मेर्टन मॉडल कैलकुलेटर

✖कंपनी की परिसंपत्तियों का बाजार मूल्य उस कुल मूल्य को संदर्भित करता है जो खुले बाजार में निवेशक कंपनी की सभी परिसंपत्तियों को सौंपेंगे।ⓘ कंपनी की संपत्ति का बाजार मूल्य [V]			+10% -10%
✖कंपनी ऋण का बाजार मूल्य उस कुल मूल्य को संदर्भित करता है जो खुले बाजार में निवेशक कंपनी के सभी बकाया ऋण दायित्वों को सौंपेंगे।ⓘ कंपनी ऋण का बाजार मूल्य [D_M]			+10% -10%
✖जोखिम मुक्त ब्याज दर शून्य जोखिम वाले निवेश पर वापसी की सैद्धांतिक दर है।ⓘ जोखिम मुक्त ब्याज दर [Rf]			+10% -10%
✖कंपनी परिसंपत्ति मूल्य की अस्थिरता एक निश्चित अवधि में कंपनी की संपत्ति के बाजार मूल्य में भिन्नता या उतार-चढ़ाव की डिग्री को संदर्भित करती है।ⓘ कंपनी परिसंपत्ति मूल्य की अस्थिरता [σ_cav]			+10% -10%
✖परिपक्वता का समय किसी बांड को परिपक्व करने के लिए आवश्यक समय है।ⓘ परिपक्वता का समय [T]			+10% -10%

✖डिफॉल्ट से दूरी एक वित्तीय मीट्रिक है जो मापती है कि किसी कंपनी का वर्तमान मूल्य (संपत्ति) उसके डिफ़ॉल्ट बिंदु (देनदारियों) से कितनी दूर है।ⓘ मेर्टन मॉडल [DD]

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सूत्र

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मेर्टन मॉडल

सूत्र

`"DD" = ln("V"/"D"_{"M"})+(("Rf"+("σ"_{"cav"})^2/2)*"T")/("σ"_{"cav"}*sqrt("T"))`

उदाहरण

`"126.1931"=ln("20000"/"10000")+(("5"+("0.2")^2/2)*"25")/("0.2"*sqrt("25"))`

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मेर्टन मॉडल उपाय

चरण 0: पूर्व-गणना सारांश

प्रयुक्त सूत्र

डिफ़ॉल्ट से दूरी = ln(कंपनी की संपत्ति का बाजार मूल्य/कंपनी ऋण का बाजार मूल्य)+((जोखिम मुक्त ब्याज दर+(कंपनी परिसंपत्ति मूल्य की अस्थिरता)^2/2)*परिपक्वता का समय)/(कंपनी परिसंपत्ति मूल्य की अस्थिरता*sqrt(परिपक्वता का समय))
DD = ln(V/D_M)+((Rf+(σ_cav)^2/2)*T)/(σ_cav*sqrt(T))
यह सूत्र 2 कार्यों, 6 वेरिएबल का उपयोग करता है

उपयोग किए गए कार्य

ln - प्राकृतिक लघुगणक, जिसे आधार ई के लघुगणक के रूप में भी जाना जाता है, प्राकृतिक घातीय फलन का व्युत्क्रम फलन है।, ln(Number)
sqrt - वर्गमूल फ़ंक्शन एक ऐसा फ़ंक्शन है जो एक गैर-नकारात्मक संख्या को इनपुट के रूप में लेता है और दिए गए इनपुट संख्या का वर्गमूल लौटाता है।, sqrt(Number)

चर

डिफ़ॉल्ट से दूरी - डिफॉल्ट से दूरी एक वित्तीय मीट्रिक है जो मापती है कि किसी कंपनी का वर्तमान मूल्य (संपत्ति) उसके डिफ़ॉल्ट बिंदु (देनदारियों) से कितनी दूर है।
कंपनी की संपत्ति का बाजार मूल्य - कंपनी की परिसंपत्तियों का बाजार मूल्य उस कुल मूल्य को संदर्भित करता है जो खुले बाजार में निवेशक कंपनी की सभी परिसंपत्तियों को सौंपेंगे।
कंपनी ऋण का बाजार मूल्य - कंपनी ऋण का बाजार मूल्य उस कुल मूल्य को संदर्भित करता है जो खुले बाजार में निवेशक कंपनी के सभी बकाया ऋण दायित्वों को सौंपेंगे।
जोखिम मुक्त ब्याज दर - जोखिम मुक्त ब्याज दर शून्य जोखिम वाले निवेश पर वापसी की सैद्धांतिक दर है।
कंपनी परिसंपत्ति मूल्य की अस्थिरता - कंपनी परिसंपत्ति मूल्य की अस्थिरता एक निश्चित अवधि में कंपनी की संपत्ति के बाजार मूल्य में भिन्नता या उतार-चढ़ाव की डिग्री को संदर्भित करती है।
परिपक्वता का समय - परिपक्वता का समय किसी बांड को परिपक्व करने के लिए आवश्यक समय है।

