Kalkulator A do Z
🔍
Pobierać PDF
Chemia
Inżynieria
Budżetowy
Zdrowie
Matematyka
Fizyka
Ryzyko podstawowe Kalkulator
Budżetowy
Chemia
Fizyka
Inżynieria
Matematyka
Plac zabaw
Zdrowie
↳
Wspólny rozkład prawdopodobieństwa
Bankowość
Bankowość inwestycyjna
Biznes
Finanse międzynarodowe
Finanse publiczne
Fuzje i przejęcia
Gospodarka
Hipotecznych i nieruchomości
Inwestycja
Obliczenie kosztów
Papiery wartościowe o stałym dochodzie
Płaca netto
Podatek
Pożyczka
Rachunkowość finansowa
Słuszność
Strategiczne zarządzanie finansami
Zarządzanie instytucjami finansowymi
⤿
Zarządzanie ryzykiem
✖
Przyszła cena kontraktu odnosi się do uzgodnionej ceny, po której określony towar, instrument finansowy itp. zostanie kupiony lub sprzedany w przyszłym terminie, jak określono w kontrakcie futures.
ⓘ
Przyszła cena kontraktu [FPC]
+10%
-10%
✖
Cena spot zabezpieczanego składnika aktywów odnosi się do bieżącej ceny rynkowej, po której można kupić lub sprzedać instrument bazowy z natychmiastową dostawą na rynku kasowym.
ⓘ
Cena spot zabezpieczanego aktywa [SPHA]
+10%
-10%
✖
Ryzyko bazowe to ryzyko finansowe, które podejmują inwestorzy, zabezpieczając pozycję, utrzymując przeciwną pozycję w instrumencie pochodnym, takim jak kontrakt futures.
ⓘ
Ryzyko podstawowe [BR]
⎘ Kopiuj
Kroki
👎
Formuła
✖
Ryzyko podstawowe
Formuła
`"BR" = "FPC"-"SPHA"`
Przykład
`"14755"="22255"-"7500"`
Kalkulator
LaTeX
Resetowanie
👍
Pobierać Zarządzanie ryzykiem Formuły PDF
Ryzyko podstawowe Rozwiązanie
KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Ryzyko podstawowe
=
Przyszła cena kontraktu
-
Cena spot zabezpieczanego aktywa
BR
=
FPC
-
SPHA
Ta formuła używa
3
Zmienne
Używane zmienne
Ryzyko podstawowe
- Ryzyko bazowe to ryzyko finansowe, które podejmują inwestorzy, zabezpieczając pozycję, utrzymując przeciwną pozycję w instrumencie pochodnym, takim jak kontrakt futures.
Przyszła cena kontraktu
- Przyszła cena kontraktu odnosi się do uzgodnionej ceny, po której określony towar, instrument finansowy itp. zostanie kupiony lub sprzedany w przyszłym terminie, jak określono w kontrakcie futures.
Cena spot zabezpieczanego aktywa
- Cena spot zabezpieczanego składnika aktywów odnosi się do bieżącej ceny rynkowej, po której można kupić lub sprzedać instrument bazowy z natychmiastową dostawą na rynku kasowym.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Przyszła cena kontraktu:
22255 --> Nie jest wymagana konwersja
Cena spot zabezpieczanego aktywa:
7500 --> Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
BR = FPC-SPHA -->
22255-7500
Ocenianie ... ...
BR
= 14755
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
14755 --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
14755
<--
Ryzyko podstawowe
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)
Jesteś tutaj
-
Dom
»
Budżetowy
»
Wspólny rozkład prawdopodobieństwa
»
Zarządzanie ryzykiem
»
Ryzyko podstawowe
Kredyty
Stworzone przez
Kaszysz Arora
Szkoła Satyawati
(DU)
,
Nowe Delhi
Kaszysz Arora utworzył ten kalkulator i 50+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez
Wisznu K
BMS Wyższa Szkoła Inżynierska
(BMSCE)
,
Bangalore
Wisznu K zweryfikował ten kalkulator i 200+ więcej kalkulatorów!
<
20 Zarządzanie ryzykiem Kalkulatory
Zwrot z kapitału skorygowany o ryzyko
Iść
Zwrot z kapitału skorygowany o ryzyko
= (
Przychód
-
Wydatki
-
Oczekiwana strata
+
Dochód z kapitału
)/
Koszt kapitału
Współczynnik sortowania
Iść
Współczynnik sortowania
= (
Oczekiwany zwrot z portfela
-
Stopa wolna od ryzyka
)/
Odchylenie standardowe wady
Maksymalna wypłata
Iść
Maksymalna wypłata
= ((
Wartość minimalna
-
Wartość szczytowa
)/
Wartość szczytowa
)*100
Stosunek funta szterlinga
Iść
Stosunek funta szterlinga
= (
Składana roczna stopa wzrostu
/(
Średnia maksymalna wypłata
-10))*-1
Miara Modiglianiego-Modiglianiego
Iść
Miara Modiglianiego-Modiglianiego
=
Zwrot z skorygowanego portfela
-
Zwrot na portfelu rynkowym
Ryzyko stopyprocentowej
Iść
Ryzyko stopyprocentowej
= (
Cena oryginalna
-
Nowa cena
)/
Nowa cena
Spread kredytowy
Iść
Spread kredytowy
=
Rentowność obligacji korporacyjnych
-
Rentowność obligacji skarbowych
Tolerancja ryzyka
Iść
Tolerancja ryzyka
= (
Ekspozycja na kapitał publiczny
*0.35)/
Miesięczny dochód brutto
Wartość kredytu zagrożona
Iść
Wartość kredytu zagrożona
=
Najgorsza strata kredytowa
-
Oczekiwana strata kredytowa
Premia za ryzyko rynkowe
Iść
Premia za ryzyko rynkowe
=
Oczekiwana stopa rynku akcji
-
Stopa wolna od ryzyka
Ryzyko podstawowe
Iść
Ryzyko podstawowe
=
Przyszła cena kontraktu
-
Cena spot zabezpieczanego aktywa
Prawdopodobieństwo domyślnego modelu regresji
Iść
Prawdopodobieństwo niewypłacalności
= 1/(1+
exp
(-
Kombinacja liniowa
))
Domyślna premia za ryzyko
Iść
Domyślna premia za ryzyko
=
Oprocentowanie
-
Stopa wolna od ryzyka
Stosunek plus/minus
Iść
Stosunek plus/minus
=
Zagadnienia zaawansowane
/
Problemy malejące
Stosunek spokoju
Iść
Stosunek spokoju
= (
Średnia stopa zwrotu
/
Maksymalna wypłata
)*-1
Kapitał Ekonomiczny
Iść
Kapitał Ekonomiczny
=
Zarobki zagrożone
/
Wymagana stopa zwrotu
Ekspozycja na ryzyko
Iść
Ekspozycja na ryzyko
=
Wpływ ryzyka
*
Prawdopodobieństwo
Współczynnik bólu
Iść
Współczynnik bólu
=
Efektywny zwrot
/
Indeks bólu
Określenie ryzyka
Iść
Ryzyko
=
Wpływ ryzyka
*
Prawdopodobieństwo
Strata z tytułu niewykonania
Iść
Strata z tytułu niewykonania
= 1-
Szybkość odzyskiwania
Ryzyko podstawowe Formułę
Ryzyko podstawowe
=
Przyszła cena kontraktu
-
Cena spot zabezpieczanego aktywa
BR
=
FPC
-
SPHA
Dom
BEZPŁATNY pliki PDF
🔍
Szukaj
Kategorie
Dzielić
Let Others Know
✖
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!