Profitto per l'acquirente della chiamata calcolatrice

✖Il prezzo del sottostante alla scadenza si riferisce al valore dell'attività sottostante di un derivato finanziario, come un'azione, una merce o una valuta, al momento della scadenza del contratto derivato.ⓘ Prezzo del sottostante alla scadenza [S_T]			+10% -10%
✖Il prezzo di esercizio, noto anche come prezzo di esercizio, è il prezzo predeterminato al quale il proprietario di un derivato finanziario, come un'opzione o un warrant, può acquistare o vendere l'attività sottostante.ⓘ Prezzo dell'esercizio [X]			+10% -10%
✖Il Call Premium è il prezzo pagato dall'acquirente di un'opzione call al venditore in cambio del diritto di acquistare l'attività sottostante a un prezzo specificato entro la data di scadenza dell'opzione.ⓘ Chiama Premium [c₀]			+10% -10%

✖Il profitto per l'acquirente call, noto anche come posizione call lunga, rappresenta il guadagno o la perdita netti realizzati dall'acquirente di un'opzione call alla scadenza, in base al prezzo dell'attività sottostante.ⓘ Profitto per l'acquirente della chiamata [Pft]

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Formula

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Profitto per l'acquirente della chiamata

Formula

`"Pft" = max(0,"S"_{"T"}-"X")-"c"_{"0"}`

Esempio

`"1.5"=max(0,"29"-"26")-"1.5"`

Calcolatrice

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Profitto per l'acquirente della chiamata Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo

Formula utilizzata

Profitto per l'acquirente della chiamata = max(0,Prezzo del sottostante alla scadenza-Prezzo dell'esercizio)-Chiama Premium
Pft = max(0,S_T-X)-c₀
Questa formula utilizza 1 Funzioni, 4 Variabili

Funzioni utilizzate

max - Il massimo di una funzione è il valore più alto che la funzione può restituire per qualsiasi input possibile., max(a1, …, an)

Variabili utilizzate

Profitto per l'acquirente della chiamata - Il profitto per l'acquirente call, noto anche come posizione call lunga, rappresenta il guadagno o la perdita netti realizzati dall'acquirente di un'opzione call alla scadenza, in base al prezzo dell'attività sottostante.
Prezzo del sottostante alla scadenza - Il prezzo del sottostante alla scadenza si riferisce al valore dell'attività sottostante di un derivato finanziario, come un'azione, una merce o una valuta, al momento della scadenza del contratto derivato.
Prezzo dell'esercizio - Il prezzo di esercizio, noto anche come prezzo di esercizio, è il prezzo predeterminato al quale il proprietario di un derivato finanziario, come un'opzione o un warrant, può acquistare o vendere l'attività sottostante.
Chiama Premium - Il Call Premium è il prezzo pagato dall'acquirente di un'opzione call al venditore in cambio del diritto di acquistare l'attività sottostante a un prezzo specificato entro la data di scadenza dell'opzione.

PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base

Prezzo del sottostante alla scadenza: 29 --> Nessuna conversione richiesta
Prezzo dell'esercizio: 26 --> Nessuna conversione richiesta
Chiama Premium: 1.5 --> Nessuna conversione richiesta

FASE 2: valutare la formula

Sostituzione dei valori di input nella formula

Pft = max(0,S_T-X)-c₀ --> max(0,29-26)-1.5

Valutare ... ...

Pft = 1.5

PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output

1.5 --> Nessuna conversione richiesta

RISPOSTA FINALE

1.5 <-- Profitto per l'acquirente della chiamata

(Calcolo completato in 00.004 secondi)

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Titoli di coda

Creato da Kashish Arora

Collegio Satyawati (DU), Nuova Delhi

Kashish Arora ha creato questa calcolatrice e altre 50+ altre calcolatrici!

Verificato da Vishnu K

BMS Facoltà di Ingegneria (BMSCE), Bangalore

Vishnu K ha verificato questa calcolatrice e altre 200+ altre calcolatrici!

< 14 Gestione del Forex Calcolatrici

Modello di prezzo dell'opzione Black-Scholes-Merton per l'opzione call

Partire Prezzo teorico dell'opzione call = Prezzo attuale delle azioni*Distribuzione normale*(Distribuzione cumulativa 1)-(Prezzo di esercizio dell'opzione*exp(-Tasso esente da rischio*Tempo alla scadenza delle azioni))*Distribuzione normale*(Distribuzione cumulativa 2)

Distribuzione cumulativa uno

Partire Distribuzione cumulativa 1 = (ln(Prezzo attuale delle azioni/Prezzo di esercizio dell'opzione)+(Tasso esente da rischio+Azioni sottostanti volatili^2/2)*Tempo alla scadenza delle azioni)/(Azioni sottostanti volatili*sqrt(Tempo alla scadenza delle azioni))

Modello a tre fattori Fama-francese

Partire Rendimento eccessivo delle attività = Alfa specifico dell'asset+Beta nel Forex*(Rendimento del portafoglio di mercato-Tasso esente da rischio)+(Sensibilità dell'asset alle PMI*Piccolo meno grande+Sensibilità dell'asset all'HML+Termine di errore)

Modello di prezzo dell'opzione Black-Scholes-Merton per l'opzione Put

Partire Prezzo teorico dell'opzione put = Prezzo di esercizio dell'opzione*exp(-Tasso esente da rischio*Tempo alla scadenza delle azioni)*(-Distribuzione cumulativa 2)-Prezzo attuale delle azioni*(-Distribuzione cumulativa 1)

Tasso di interesse Vasicek

Partire Derivato del tasso breve = Velocità di inversione della media*(Media a lungo termine-Tasso breve)*Derivati*Periodo di tempo+Volatilità nel tempo*Derivati*Rischio di mercato casuale

Tasso a termine

Partire Tasso a termine = Tasso di cambio a pronti*ln((Tasso di interesse domestico-Tasso di interesse estero)*Tempo alla maturità)

Dimensione della posizione nel Forex

Partire Dimensione della posizione nel Forex = (Equità del conto*Percentuale di rischio nel Forex)/(Stop Loss in Pip*Valore del pip nel Forex)

Profitto per l'acquirente della chiamata

Partire Profitto per l'acquirente della chiamata = max(0,Prezzo del sottostante alla scadenza-Prezzo dell'esercizio)-Chiama Premium

Distribuzione cumulativa due

Partire Distribuzione cumulativa 2 = Distribuzione cumulativa 1-Azioni sottostanti volatili*sqrt(Tempo alla scadenza delle azioni)

Parità del tasso di interesse

Partire Costante del tasso di andata = Tasso di cambio a pronti*((1+Tasso di interesse della valuta di quotazione)/(1+Tasso di interesse della valuta di base))

Modello di crescita di Gordon

Partire Prezzo attuale delle azioni = (Dividendo per azione)/(Tasso di rendimento richiesto-Tasso di crescita costante del dividendo)

Payoff per l'acquirente della chiamata

Partire Payoff per l'acquirente della chiamata = max(0,Prezzo del sottostante alla scadenza-Prezzo dell'esercizio)

Teoria della parità del potere d'acquisto utilizzando l'inflazione

Partire Fattore di tasso di cambio = ((1+Inflazione nel paese d’origine)/(1+Inflazione in paese estero))-1

Valore intrinseco

Partire Valore intrinseco = Prezzo delle azioni-Valore base

Profitto per l'acquirente della chiamata Formula

Profitto per l'acquirente della chiamata = max(0,Prezzo del sottostante alla scadenza-Prezzo dell'esercizio)-Chiama Premium
Pft = max(0,S_T-X)-c₀

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