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Risikomanagement
✖
Der zukünftige Kontraktpreis bezieht sich auf den vereinbarten Preis, zu dem eine bestimmte Ware, ein bestimmtes Finanzinstrument usw. zu einem in einem Terminkontrakt festgelegten zukünftigen Zeitpunkt gekauft oder verkauft wird.
ⓘ
Zukünftiger Vertragspreis [FPC]
+10%
-10%
✖
Der Spotpreis des abgesicherten Vermögenswerts bezieht sich auf den aktuellen Marktpreis, zu dem der zugrunde liegende Vermögenswert auf dem Spotmarkt zur sofortigen Lieferung gekauft oder verkauft werden kann.
ⓘ
Spotpreis des abgesicherten Vermögenswerts [SPHA]
+10%
-10%
✖
Das Basisrisiko ist das finanzielle Risiko, das Händler eingehen, wenn sie eine Position absichern, indem sie eine entgegengesetzte Position in einem Derivat, beispielsweise einem Terminkontrakt, halten.
ⓘ
Basisrisiko [BR]
⎘ Kopie
Schritte
👎
Formel
✖
Basisrisiko
Formel
`"BR" = "FPC"-"SPHA"`
Beispiel
`"14755"="22255"-"7500"`
Taschenrechner
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Basisrisiko Lösung
SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Basisrisiko
=
Zukünftiger Vertragspreis
-
Spotpreis des abgesicherten Vermögenswerts
BR
=
FPC
-
SPHA
Diese formel verwendet
3
Variablen
Verwendete Variablen
Basisrisiko
- Das Basisrisiko ist das finanzielle Risiko, das Händler eingehen, wenn sie eine Position absichern, indem sie eine entgegengesetzte Position in einem Derivat, beispielsweise einem Terminkontrakt, halten.
Zukünftiger Vertragspreis
- Der zukünftige Kontraktpreis bezieht sich auf den vereinbarten Preis, zu dem eine bestimmte Ware, ein bestimmtes Finanzinstrument usw. zu einem in einem Terminkontrakt festgelegten zukünftigen Zeitpunkt gekauft oder verkauft wird.
Spotpreis des abgesicherten Vermögenswerts
- Der Spotpreis des abgesicherten Vermögenswerts bezieht sich auf den aktuellen Marktpreis, zu dem der zugrunde liegende Vermögenswert auf dem Spotmarkt zur sofortigen Lieferung gekauft oder verkauft werden kann.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Zukünftiger Vertragspreis:
22255 --> Keine Konvertierung erforderlich
Spotpreis des abgesicherten Vermögenswerts:
7500 --> Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
BR = FPC-SPHA -->
22255-7500
Auswerten ... ...
BR
= 14755
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
14755 --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
14755
<--
Basisrisiko
(Berechnung in 00.020 sekunden abgeschlossen)
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Risikomanagement
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Basisrisiko
Credits
Erstellt von
Kashish Arora
Satyawati College
(DU)
,
Neu-Delhi
Kashish Arora hat diesen Rechner und 50+ weitere Rechner erstellt!
Geprüft von
Vishnu K
BMS College of Engineering
(BMSCE)
,
Bangalore
Vishnu K hat diesen Rechner und 200+ weitere Rechner verifiziert!
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20 Risikomanagement Taschenrechner
Risikoadjustierte Kapitalrendite
Gehen
Risikoadjustierte Kapitalrendite
= (
Einnahmen
-
Kosten
-
Erwarteter Verlust
+
Einkünfte aus Kapital
)/
Kapitalkosten
Sortino-Verhältnis
Gehen
Sortino-Verhältnis
= (
Erwartete Portfoliorendite
-
Risikofreier Zinssatz
)/
Standardabweichung der Abwärtsbewegung
Sterling-Verhältnis
Gehen
Sterling-Verhältnis
= (
Jährliche Wachstumsrate
/(
Durchschnittlicher maximaler Drawdown
-10))*-1
Maximaler Drawdown
Gehen
Maximaler Drawdown
= ((
Tiefstwert
-
Höchstwert
)/
Höchstwert
)*100
Modigliani-Modigliani-Maß
Gehen
Modigliani-Modigliani-Maß
=
Rendite des angepassten Portfolios
-
Return-on-Market-Portfolio
Risikotoleranz
Gehen
Risikotoleranz
= (
Öffentliches Beteiligungsengagement
*0.35)/
Monatliches Bruttoeinkommen
Zinsrisiko
Gehen
Zinsrisiko
= (
Original Preis
-
Neuer Preis
)/
Neuer Preis
Basisrisiko
Gehen
Basisrisiko
=
Zukünftiger Vertragspreis
-
Spotpreis des abgesicherten Vermögenswerts
Kreditspanne
Gehen
Kreditspanne
=
Rendite von Unternehmensanleihen
-
Rendite von Staatsanleihen
Upside/Downside-Verhältnis
Gehen
Upside/Downside-Verhältnis
=
Fortschreitende Probleme
/
Abnehmende Probleme
Kreditwert im Risiko
Gehen
Kreditwert im Risiko
=
Schlimmster Kreditverlust
-
Erwarteter Kreditverlust
Calmar-Verhältnis
Gehen
Calmar-Verhältnis
= (
Durchschnittliche Rendite
/
Maximaler Drawdown
)*-1
Marktrisikoprämie
Gehen
Marktrisikoprämie
=
Erwarteter Aktienmarktzins
-
Risikofreier Zinssatz
Wirtschaftskapital
Gehen
Wirtschaftskapital
=
Gefährdete Erträge
/
Erforderliche Rendite
Wahrscheinlichkeit des Standard-Regressionsmodells
Gehen
Ausfallwahrscheinlichkeit
= 1/(1+
exp
(-
Lineare Kombination
))
Risikoexposition
Gehen
Risikoexposition
=
Risikoauswirkungen
*
Wahrscheinlichkeit
Ausfallrisikoprämie
Gehen
Ausfallrisikoprämie
=
Zinsrate
-
Risikofreier Zinssatz
Schmerzverhältnis
Gehen
Schmerzverhältnis
=
Effektive Rendite
/
Schmerzindex
Risikobestimmung
Gehen
Risiko
=
Risikoauswirkungen
*
Wahrscheinlichkeit
Verlust bei Ausfall
Gehen
Verlust bei Zahlungsverzug
= 1-
Erholungsrate
Basisrisiko Formel
Basisrisiko
=
Zukünftiger Vertragspreis
-
Spotpreis des abgesicherten Vermögenswerts
BR
=
FPC
-
SPHA
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