इष्टतम हेज अनुपात कैलकुलेटर

✖स्पॉट मूल्य में परिवर्तन का मानक विचलन किसी वित्तीय परिसंपत्ति या प्रतिभूति के लिए समय के साथ मूल्य आंदोलनों की अस्थिरता या परिवर्तनशीलता को मापता है।ⓘ स्पॉट मूल्य में परिवर्तन का मानक विचलन [σ_s]			+10% -10%
✖वायदा मूल्य में परिवर्तन का मानक विचलन, किसी वायदा अनुबंध के लिए समय के साथ मूल्य आंदोलनों की परिवर्तनशीलता या फैलाव को मापता है, जो बाजार की अस्थिरता की डिग्री को दर्शाता है।ⓘ वायदा मूल्य में परिवर्तन का मानक विचलन [σ_f]			+10% -10%
✖स्पॉट और वायदा कीमतों में परिवर्तन का सहसंबंध स्पॉट कीमतों और संबंधित वायदा कीमतों के आंदोलनों के बीच रैखिक संबंध है।ⓘ स्पॉट और वायदा कीमतों में परिवर्तन का सहसंबंध [ρ_s/f]			+10% -10%

✖इष्टतम हेज अनुपात, हेजिंग की जाने वाली स्थिति के सापेक्ष हेजिंग परिसंपत्ति में स्थिति का अनुपात है, जिसका उद्देश्य हेजिंग में प्रभावशीलता को अधिकतम करते हुए जोखिम जोखिम को न्यूनतम करना है।ⓘ इष्टतम हेज अनुपात [Δ_optimal]

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सूत्र

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इष्टतम हेज अनुपात

सूत्र

`"Δ"_{"optimal"} = ("σ"_{"s"}/"σ"_{"f"})*"ρ"_{"s/f"}`

उदाहरण

`"0.166667"=("0.05"/"0.09")*"0.3"`

कैलकुलेटर

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इष्टतम हेज अनुपात उपाय

चरण 0: पूर्व-गणना सारांश

प्रयुक्त सूत्र

इष्टतम हेज अनुपात = (स्पॉट मूल्य में परिवर्तन का मानक विचलन/वायदा मूल्य में परिवर्तन का मानक विचलन)*स्पॉट और वायदा कीमतों में परिवर्तन का सहसंबंध
Δ_optimal = (σ_s/σ_f)*ρ_s/f
यह सूत्र 4 वेरिएबल का उपयोग करता है

चर

इष्टतम हेज अनुपात - इष्टतम हेज अनुपात, हेजिंग की जाने वाली स्थिति के सापेक्ष हेजिंग परिसंपत्ति में स्थिति का अनुपात है, जिसका उद्देश्य हेजिंग में प्रभावशीलता को अधिकतम करते हुए जोखिम जोखिम को न्यूनतम करना है।
स्पॉट मूल्य में परिवर्तन का मानक विचलन - स्पॉट मूल्य में परिवर्तन का मानक विचलन किसी वित्तीय परिसंपत्ति या प्रतिभूति के लिए समय के साथ मूल्य आंदोलनों की अस्थिरता या परिवर्तनशीलता को मापता है।
वायदा मूल्य में परिवर्तन का मानक विचलन - वायदा मूल्य में परिवर्तन का मानक विचलन, किसी वायदा अनुबंध के लिए समय के साथ मूल्य आंदोलनों की परिवर्तनशीलता या फैलाव को मापता है, जो बाजार की अस्थिरता की डिग्री को दर्शाता है।
स्पॉट और वायदा कीमतों में परिवर्तन का सहसंबंध - स्पॉट और वायदा कीमतों में परिवर्तन का सहसंबंध स्पॉट कीमतों और संबंधित वायदा कीमतों के आंदोलनों के बीच रैखिक संबंध है।

चरण 1: इनपुट को आधार इकाई में बदलें

स्पॉट मूल्य में परिवर्तन का मानक विचलन: 0.05 --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
वायदा मूल्य में परिवर्तन का मानक विचलन: 0.09 --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है
स्पॉट और वायदा कीमतों में परिवर्तन का सहसंबंध: 0.3 --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है

चरण 2: फॉर्मूला का मूल्यांकन करें

फॉर्मूला में इनपुट वैल्यू को तैयार करना

Δ_optimal = (σ_s/σ_f)*ρ_s/f --> (0.05/0.09)*0.3

मूल्यांकन हो रहा है ... ...