चरण 1: इनपुट को आधार इकाई में बदलें

कंपनी की संपत्ति का बाजार मूल्य: 20000 --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
कंपनी ऋण का बाजार मूल्य: 10000 --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
जोखिम मुक्त ब्याज दर: 5 --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
कंपनी परिसंपत्ति मूल्य की अस्थिरता: 0.2 --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
परिपक्वता का समय: 25 --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है

चरण 2: फॉर्मूला का मूल्यांकन करें

फॉर्मूला में इनपुट वैल्यू को तैयार करना

DD = ln(V/D_M)+((Rf+(σ_cav)^2/2)*T)/(σ_cav*sqrt(T)) --> ln(20000/10000)+((5+(0.2)^2/2)*25)/(0.2*sqrt(25))

मूल्यांकन हो रहा है ... ...

DD = 126.19314718056

चरण 3: परिणाम को आउटपुट की इकाई में बदलें

126.19314718056 --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है

आख़री जवाब

126.19314718056 ≈ 126.1931 <-- डिफ़ॉल्ट से दूरी

(गणना 00.004 सेकंड में पूरी हुई)

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क्रेडिट

के द्वारा बनाई गई विष्णु के

बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग (बीएमएससीई), बैंगलोर

विष्णु के ने इस कैलकुलेटर और 200+ अधिक कैलकुलेटर को बनाए है!

के द्वारा सत्यापित कशिश अरोड़ा

सत्यवती कॉलेज (ड्यू), नई दिल्ली

कशिश अरोड़ा ने इस कैलकुलेटर और 50+ को अधिक कैलकुलेटर से सत्यापित किया है!

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मेर्टन मॉडल

जाओ डिफ़ॉल्ट से दूरी = ln(कंपनी की संपत्ति का बाजार मूल्य/कंपनी ऋण का बाजार मूल्य)+((जोखिम मुक्त ब्याज दर+(कंपनी परिसंपत्ति मूल्य की अस्थिरता)^2/2)*परिपक्वता का समय)/(कंपनी परिसंपत्ति मूल्य की अस्थिरता*sqrt(परिपक्वता का समय))

बाउमोल का मॉडल

जाओ सेवा प्रदान करने की लागत = sqrt((2*रूपांतरण की लागत*नकदी की कुल आवश्यकता)/ब्याज दर)

नकदी रूपांतरण चक्र

जाओ नकदी रूपांतरण चक्र = दिनों की सूची बकाया+दिनों में बकाये बिक्री-दिन का बकाया

मिलर ऑर मॉडल

जाओ मिलर ऑर मॉडल = 3*((3*रूपांतरण की लागत*झगड़ा)/(4*ब्याज दर/360))^(1/3)

नकदी समर्पण मूल्य

जाओ नकदी समर्पण मूल्य = mod(संवर्धित संचित मूल्य,समर्पण शुल्क)

नकद कवरेज

जाओ नकद कवरेज = ब्याज और करों से पहले की कमाई/ब्याज व्यय

कैश बर्न रेट

जाओ नेट बर्न = कुल मासिक नकद बिक्री-कुल मासिक नकद व्यय

निहित नकदी रनवे

जाओ निहित नकदी रनवे = नकदी संतुलन/नेट बर्न

नकदी बजट

जाओ नकदी बजट = कुल प्राप्तियाँ-कुल भुगतान

मेर्टन मॉडल सूत्र

मेर्टन मॉडल की गणना कैसे करें?

मेर्टन मॉडल के लिए ऑनलाइन कैलकुलेटर पर, कृपया कंपनी की संपत्ति का बाजार मूल्य (V), कंपनी की परिसंपत्तियों का बाजार मूल्य उस कुल मूल्य को संदर्भित करता है जो खुले बाजार में निवेशक कंपनी की सभी परिसंपत्तियों को सौंपेंगे। के रूप में, कंपनी ऋण का बाजार मूल्य (D_M), कंपनी ऋण का बाजार मूल्य उस कुल मूल्य को संदर्भित करता है जो खुले बाजार में निवेशक कंपनी के सभी बकाया ऋण दायित्वों को सौंपेंगे। के रूप में, जोखिम मुक्त ब्याज दर (Rf), जोखिम मुक्त ब्याज दर शून्य जोखिम वाले निवेश पर वापसी की सैद्धांतिक दर है। के रूप में, कंपनी परिसंपत्ति मूल्य की अस्थिरता (σ_cav), कंपनी परिसंपत्ति मूल्य की अस्थिरता एक निश्चित अवधि में कंपनी की संपत्ति के बाजार मूल्य में भिन्नता या उतार-चढ़ाव की डिग्री को संदर्भित करती है। के रूप में & परिपक्वता का समय (T), परिपक्वता का समय किसी बांड को परिपक्व करने के लिए आवश्यक समय है। के रूप में डालें। कृपया मेर्टन मॉडल गणना को पूर्ण करने के लिए कैलकुलेट बटन का उपयोग करें।

