Valutazione delle obbligazioni con cedola calcolatrice

✖Il tasso della cedola annuale è il rendimento nominale pagato da un titolo a reddito fisso.ⓘ Tasso della cedola annuale [C_A]			+10% -10%
✖Il rendimento alla scadenza (YTM) è il rendimento totale previsto su un'obbligazione se l'obbligazione viene detenuta fino alla fine della sua vita.ⓘ Rendimento alla scadenza (YTM) [YTM]			+10% -10%
✖Numero di pagamenti all'anno è il conteggio dei pagamenti effettuati per gli interessi sull'obbligazione in un determinato anno.ⓘ Numero di pagamenti all'anno [n_PYr]			+10% -10%
✖Il valore nominale alla scadenza è l'importo di denaro che l'emittente promette di rimborsare agli obbligazionisti alla data di scadenza dell'obbligazione.ⓘ Valore nominale alla scadenza [P_vm]			+10% -10%

✖Il Coupon Bond è un tipo di obbligazione che include cedole allegate e paga pagamenti di interessi periodici (tipicamente annuali o semestrali) durante la sua vita e il suo valore nominale alla scadenza.ⓘ Valutazione delle obbligazioni con cedola [CB]

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Formula

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Valutazione delle obbligazioni con cedola

Formula

`"CB" = "C"_{"A"}*((1-(1+"YTM")^(-"n"_{"PYr"}))/("YTM"))+("P"_{"vm"}/(1+"YTM")^("n"_{"PYr"}))`

Esempio

`"976.7569"="0.05"*((1-(1+"0.01")^(-"12"))/("0.01"))+("1100"/(1+"0.01")^("12"))`

Calcolatrice

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Valutazione delle obbligazioni con cedola Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo

Formula utilizzata

Cedola obbligazionaria = Tasso della cedola annuale*((1-(1+Rendimento alla scadenza (YTM))^(-Numero di pagamenti all'anno))/(Rendimento alla scadenza (YTM)))+(Valore nominale alla scadenza/(1+Rendimento alla scadenza (YTM))^(Numero di pagamenti all'anno))
CB = C_A*((1-(1+YTM)^(-n_PYr))/(YTM))+(P_vm/(1+YTM)^(n_PYr))
Questa formula utilizza 5 Variabili

Variabili utilizzate

Cedola obbligazionaria - Il Coupon Bond è un tipo di obbligazione che include cedole allegate e paga pagamenti di interessi periodici (tipicamente annuali o semestrali) durante la sua vita e il suo valore nominale alla scadenza.
Tasso della cedola annuale - Il tasso della cedola annuale è il rendimento nominale pagato da un titolo a reddito fisso.
Rendimento alla scadenza (YTM) - Il rendimento alla scadenza (YTM) è il rendimento totale previsto su un'obbligazione se l'obbligazione viene detenuta fino alla fine della sua vita.
Numero di pagamenti all'anno - Numero di pagamenti all'anno è il conteggio dei pagamenti effettuati per gli interessi sull'obbligazione in un determinato anno.
Valore nominale alla scadenza - Il valore nominale alla scadenza è l'importo di denaro che l'emittente promette di rimborsare agli obbligazionisti alla data di scadenza dell'obbligazione.

PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base

Tasso della cedola annuale: 0.05 --> Nessuna conversione richiesta
Rendimento alla scadenza (YTM): 0.01 --> Nessuna conversione richiesta
Numero di pagamenti all'anno: 12 --> Nessuna conversione richiesta
Valore nominale alla scadenza: 1100 --> Nessuna conversione richiesta

FASE 2: valutare la formula

Sostituzione dei valori di input nella formula

CB = C_A*((1-(1+YTM)^(-n_PYr))/(YTM))+(P_vm/(1+YTM)^(n_PYr)) --> 0.05*((1-(1+0.01)^(-12))/(0.01))+(1100/(1+0.01)^(12))

Valutare ... ...

CB = 976.756901665343

PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output

976.756901665343 --> Nessuna conversione richiesta

RISPOSTA FINALE

976.756901665343 ≈ 976.7569 <-- Cedola obbligazionaria

(Calcolo completato in 00.004 secondi)

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Titoli di coda

Creato da Vishnu K

BMS Facoltà di Ingegneria (BMSCE), Bangalore

Vishnu K ha creato questa calcolatrice e altre 200+ altre calcolatrici!

Verificato da Parminder Singh

Università di Chandigarh (CU), Punjab

Parminder Singh ha verificato questa calcolatrice e altre 600+ altre calcolatrici!

< 10+ Rendimento obbligazionario Calcolatrici

Valutazione delle obbligazioni con cedola

Partire Cedola obbligazionaria = Tasso della cedola annuale*((1-(1+Rendimento alla scadenza (YTM))^(-Numero di pagamenti all'anno))/(Rendimento alla scadenza (YTM)))+(Valore nominale alla scadenza/(1+Rendimento alla scadenza (YTM))^(Numero di pagamenti all'anno))

Rendimento da richiedere per un'obbligazione richiamabile

Partire Resa alla chiamata = ((Pagamento del buono+(Prezzo teorico dell'opzione call-Prezzo attuale delle obbligazioni)/Numero di anni per monitorare la crescita)/((Prezzo teorico dell'opzione call+Prezzo attuale delle obbligazioni)/2))

Approssimazione della convessità dei legami

Partire Approssimazione della convessità dei legami = (Prezzo dell'obbligazione quando incrementato+Prezzo dell'obbligazione quando viene decrementato-2*(Valore obbligazionario))/(2*Valore obbligazionario*(Variazione del tasso di interesse)^2)

Rendimento alla scadenza

Partire Rendimento alla scadenza (YTM) = (Pagamento del buono+((Valore nominale-Prezzo)/Anni alla maturità))/((Valore nominale+Prezzo)/2)

Rendimento del periodo di detenzione

Partire Rendimento del periodo di detenzione = (Interessi pagati+Valore nominale-Prezzo d'acquisto)/Valore nominale

Rendimento effettivo della cedola zero

Partire Rendimento effettivo delle obbligazioni a cedola zero = (Valore nominale/Valore attuale)^(1/Numero di periodi)-1

Valore dell'obbligazione zero

Partire Valore delle obbligazioni a cedola zero = Valore nominale/(1+Tasso di rendimento/100)^Tempo alla maturità

Rendimento da sconto bancario

Partire Rendimento da sconto bancario = (Sconto/Valore nominale)*(360/Giorni alla maturità)*100

Rendimento del mercato monetario

Partire Rendimento del mercato monetario = Rendimento del periodo di detenzione*360/Tempo fino alla maturità

Rendimento obbligazionario corrente

Partire Rendimento obbligazionario attuale = Pagamento del buono/Prezzo attuale delle obbligazioni

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