Rischio di base calcolatrice

✖Il prezzo futuro del contratto si riferisce al prezzo concordato al quale una merce specifica, uno strumento finanziario, ecc. verrà acquistato o venduto in una data futura, come specificato in un contratto future.ⓘ Prezzo futuro del contratto [FPC]			+10% -10%
✖Il prezzo spot dell'asset coperto si riferisce al prezzo di mercato corrente al quale l'asset sottostante può essere acquistato o venduto per la consegna immediata nel mercato spot.ⓘ Prezzo spot dell'asset coperto [SPHA]			+10% -10%

✖Il rischio di base è il rischio finanziario che i trader si assumono quando coprono una posizione mantenendo una posizione opposta in un derivato, come un contratto future.ⓘ Rischio di base [BR]

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Formula

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Rischio di base

Formula

`"BR" = "FPC"-"SPHA"`

Esempio

`"14755"="22255"-"7500"`

Calcolatrice

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Rischio di base Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo

Formula utilizzata

Rischio di base = Prezzo futuro del contratto-Prezzo spot dell'asset coperto
BR = FPC-SPHA
Questa formula utilizza 3 Variabili

Variabili utilizzate

Rischio di base - Il rischio di base è il rischio finanziario che i trader si assumono quando coprono una posizione mantenendo una posizione opposta in un derivato, come un contratto future.
Prezzo futuro del contratto - Il prezzo futuro del contratto si riferisce al prezzo concordato al quale una merce specifica, uno strumento finanziario, ecc. verrà acquistato o venduto in una data futura, come specificato in un contratto future.
Prezzo spot dell'asset coperto - Il prezzo spot dell'asset coperto si riferisce al prezzo di mercato corrente al quale l'asset sottostante può essere acquistato o venduto per la consegna immediata nel mercato spot.

PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base

Prezzo futuro del contratto: 22255 --> Nessuna conversione richiesta
Prezzo spot dell'asset coperto: 7500 --> Nessuna conversione richiesta

FASE 2: valutare la formula

Sostituzione dei valori di input nella formula

BR = FPC-SPHA --> 22255-7500

Valutare ... ...

BR = 14755

PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output

14755 --> Nessuna conversione richiesta

RISPOSTA FINALE

14755 <-- Rischio di base

(Calcolo completato in 00.004 secondi)

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Casa » Finanziario » Distribuzione di probabilità comune » Gestione del rischio » Rischio di base

Titoli di coda

Creato da Kashish Arora

Collegio Satyawati (DU), Nuova Delhi

Kashish Arora ha creato questa calcolatrice e altre 50+ altre calcolatrici!

Verificato da Vishnu K

BMS Facoltà di Ingegneria (BMSCE), Bangalore

Vishnu K ha verificato questa calcolatrice e altre 200+ altre calcolatrici!

< 20 Gestione del rischio Calcolatrici

Rendimento del capitale corretto per il rischio

Partire Rendimento del capitale corretto per il rischio = (Reddito-Spese-Perdita attesa+Reddito da capitale)/Costo del capitale

Rapporto Sortino

Partire Rapporto Sortino = (Rendimento atteso del portafoglio-Tasso esente da rischio)/Deviazione standard del ribasso

Rischio del tasso di interesse

Partire Rischio del tasso di interesse = (Prezzo originale-Nuovo prezzo)/Nuovo prezzo

Misura Modigliani-Modigliani

Partire Misura Modigliani-Modigliani = Rendimento del portafoglio rettificato-Rendimento del portafoglio di mercato

Prelievo massimo

Partire Prelievo massimo = ((Valore minimo-Valore di picco)/Valore di picco)*100

Diffusione del credito

Partire Diffusione del credito = Rendimento delle obbligazioni societarie-Rendimento dei titoli del Tesoro

Premio per il rischio di mercato

Partire Premio per il rischio di mercato = Tasso atteso del mercato azionario-Tasso esente da rischio

Valore del credito a rischio

Partire Valore del credito a rischio = Peggiore perdita di credito-Perdita attesa sul credito

Rapporto sterlina

Partire Rapporto sterlina = (Tasso di crescita composto annuo/(Prelievo massimo medio-10))*-1

Tolleranza al rischio

Partire Tolleranza al rischio = (Esposizione azionaria pubblica*0.35)/Reddito lordo mensile

Premio per il rischio di default

Partire Premio per il rischio di default = Tasso d'interesse-Tasso esente da rischio

Rischio di base

Partire Rischio di base = Prezzo futuro del contratto-Prezzo spot dell'asset coperto

Capitale economico

Partire Capitale economico = Guadagni a rischio/Tasso di rendimento richiesto

Rapporto di calma

Partire Rapporto di calma = (Tasso medio di rendimento/Prelievo massimo)*-1

Rapporto rialzo/ribasso

Partire Rapporto rialzo/ribasso = Problemi avanzati/Problemi in declino

Rapporto del dolore

Partire Rapporto del dolore = Rendimento effettivo/Indice del dolore

Modello di regressione della probabilità di default

Partire Probabilità di default = 1/(1+exp(-Combinazione lineare))

Esposizione al rischio

Partire Esposizione al rischio = Impatto del rischio*Probabilità

Determinazione del rischio

Partire Rischio = Impatto del rischio*Probabilità

Perdita data predefinita

Partire Perdita data predefinita = 1-Tasso di recupero

Rischio di base Formula

Rischio di base = Prezzo futuro del contratto-Prezzo spot dell'asset coperto
BR = FPC-SPHA

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