मेर्टन मॉडल गणना

मेर्टन मॉडल कैलकुलेटर, डिफ़ॉल्ट से दूरी की गणना करने के लिए Distance to the Default = ln(कंपनी की संपत्ति का बाजार मूल्य/कंपनी ऋण का बाजार मूल्य)+((जोखिम मुक्त ब्याज दर+(कंपनी परिसंपत्ति मूल्य की अस्थिरता)^2/2)*परिपक्वता का समय)/(कंपनी परिसंपत्ति मूल्य की अस्थिरता*sqrt(परिपक्वता का समय)) का उपयोग करता है। मेर्टन मॉडल DD को मेर्टन मॉडल फॉर्मूला को अर्थशास्त्री रॉबर्ट सी. मेर्टन द्वारा विकसित एक वित्तीय मॉडल के रूप में परिभाषित किया गया है। यह कंपनी की संपत्ति और देनदारियों के बीच संबंधों का विश्लेषण करके कंपनी के ऋण के क्रेडिट जोखिम का आकलन करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। के रूप में परिभाषित किया गया है। यहाँ मेर्टन मॉडल गणना को संख्या में समझा जा सकता है - 126.1931 = ln(20000/10000)+((5+(0.2)^2/2)*25)/(0.2*sqrt(25)). आप और अधिक मेर्टन मॉडल उदाहरण यहाँ देख सकते हैं -

FAQ

मेर्टन मॉडल क्या है?

मेर्टन मॉडल मेर्टन मॉडल फॉर्मूला को अर्थशास्त्री रॉबर्ट सी. मेर्टन द्वारा विकसित एक वित्तीय मॉडल के रूप में परिभाषित किया गया है। यह कंपनी की संपत्ति और देनदारियों के बीच संबंधों का विश्लेषण करके कंपनी के ऋण के क्रेडिट जोखिम का आकलन करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। है और इसे DD = ln(V/D_M)+((Rf+(σ_cav)^2/2)*T)/(σ_cav*sqrt(T)) या Distance to the Default = ln(कंपनी की संपत्ति का बाजार मूल्य/कंपनी ऋण का बाजार मूल्य)+((जोखिम मुक्त ब्याज दर+(कंपनी परिसंपत्ति मूल्य की अस्थिरता)^2/2)*परिपक्वता का समय)/(कंपनी परिसंपत्ति मूल्य की अस्थिरता*sqrt(परिपक्वता का समय)) के रूप में दर्शाया जाता है।

मेर्टन मॉडल की गणना कैसे करें?

मेर्टन मॉडल को मेर्टन मॉडल फॉर्मूला को अर्थशास्त्री रॉबर्ट सी. मेर्टन द्वारा विकसित एक वित्तीय मॉडल के रूप में परिभाषित किया गया है। यह कंपनी की संपत्ति और देनदारियों के बीच संबंधों का विश्लेषण करके कंपनी के ऋण के क्रेडिट जोखिम का आकलन करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। Distance to the Default = ln(कंपनी की संपत्ति का बाजार मूल्य/कंपनी ऋण का बाजार मूल्य)+((जोखिम मुक्त ब्याज दर+(कंपनी परिसंपत्ति मूल्य की अस्थिरता)^2/2)*परिपक्वता का समय)/(कंपनी परिसंपत्ति मूल्य की अस्थिरता*sqrt(परिपक्वता का समय)) DD = ln(V/D_M)+((Rf+(σ_cav)^2/2)*T)/(σ_cav*sqrt(T)) के रूप में परिभाषित किया गया है। मेर्टन मॉडल की गणना करने के लिए, आपको कंपनी की संपत्ति का बाजार मूल्य (V), कंपनी ऋण का बाजार मूल्य (D_M), जोखिम मुक्त ब्याज दर (Rf), कंपनी परिसंपत्ति मूल्य की अस्थिरता (σ_cav) & परिपक्वता का समय (T) की आवश्यकता है। हमारे टूल के द्वारा, आपको कंपनी की परिसंपत्तियों का बाजार मूल्य उस कुल मूल्य को संदर्भित करता है जो खुले बाजार में निवेशक कंपनी की सभी परिसंपत्तियों को सौंपेंगे।, कंपनी ऋण का बाजार मूल्य उस कुल मूल्य को संदर्भित करता है जो खुले बाजार में निवेशक कंपनी के सभी बकाया ऋण दायित्वों को सौंपेंगे।, जोखिम मुक्त ब्याज दर शून्य जोखिम वाले निवेश पर वापसी की सैद्धांतिक दर है।, कंपनी परिसंपत्ति मूल्य की अस्थिरता एक निश्चित अवधि में कंपनी की संपत्ति के बाजार मूल्य में भिन्नता या उतार-चढ़ाव की डिग्री को संदर्भित करती है। & परिपक्वता का समय किसी बांड को परिपक्व करने के लिए आवश्यक समय है। के लिए संबंधित मान दर्ज करने और कैलकुलेट बटन को क्लिक करने की आवश्यकता है।

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