Δ_optimal = 0.166666666666667

चरण 3: परिणाम को आउटपुट की इकाई में बदलें

0.166666666666667 --> कोई रूपांतरण आवश्यक नहीं है

आख़री जवाब

0.166666666666667 ≈ 0.166667 <-- इष्टतम हेज अनुपात

(गणना 00.004 सेकंड में पूरी हुई)

आप यहाँ हैं -

होम » वित्तीय » अंतरराष्ट्रीय वित्त » इष्टतम हेज अनुपात

क्रेडिट

के द्वारा बनाई गई कीर्तिका बथुला

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय खान विद्यालय, धनबाद (आईआईटी आईएसएम धनबाद), धनबाद

कीर्तिका बथुला ने इस कैलकुलेटर और 50+ अधिक कैलकुलेटर को बनाए है!

के द्वारा सत्यापित नयना फुलफागड़

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एंड फाइनेंशियल एनालिस्ट्स ऑफ इंडिया नेशनल कॉलेज (आईसीएफएआई नेशनल कॉलेज), हुबली

नयना फुलफागड़ ने इस कैलकुलेटर और 1500+ को अधिक कैलकुलेटर से सत्यापित किया है!

< 20 अंतरराष्ट्रीय वित्त कैलक्युलेटर्स

एफआरए भुगतान (लंबी स्थिति)

जाओ एफआरए अदायगी = काल्पनिक प्राचार्य*(((समाप्ति पर अंतर्निहित दर-अग्रिम अनुबंध दर)*(अंतर्निहित दर में दिनों की संख्या/360))/(1+(समाप्ति पर अंतर्निहित दर*(अंतर्निहित दर में दिनों की संख्या/360))))

पुट-कॉल समता

जाओ कॉल ऑप्शन मूल्य = अंतर्निहित संपत्ति का हाजिर मूल्य+विकल्प मूल्य रखें-((हड़ताल की कीमत)/((1+(रिटर्न की जोखिम-मुक्त दर/100))^(महीनों की संख्या/12)))

इष्टतम हेज अनुपात

जाओ इष्टतम हेज अनुपात = (स्पॉट मूल्य में परिवर्तन का मानक विचलन/वायदा मूल्य में परिवर्तन का मानक विचलन)*स्पॉट और वायदा कीमतों में परिवर्तन का सहसंबंध

विकल्प प्रीमियम

जाओ विकल्प प्रीमियम = ((शेयर विकल्प वारंट/प्रति ऑप्शन वारंट प्रतिभूतियों की संख्या)+(खरीद मूल्य*100/मूल्य सुरक्षा-100))

वित्तीय खाते का शेष

जाओ वित्तीय खाते का शेष = शुद्ध प्रत्यक्ष निवेश+शुद्ध पोर्टफोलियो निवेश+एसेट फंडिंग+भूल चुक लेनी देनी

वार्षिक फॉरवर्ड प्रीमियम

जाओ वार्षिक फॉरवर्ड प्रीमियम = (((आगे की दर-हाजिर दर)/हाजिर दर)*(360/दिनों की संख्या))*100

चालू खाता शेष

जाओ चालू खाता शेष = निर्यात-आयात+विदेश में शुद्ध आय+शुद्ध वर्तमान स्थानान्तरण

पूंजी खाते का शेष

जाओ पूंजी खाते का शेष = शुद्ध गैर-उत्पादित का अधिशेष या घाटा+गैर-वित्तीय संपत्ति+शुद्ध पूंजी हस्तांतरण

