भिलाई प्रौद्योगिकी संस्थान (बीआईटी), रायपुर

हिमांशी शर्मा ने इस कैलकुलेटर और 800+ को अधिक कैलकुलेटर से सत्यापित किया है!

< 22 निवेश कैलक्युलेटर्स

पोर्टफोलियो मानक विचलन

जाओ पोर्टफोलियो मानक विचलन = sqrt((संपत्ति का वजन)^2*परिसंपत्तियों पर रिटर्न का अंतर 1^2+(परिसंपत्ति भार)^2*परिसंपत्तियों पर रिटर्न का अंतर 2^2+2*(संपत्ति का वजन*परिसंपत्ति भार*परिसंपत्तियों पर रिटर्न का अंतर 1*परिसंपत्तियों पर रिटर्न का अंतर 2*पोर्टफोलियो सहसंबंध गुणांक))

पोर्टफोलियो भिन्नता

जाओ पोर्टफोलियो भिन्नता = (संपत्ति का वजन)^2*परिसंपत्तियों पर रिटर्न का अंतर 1^2+(परिसंपत्ति भार)^2*परिसंपत्तियों पर रिटर्न का अंतर 2^2+2*(संपत्ति का वजन*परिसंपत्ति भार*परिसंपत्तियों पर रिटर्न का अंतर 1*परिसंपत्तियों पर रिटर्न का अंतर 2*पोर्टफोलियो सहसंबंध गुणांक)

चक्रवृद्धि ब्याज

जाओ निवेश का भविष्य मूल्य = मूल निवेश राशि*(1+(वार्षिक ब्याज दर/अवधियों की संख्या))^(अवधियों की संख्या*वर्षों की संख्या जिसमें पैसा निवेश किया गया है)

जेन्सेन का अल्फा

जाओ जेन्सेन का अल्फा = निवेश पर वार्षिक रिटर्न-(जोखिम मुक्त ब्याज दर+पोर्टफोलियो का बीटा*(बाज़ार बेंचमार्क का वार्षिक रिटर्न-जोखिम मुक्त ब्याज दर))

जमाराशि का प्रमाणपत्र

जाओ जमा का प्रमाण पत्र = प्रारंभिक जमा राशि*(1+(वार्षिक नाममात्र ब्याज दर/कंपाउंडिंग पीरियड्स))^(कंपाउंडिंग पीरियड्स*वर्षों की संख्या)

एक्चुरियल विधि अनर्जित ब्याज ऋण

जाओ बीमांकिक पद्धति अनर्जित ब्याज ऋण = (शेष मासिक भुगतानों की संख्या*मासिक भुगतान*सालाना दर फीसदी में)/(100+सालाना दर फीसदी में)

पोर्टफोलियो अपेक्षित रिटर्न

जाओ पोर्टफोलियो अपेक्षित रिटर्न = संपत्ति का वजन*(संपत्ति पर अपेक्षित रिटर्न 1)+परिसंपत्ति भार*(संपत्ति पर अपेक्षित रिटर्न 2)

समतुल्य वार्षिक वार्षिकी

जाओ समतुल्य वार्षिकी नकदी प्रवाह = (दर प्रति अवधि*(शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी)))/(1-(1+दर प्रति अवधि)^-अवधियों की संख्या)

कुल स्टॉक रिटर्न

जाओ कुल स्टॉक रिटर्न = ((स्टॉक मूल्य समाप्त होना-प्रारंभिक स्टॉक मूल्य)+लाभांश)/प्रारंभिक स्टॉक मूल्य

वार्षिकी भुगतान

जाओ वार्षिकी भुगतान = (दर प्रति अवधि*वर्तमान मूल्य)/(1-(1+दर प्रति अवधि)^-अवधियों की संख्या)

किसी चुनौती के आधार पर उसकी कीमत

जाओ किसी चुनौती के आधार पर उसकी कीमत = -लाभ और हानि का मतलब+लाभ और हानि का मानक विचलन*मानक सामान्य विविधता

ट्रेयनोर अनुपात

जाओ ट्रेयनोर का अनुपात = (अपेक्षित पोर्टफोलियो रिटर्न-जोखिम मुक्त दर)/पोर्टफोलियो का बीटा

लाभप्रदता सूचकांक

जाओ लाभप्रदता सूचकांक (पीआई) = (शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी)+आरंभिक निवेश)/आरंभिक निवेश

पूंजीगत लाभ उपज

जाओ पूंजीगत लाभ उपज = (वर्तमान स्टॉक मूल्य-प्रारंभिक स्टॉक मूल्य)/प्रारंभिक स्टॉक मूल्य

शार्प अनुपात

जाओ शार्प भाग = (अपेक्षित पोर्टफोलियो रिटर्न-जोखिम मुक्त दर)/पोर्टफोलियो मानक विचलन

सूचना अनुपात

जाओ सूचना अनुपात = (पोर्टफोलियो रिटर्न-बेंचमार्क रिटर्न)/गलती खोजना

निवेश पर औसत रिटर्न

जाओ औसत रिटर्न = modulus(रिटर्न का कुल मूल्य)/रिटर्न की कुल संख्या

प्रतिफल दर

जाओ प्रतिफल दर = ((वर्तमान मूल्य-असली कीमत)/असली कीमत)*100

सीधी रेखा मूल्यह्रास

जाओ सीधी रेखा मूल्यह्रास = (संपत्ति की लागत-उबार)/ज़िंदगी

पोर्टफोलियो टर्नओवर दर

जाओ पोर्टफोलियो टर्नओवर दर = (शेयरों की कुल बिक्री और खरीद/औसत शुद्ध संपत्ति)*100

