Modello Merton calcolatrice

Distanza dal default = ln(Valore di mercato dei beni aziendali/Valore di mercato del debito aziendale)+((Tasso di interesse privo di rischio+(Volatilità del valore patrimoniale della società)^2/2)*Tempo alla maturità)/(Volatilità del valore patrimoniale della società*sqrt(Tempo alla maturità))
DD = ln(V/D_M)+((Rf+(σ_cav)^2/2)*T)/(σ_cav*sqrt(T))
Questa formula utilizza 2 Funzioni, 6 Variabili
ln - Il logaritmo naturale, detto anche logaritmo in base e, è la funzione inversa della funzione esponenziale naturale., ln(Number)
sqrt - Una funzione radice quadrata è una funzione che accetta un numero non negativo come input e restituisce la radice quadrata del numero di input specificato., sqrt(Number)Distanza dal default - La distanza dal default è una metrica finanziaria che misura la distanza tra il valore corrente di un'azienda (attività) e il suo punto di default (passività).
Valore di mercato dei beni aziendali - Il valore di mercato dei beni aziendali si riferisce al valore totale che gli investitori nel mercato aperto assegnerebbero a tutti i beni della società.
Valore di mercato del debito aziendale - Il valore di mercato del debito aziendale si riferisce al valore totale che gli investitori nel mercato aperto assegnerebbero a tutti gli obblighi di debito in essere della società.
Tasso di interesse privo di rischio - Il tasso di interesse privo di rischio è il tasso di rendimento teorico di un investimento con zero rischi.
Volatilità del valore patrimoniale della società - La volatilità del valore patrimoniale della società si riferisce al grado di variazione o fluttuazione del valore di mercato dei beni della società in un determinato periodo.
Tempo alla maturità - Il Time to Maturity è il tempo necessario per far maturare un'obbligazione.

(Calcolo completato in 00.004 secondi)