अनुबंधों की इष्टतम संख्या

जाओ अनुबंधों की इष्टतम संख्या = (इष्टतम हेज अनुपात*हेज की गई पोजीशन की संख्या)/वायदा अनुबंध का आकार

उजागर ब्याज दर समता

जाओ अपेक्षित भविष्य स्पॉट दर = वर्तमान स्पॉट विनिमय दर*((1+घरेलू ब्याज दर)/(1+विदेशी ब्याज दर))

कवर की गई ब्याज दर समता

जाओ अग्रिम विनिमय दर = (वर्तमान स्पॉट विनिमय दर)*((1+विदेशी ब्याज दर)/(1+घरेलू ब्याज दर))

ब्याज दरों का उपयोग कर अंतर्राष्ट्रीय फिशर प्रभाव

जाओ विनिमय दर में परिवर्तन = ((घरेलू ब्याज दर-विदेशी ब्याज दर)/(1+विदेशी ब्याज दर))

सापेक्ष शक्ति सूचकांक

जाओ सापेक्ष शक्ति सूचकांक = 100-(100/(1+(अप अवधि के दौरान औसत लाभ/डाउन पीरियड के दौरान औसत हानि)))

बोली - पूछना फैल

जाओ बोली - पूछना फैल = ((मूल्य पूछो-दाम लगाना)/मूल्य पूछो)*100

वेगा (विकल्प ग्रीक)

जाओ वेगा = ऑप्शन प्रीमियम में परिवर्तन/अंतर्निहित परिसंपत्ति की अस्थिरता में परिवर्तन

स्पॉट दरों का उपयोग करके अंतर्राष्ट्रीय फिशर प्रभाव

जाओ विनिमय दर में परिवर्तन = (वर्तमान स्पॉट विनिमय दर/भविष्य में स्पॉट रेट)-1

गामा

जाओ गामा = डेल्टा में परिवर्तन/अंतर्निहित परिसंपत्ति के मूल्य में परिवर्तन

थीटा

जाओ थीटा = -ऑप्शन प्रीमियम में परिवर्तन/परिपक्वता समय में परिवर्तन

रो (विकल्प ग्रीक)

जाओ रो = ऑप्शन प्रीमियम में परिवर्तन/ब्याज दर में परिवर्तन

हेज अनुपात

जाओ हेज अनुपात = हेज वैल्यू/कुल स्थिति मूल्य

इष्टतम हेज अनुपात सूत्र

इष्टतम हेज अनुपात = (स्पॉट मूल्य में परिवर्तन का मानक विचलन/वायदा मूल्य में परिवर्तन का मानक विचलन)*स्पॉट और वायदा कीमतों में परिवर्तन का सहसंबंध
Δ_optimal = (σ_s/σ_f)*ρ_s/f

इष्टतम हेज अनुपात की गणना कैसे करें?

इष्टतम हेज अनुपात के लिए ऑनलाइन कैलकुलेटर पर, कृपया स्पॉट मूल्य में परिवर्तन का मानक विचलन (σ_s), स्पॉट मूल्य में परिवर्तन का मानक विचलन किसी वित्तीय परिसंपत्ति या प्रतिभूति के लिए समय के साथ मूल्य आंदोलनों की अस्थिरता या परिवर्तनशीलता को मापता है। के रूप में, वायदा मूल्य में परिवर्तन का मानक विचलन (σ_f), वायदा मूल्य में परिवर्तन का मानक विचलन, किसी वायदा अनुबंध के लिए समय के साथ मूल्य आंदोलनों की परिवर्तनशीलता या फैलाव को मापता है, जो बाजार की अस्थिरता की डिग्री को दर्शाता है। के रूप में & स्पॉट और वायदा कीमतों में परिवर्तन का सहसंबंध (ρ_s/f), स्पॉट और वायदा कीमतों में परिवर्तन का सहसंबंध स्पॉट कीमतों और संबंधित वायदा कीमतों के आंदोलनों के बीच रैखिक संबंध है। के रूप में डालें। कृपया इष्टतम हेज अनुपात गणना को पूर्ण करने के लिए कैलकुलेट बटन का उपयोग करें।

