Wartość kredytu zagrożona Kalkulator

✖Najgorsza strata kredytowa odnosi się do maksymalnej potencjalnej straty, jaką pożyczkodawca lub wierzyciel może ponieść w wyniku niewykonania zobowiązania lub braku płatności ze strony pożyczkobiorcy lub dłużnika.ⓘ Najgorsza strata kredytowa [WCL]			+10% -10%
✖Oczekiwana strata kredytowa (ECL) odnosi się do szacunkowej średniej kwoty strat kredytowych, jakie pożyczkodawca lub instytucja finansowa spodziewa się ponieść w określonym okresie.ⓘ Oczekiwana strata kredytowa [ECL]			+10% -10%

✖Zagrożona wartość kredytowa to możliwość poniesienia strat finansowych przez pożyczkodawcę lub inwestycję w wyniku niezdolności pożyczkobiorcy lub dłużnika do wywiązania się ze swoich zobowiązań dłużnych.ⓘ Wartość kredytu zagrożona [CR_v]

⎘ Kopiuj

👎

Formuła

✖

Wartość kredytu zagrożona

Formuła

`"CR"_{"v"} = "WCL"-"ECL"`

Przykład

`"12500"="33000"-"20500"`

Kalkulator

LaTeX

Resetowanie

👍

Pobierać Zarządzanie ryzykiem Formuły PDF PDF Image

Wartość kredytu zagrożona Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń

Formułę używana

Wartość kredytu zagrożona = Najgorsza strata kredytowa-Oczekiwana strata kredytowa
CR_v = WCL-ECL
Ta formuła używa 3 Zmienne

Używane zmienne

Wartość kredytu zagrożona - Zagrożona wartość kredytowa to możliwość poniesienia strat finansowych przez pożyczkodawcę lub inwestycję w wyniku niezdolności pożyczkobiorcy lub dłużnika do wywiązania się ze swoich zobowiązań dłużnych.
Najgorsza strata kredytowa - Najgorsza strata kredytowa odnosi się do maksymalnej potencjalnej straty, jaką pożyczkodawca lub wierzyciel może ponieść w wyniku niewykonania zobowiązania lub braku płatności ze strony pożyczkobiorcy lub dłużnika.
Oczekiwana strata kredytowa - Oczekiwana strata kredytowa (ECL) odnosi się do szacunkowej średniej kwoty strat kredytowych, jakie pożyczkodawca lub instytucja finansowa spodziewa się ponieść w określonym okresie.

KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową

Najgorsza strata kredytowa: 33000 --> Nie jest wymagana konwersja
Oczekiwana strata kredytowa: 20500 --> Nie jest wymagana konwersja

KROK 2: Oceń formułę

Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze

CR_v = WCL-ECL --> 33000-20500

Ocenianie ... ...

CR_v = 12500

KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia

12500 --> Nie jest wymagana konwersja

OSTATNIA ODPOWIEDŹ

12500 <-- Wartość kredytu zagrożona

(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Jesteś tutaj -

Dom » Budżetowy » Wspólny rozkład prawdopodobieństwa » Zarządzanie ryzykiem » Wartość kredytu zagrożona

Kredyty

Stworzone przez Kaszysz Arora

Szkoła Satyawati (DU), Nowe Delhi

Kaszysz Arora utworzył ten kalkulator i 50+ więcej kalkulatorów!

Zweryfikowane przez Wisznu K

BMS Wyższa Szkoła Inżynierska (BMSCE), Bangalore

Wisznu K zweryfikował ten kalkulator i 200+ więcej kalkulatorów!

< 20 Zarządzanie ryzykiem Kalkulatory

Zwrot z kapitału skorygowany o ryzyko

Iść Zwrot z kapitału skorygowany o ryzyko = (Przychód-Wydatki-Oczekiwana strata+Dochód z kapitału)/Koszt kapitału

Współczynnik sortowania

Iść Współczynnik sortowania = (Oczekiwany zwrot z portfela-Stopa wolna od ryzyka)/Odchylenie standardowe wady

Maksymalna wypłata

Iść Maksymalna wypłata = ((Wartość minimalna-Wartość szczytowa)/Wartość szczytowa)*100

Stosunek funta szterlinga

Iść Stosunek funta szterlinga = (Składana roczna stopa wzrostu/(Średnia maksymalna wypłata-10))*-1

Miara Modiglianiego-Modiglianiego

Iść Miara Modiglianiego-Modiglianiego = Zwrot z skorygowanego portfela-Zwrot na portfelu rynkowym

Ryzyko stopyprocentowej

Iść Ryzyko stopyprocentowej = (Cena oryginalna-Nowa cena)/Nowa cena

Spread kredytowy

Iść Spread kredytowy = Rentowność obligacji korporacyjnych-Rentowność obligacji skarbowych

Tolerancja ryzyka

Iść Tolerancja ryzyka = (Ekspozycja na kapitał publiczny*0.35)/Miesięczny dochód brutto

Wartość kredytu zagrożona

Iść Wartość kredytu zagrożona = Najgorsza strata kredytowa-Oczekiwana strata kredytowa

Premia za ryzyko rynkowe

Iść Premia za ryzyko rynkowe = Oczekiwana stopa rynku akcji-Stopa wolna od ryzyka

Ryzyko podstawowe

Iść Ryzyko podstawowe = Przyszła cena kontraktu-Cena spot zabezpieczanego aktywa

Prawdopodobieństwo domyślnego modelu regresji

Iść Prawdopodobieństwo niewypłacalności = 1/(1+exp(-Kombinacja liniowa))

Domyślna premia za ryzyko

Iść Domyślna premia za ryzyko = Oprocentowanie-Stopa wolna od ryzyka

Stosunek plus/minus

Iść Stosunek plus/minus = Zagadnienia zaawansowane/Problemy malejące

Stosunek spokoju

Iść Stosunek spokoju = (Średnia stopa zwrotu/Maksymalna wypłata)*-1

Kapitał Ekonomiczny

Iść Kapitał Ekonomiczny = Zarobki zagrożone/Wymagana stopa zwrotu

Ekspozycja na ryzyko

Iść Ekspozycja na ryzyko = Wpływ ryzyka*Prawdopodobieństwo

Współczynnik bólu

Iść Współczynnik bólu = Efektywny zwrot/Indeks bólu

Określenie ryzyka

Iść Ryzyko = Wpływ ryzyka*Prawdopodobieństwo

Strata z tytułu niewykonania

Iść Strata z tytułu niewykonania = 1-Szybkość odzyskiwania

Wartość kredytu zagrożona Formułę

Wartość kredytu zagrożona = Najgorsza strata kredytowa-Oczekiwana strata kredytowa
CR_v = WCL-ECL

Dom

BEZPŁATNY pliki PDF

🔍 Szukaj

Kategorie

Dzielić

Let Others Know

✖

Facebook

Twitter

Copied!