Kreditwert im Risiko Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Kreditwert im Risiko = Schlimmster Kreditverlust-Erwarteter Kreditverlust
CRv = WCL-ECL
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Kreditwert im Risiko - Beim Credit Value at Risk handelt es sich um die Möglichkeit finanzieller Verluste für einen Kreditgeber oder eine Investition aufgrund der Unfähigkeit eines Kreditnehmers oder Schuldners, seinen Schuldenverpflichtungen nachzukommen.
Schlimmster Kreditverlust - Der Worst Credit Loss bezieht sich auf den maximalen potenziellen Verlust, der einem Kreditgeber oder Gläubiger durch einen Zahlungsausfall oder eine Nichtzahlung eines Kreditnehmers oder Schuldners entstehen könnte.
Erwarteter Kreditverlust - Der erwartete Kreditverlust (ECL) bezieht sich auf die geschätzte durchschnittliche Höhe der Kreditverluste, die ein Kreditgeber oder ein Finanzinstitut über einen bestimmten Zeitraum voraussichtlich erleiden wird.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Schlimmster Kreditverlust: 33000 --> Keine Konvertierung erforderlich
Erwarteter Kreditverlust: 20500 --> Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
CRv = WCL-ECL --> 33000-20500
Auswerten ... ...
CRv = 12500
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
12500 --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
12500 <-- Kreditwert im Risiko
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Kashish Arora
Satyawati College (DU), Neu-Delhi
Kashish Arora hat diesen Rechner und 50+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Vishnu K
BMS College of Engineering (BMSCE), Bangalore
Vishnu K hat diesen Rechner und 200+ weitere Rechner verifiziert!

20 Risikomanagement Taschenrechner

Risikoadjustierte Kapitalrendite
​ Gehen Risikoadjustierte Kapitalrendite = (Einnahmen-Kosten-Erwarteter Verlust+Einkünfte aus Kapital)/Kapitalkosten
Sortino-Verhältnis
​ Gehen Sortino-Verhältnis = (Erwartete Portfoliorendite-Risikofreier Zinssatz)/Standardabweichung der Abwärtsbewegung
Sterling-Verhältnis
​ Gehen Sterling-Verhältnis = (Jährliche Wachstumsrate/(Durchschnittlicher maximaler Drawdown-10))*-1
Maximaler Drawdown
​ Gehen Maximaler Drawdown = ((Tiefstwert-Höchstwert)/Höchstwert)*100
Modigliani-Modigliani-Maß
​ Gehen Modigliani-Modigliani-Maß = Rendite des angepassten Portfolios-Return-on-Market-Portfolio
Risikotoleranz
​ Gehen Risikotoleranz = (Öffentliches Beteiligungsengagement*0.35)/Monatliches Bruttoeinkommen
Zinsrisiko
​ Gehen Zinsrisiko = (Original Preis-Neuer Preis)/Neuer Preis
Basisrisiko
​ Gehen Basisrisiko = Zukünftiger Vertragspreis-Spotpreis des abgesicherten Vermögenswerts
Kreditspanne
​ Gehen Kreditspanne = Rendite von Unternehmensanleihen-Rendite von Staatsanleihen
Upside/Downside-Verhältnis
​ Gehen Upside/Downside-Verhältnis = Fortschreitende Probleme/Abnehmende Probleme
Kreditwert im Risiko
​ Gehen Kreditwert im Risiko = Schlimmster Kreditverlust-Erwarteter Kreditverlust
Calmar-Verhältnis
​ Gehen Calmar-Verhältnis = (Durchschnittliche Rendite/Maximaler Drawdown)*-1
Marktrisikoprämie
​ Gehen Marktrisikoprämie = Erwarteter Aktienmarktzins-Risikofreier Zinssatz
Wirtschaftskapital
​ Gehen Wirtschaftskapital = Gefährdete Erträge/Erforderliche Rendite
Wahrscheinlichkeit des Standard-Regressionsmodells
​ Gehen Ausfallwahrscheinlichkeit = 1/(1+exp(-Lineare Kombination))
Risikoexposition
​ Gehen Risikoexposition = Risikoauswirkungen*Wahrscheinlichkeit
Ausfallrisikoprämie
​ Gehen Ausfallrisikoprämie = Zinsrate-Risikofreier Zinssatz
Schmerzverhältnis
​ Gehen Schmerzverhältnis = Effektive Rendite/Schmerzindex
Risikobestimmung
​ Gehen Risiko = Risikoauswirkungen*Wahrscheinlichkeit
Verlust bei Ausfall
​ Gehen Verlust bei Zahlungsverzug = 1-Erholungsrate

Kreditwert im Risiko Formel

Kreditwert im Risiko = Schlimmster Kreditverlust-Erwarteter Kreditverlust
CRv = WCL-ECL
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