इष्टतम हेज अनुपात गणना

इष्टतम हेज अनुपात कैलकुलेटर, इष्टतम हेज अनुपात की गणना करने के लिए Optimal Hedge Ratio = (स्पॉट मूल्य में परिवर्तन का मानक विचलन/वायदा मूल्य में परिवर्तन का मानक विचलन)*स्पॉट और वायदा कीमतों में परिवर्तन का सहसंबंध का उपयोग करता है। इष्टतम हेज अनुपात Δ_optimal को इष्टतम हेज अनुपात, हेजिंग की जाने वाली स्थिति के सापेक्ष हेजिंग परिसंपत्ति में स्थिति का अनुपात है, जिसका उद्देश्य हेजिंग में प्रभावशीलता को अधिकतम करते हुए जोखिम जोखिम को न्यूनतम करना है। के रूप में परिभाषित किया गया है। यहाँ इष्टतम हेज अनुपात गणना को संख्या में समझा जा सकता है - 0.166667 = (0.05/0.09)*0.3. आप और अधिक इष्टतम हेज अनुपात उदाहरण यहाँ देख सकते हैं -

FAQ

इष्टतम हेज अनुपात क्या है?

इष्टतम हेज अनुपात इष्टतम हेज अनुपात, हेजिंग की जाने वाली स्थिति के सापेक्ष हेजिंग परिसंपत्ति में स्थिति का अनुपात है, जिसका उद्देश्य हेजिंग में प्रभावशीलता को अधिकतम करते हुए जोखिम जोखिम को न्यूनतम करना है। है और इसे Δ_optimal = (σ_s/σ_f)*ρ_s/f या Optimal Hedge Ratio = (स्पॉट मूल्य में परिवर्तन का मानक विचलन/वायदा मूल्य में परिवर्तन का मानक विचलन)*स्पॉट और वायदा कीमतों में परिवर्तन का सहसंबंध के रूप में दर्शाया जाता है।

इष्टतम हेज अनुपात की गणना कैसे करें?

इष्टतम हेज अनुपात को इष्टतम हेज अनुपात, हेजिंग की जाने वाली स्थिति के सापेक्ष हेजिंग परिसंपत्ति में स्थिति का अनुपात है, जिसका उद्देश्य हेजिंग में प्रभावशीलता को अधिकतम करते हुए जोखिम जोखिम को न्यूनतम करना है। Optimal Hedge Ratio = (स्पॉट मूल्य में परिवर्तन का मानक विचलन/वायदा मूल्य में परिवर्तन का मानक विचलन)*स्पॉट और वायदा कीमतों में परिवर्तन का सहसंबंध Δ_optimal = (σ_s/σ_f)*ρ_s/f के रूप में परिभाषित किया गया है। इष्टतम हेज अनुपात की गणना करने के लिए, आपको स्पॉट मूल्य में परिवर्तन का मानक विचलन (σ_s), वायदा मूल्य में परिवर्तन का मानक विचलन (σ_f) & स्पॉट और वायदा कीमतों में परिवर्तन का सहसंबंध (ρ_s/f) की आवश्यकता है। हमारे टूल के द्वारा, आपको स्पॉट मूल्य में परिवर्तन का मानक विचलन किसी वित्तीय परिसंपत्ति या प्रतिभूति के लिए समय के साथ मूल्य आंदोलनों की अस्थिरता या परिवर्तनशीलता को मापता है।, वायदा मूल्य में परिवर्तन का मानक विचलन, किसी वायदा अनुबंध के लिए समय के साथ मूल्य आंदोलनों की परिवर्तनशीलता या फैलाव को मापता है, जो बाजार की अस्थिरता की डिग्री को दर्शाता है। & स्पॉट और वायदा कीमतों में परिवर्तन का सहसंबंध स्पॉट कीमतों और संबंधित वायदा कीमतों के आंदोलनों के बीच रैखिक संबंध है। के लिए संबंधित मान दर्ज करने और कैलकुलेट बटन को क्लिक करने की आवश्यकता है।

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