Valore del credito a rischio calcolatrice

✖La peggiore perdita di credito si riferisce alla massima perdita potenziale che un prestatore o un creditore potrebbe subire a causa di un inadempimento o di un mancato pagamento da parte di un mutuatario o debitore.ⓘ Peggiore perdita di credito [WCL]			+10% -10%
✖La perdita attesa su credito (ECL) si riferisce all'importo medio stimato delle perdite su credito che un prestatore o un istituto finanziario prevede di subire in un determinato periodo di tempo.ⓘ Perdita attesa sul credito [ECL]			+10% -10%

✖Il valore a rischio del credito è la possibilità di perdite finanziarie per un finanziatore o un investimento a causa dell'incapacità del mutuatario o del debitore di far fronte ai propri impegni di debito.ⓘ Valore del credito a rischio [CR_v]

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Formula

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Valore del credito a rischio

Formula

`"CR"_{"v"} = "WCL"-"ECL"`

Esempio

`"12500"="33000"-"20500"`

Calcolatrice

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Valore del credito a rischio Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo

Formula utilizzata

Valore del credito a rischio = Peggiore perdita di credito-Perdita attesa sul credito
CR_v = WCL-ECL
Questa formula utilizza 3 Variabili

Variabili utilizzate

Valore del credito a rischio - Il valore a rischio del credito è la possibilità di perdite finanziarie per un finanziatore o un investimento a causa dell'incapacità del mutuatario o del debitore di far fronte ai propri impegni di debito.
Peggiore perdita di credito - La peggiore perdita di credito si riferisce alla massima perdita potenziale che un prestatore o un creditore potrebbe subire a causa di un inadempimento o di un mancato pagamento da parte di un mutuatario o debitore.
Perdita attesa sul credito - La perdita attesa su credito (ECL) si riferisce all'importo medio stimato delle perdite su credito che un prestatore o un istituto finanziario prevede di subire in un determinato periodo di tempo.

PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base

Peggiore perdita di credito: 33000 --> Nessuna conversione richiesta
Perdita attesa sul credito: 20500 --> Nessuna conversione richiesta

FASE 2: valutare la formula

Sostituzione dei valori di input nella formula

CR_v = WCL-ECL --> 33000-20500

Valutare ... ...

CR_v = 12500

PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output

12500 --> Nessuna conversione richiesta

RISPOSTA FINALE

12500 <-- Valore del credito a rischio

(Calcolo completato in 00.004 secondi)

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Titoli di coda

Creato da Kashish Arora

Collegio Satyawati (DU), Nuova Delhi

Kashish Arora ha creato questa calcolatrice e altre 50+ altre calcolatrici!

Verificato da Vishnu K

BMS Facoltà di Ingegneria (BMSCE), Bangalore

Vishnu K ha verificato questa calcolatrice e altre 200+ altre calcolatrici!

< 20 Gestione del rischio Calcolatrici

Rendimento del capitale corretto per il rischio

Partire Rendimento del capitale corretto per il rischio = (Reddito-Spese-Perdita attesa+Reddito da capitale)/Costo del capitale

Rapporto Sortino

Partire Rapporto Sortino = (Rendimento atteso del portafoglio-Tasso esente da rischio)/Deviazione standard del ribasso

Rischio del tasso di interesse

Partire Rischio del tasso di interesse = (Prezzo originale-Nuovo prezzo)/Nuovo prezzo

Misura Modigliani-Modigliani

Partire Misura Modigliani-Modigliani = Rendimento del portafoglio rettificato-Rendimento del portafoglio di mercato

Prelievo massimo

Partire Prelievo massimo = ((Valore minimo-Valore di picco)/Valore di picco)*100

Diffusione del credito

Partire Diffusione del credito = Rendimento delle obbligazioni societarie-Rendimento dei titoli del Tesoro

Premio per il rischio di mercato

Partire Premio per il rischio di mercato = Tasso atteso del mercato azionario-Tasso esente da rischio

Valore del credito a rischio

Partire Valore del credito a rischio = Peggiore perdita di credito-Perdita attesa sul credito

Rapporto sterlina

Partire Rapporto sterlina = (Tasso di crescita composto annuo/(Prelievo massimo medio-10))*-1

Tolleranza al rischio

Partire Tolleranza al rischio = (Esposizione azionaria pubblica*0.35)/Reddito lordo mensile

Premio per il rischio di default

Partire Premio per il rischio di default = Tasso d'interesse-Tasso esente da rischio

Rischio di base

Partire Rischio di base = Prezzo futuro del contratto-Prezzo spot dell'asset coperto

Capitale economico

Partire Capitale economico = Guadagni a rischio/Tasso di rendimento richiesto

Rapporto di calma

Partire Rapporto di calma = (Tasso medio di rendimento/Prelievo massimo)*-1

Rapporto rialzo/ribasso

Partire Rapporto rialzo/ribasso = Problemi avanzati/Problemi in declino

Rapporto del dolore

Partire Rapporto del dolore = Rendimento effettivo/Indice del dolore

Modello di regressione della probabilità di default

Partire Probabilità di default = 1/(1+exp(-Combinazione lineare))

Esposizione al rischio

Partire Esposizione al rischio = Impatto del rischio*Probabilità

Determinazione del rischio

Partire Rischio = Impatto del rischio*Probabilità

Perdita data predefinita

Partire Perdita data predefinita = 1-Tasso di recupero

Valore del credito a rischio Formula

Valore del credito a rischio = Peggiore perdita di credito-Perdita attesa sul credito
CR_v = WCL-ECL

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