जोखिम प्रीमियम

जाओ जोखिम प्रीमियम = निवेश पर रिटर्न (आरओआई)-जोखिम मुक्त रिटर्न

रिटर्न की वास्तविक दर

जाओ रिटर्न की वास्तविक दर = ((1+मामूली दर)/(1+महंगाई का दर))-1

शार्प अनुपात सूत्र

शार्प भाग = (अपेक्षित पोर्टफोलियो रिटर्न-जोखिम मुक्त दर)/पोर्टफोलियो मानक विचलन
SR = (R_p-R_f)/σp

शार्प अनुपात का महत्व

शार्प अनुपात निवेशकों की रिटर्न कमाने की इच्छा को इंगित करता है जो कि ट्रेजरी बिल जैसे जोखिम-मुक्त उपकरणों द्वारा प्रदान की गई तुलना में अधिक है। चूँकि शार्प अनुपात मानक विचलन पर आधारित है जो बदले में एक निवेश में निहित कुल जोखिम का एक माप है, शार्प अनुपात सभी प्रकार के जोखिमों को ध्यान में रखते हुए एक निवेश द्वारा उत्पन्न रिटर्न की डिग्री को इंगित करता है। यह एक फंड के प्रदर्शन को निर्धारित करने के लिए सबसे उपयोगी अनुपात है और एक निवेशक के रूप में, आपको इसके महत्व को जानना होगा।

शार्प अनुपात की गणना कैसे करें?

शार्प अनुपात के लिए ऑनलाइन कैलकुलेटर पर, कृपया अपेक्षित पोर्टफोलियो रिटर्न (R_p), अपेक्षित पोर्टफोलियो रिटर्न एक निवेश पोर्टफोलियो में सभी परिसंपत्तियों के अपेक्षित रिटर्न, या संभावित रिटर्न के संभाव्यता वितरण के औसत का संयोजन है। के रूप में, जोखिम मुक्त दर (R_f), जोखिम मुक्त दर शून्य जोखिम वाले निवेश पर वापसी की सैद्धांतिक दर है। के रूप में & पोर्टफोलियो मानक विचलन (σp), पोर्टफोलियो मानक विचलन अपने माध्य से डेटा के एक सेट के फैलाव का एक माप है। के रूप में डालें। कृपया शार्प अनुपात गणना को पूर्ण करने के लिए कैलकुलेट बटन का उपयोग करें।

शार्प अनुपात गणना

शार्प अनुपात कैलकुलेटर, शार्प भाग की गणना करने के लिए Sharpe Ratio = (अपेक्षित पोर्टफोलियो रिटर्न-जोखिम मुक्त दर)/पोर्टफोलियो मानक विचलन का उपयोग करता है। शार्प अनुपात SR को शार्प अनुपात जोखिम-समायोजित रिटर्न की गणना के लिए एक उपाय है, और यह अनुपात इस तरह की गणनाओं के लिए उद्योग मानक बन गया है। के रूप में परिभाषित किया गया है। यहाँ शार्प अनुपात गणना को संख्या में समझा जा सकता है - 0.357143 = (8-3)/14. आप और अधिक शार्प अनुपात उदाहरण यहाँ देख सकते हैं -

FAQ

शार्प अनुपात क्या है?

शार्प अनुपात शार्प अनुपात जोखिम-समायोजित रिटर्न की गणना के लिए एक उपाय है, और यह अनुपात इस तरह की गणनाओं के लिए उद्योग मानक बन गया है। है और इसे SR = (R_p-R_f)/σp या Sharpe Ratio = (अपेक्षित पोर्टफोलियो रिटर्न-जोखिम मुक्त दर)/पोर्टफोलियो मानक विचलन के रूप में दर्शाया जाता है।

शार्प अनुपात की गणना कैसे करें?

शार्प अनुपात को शार्प अनुपात जोखिम-समायोजित रिटर्न की गणना के लिए एक उपाय है, और यह अनुपात इस तरह की गणनाओं के लिए उद्योग मानक बन गया है। Sharpe Ratio = (अपेक्षित पोर्टफोलियो रिटर्न-जोखिम मुक्त दर)/पोर्टफोलियो मानक विचलन SR = (R_p-R_f)/σp के रूप में परिभाषित किया गया है। शार्प अनुपात की गणना करने के लिए, आपको अपेक्षित पोर्टफोलियो रिटर्न (R_p), जोखिम मुक्त दर (R_f) & पोर्टफोलियो मानक विचलन (σp) की आवश्यकता है। हमारे टूल के द्वारा, आपको अपेक्षित पोर्टफोलियो रिटर्न एक निवेश पोर्टफोलियो में सभी परिसंपत्तियों के अपेक्षित रिटर्न, या संभावित रिटर्न के संभाव्यता वितरण के औसत का संयोजन है।, जोखिम मुक्त दर शून्य जोखिम वाले निवेश पर वापसी की सैद्धांतिक दर है। & पोर्टफोलियो मानक विचलन अपने माध्य से डेटा के एक सेट के फैलाव का एक माप है। के लिए संबंधित मान दर्ज करने और कैलकुलेट बटन को क्लिक करने की आवश्यकता है।

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