Прибыль для покупателя звонка Калькулятор

✖Цена базового актива на момент истечения срока действия относится к стоимости базового актива производного финансового инструмента, такого как акции, товар или валюта, на момент истечения срока действия производного контракта.ⓘ Цена базового актива на момент истечения срока действия [S_T]			+10% -10%
✖Цена исполнения, также известная как цена исполнения, представляет собой заранее определенную цену, по которой владелец производного финансового инструмента, такого как опцион или варрант, может купить или продать базовый актив.ⓘ Цена исполнения [X]			+10% -10%
✖Премия колл — это цена, уплачиваемая покупателем опциона колл продавцу в обмен на право купить базовый актив по указанной цене не позднее даты истечения срока действия опциона.ⓘ Звонок Премиум [c₀]			+10% -10%

✖Прибыль для покупателя опциона колл, также известная как длинная позиция колл, представляет собой чистую прибыль или убыток, полученный покупателем опциона колл по истечении срока действия, в зависимости от цены базового актива.ⓘ Прибыль для покупателя звонка [Pft]

⎘ копия

👎

Формула

✖

Прибыль для покупателя звонка

Формула

`"Pft" = max(0,"S"_{"T"}-"X")-"c"_{"0"}`

Пример

`"1.5"=max(0,"29"-"26")-"1.5"`

Калькулятор

LaTeX

сбросить

👍

Скачать Форекс-менеджмент Формулы PDF PDF Image

Прибыль для покупателя звонка Решение

ШАГ 0: Сводка предварительного расчета

Используемая формула

Прибыль для покупателя звонка = max(0,Цена базового актива на момент истечения срока действия-Цена исполнения)-Звонок Премиум
Pft = max(0,S_T-X)-c₀
В этой формуле используются 1 Функции, 4 Переменные

Используемые функции

max - Максимум функции — это наибольшее значение, которое функция может вывести для любого возможного входа., max(a1, …, an)

Используемые переменные

Прибыль для покупателя звонка - Прибыль для покупателя опциона колл, также известная как длинная позиция колл, представляет собой чистую прибыль или убыток, полученный покупателем опциона колл по истечении срока действия, в зависимости от цены базового актива.
Цена базового актива на момент истечения срока действия - Цена базового актива на момент истечения срока действия относится к стоимости базового актива производного финансового инструмента, такого как акции, товар или валюта, на момент истечения срока действия производного контракта.
Цена исполнения - Цена исполнения, также известная как цена исполнения, представляет собой заранее определенную цену, по которой владелец производного финансового инструмента, такого как опцион или варрант, может купить или продать базовый актив.
Звонок Премиум - Премия колл — это цена, уплачиваемая покупателем опциона колл продавцу в обмен на право купить базовый актив по указанной цене не позднее даты истечения срока действия опциона.

ШАГ 1. Преобразование входов в базовый блок

Цена базового актива на момент истечения срока действия: 29 --> Конверсия не требуется
Цена исполнения: 26 --> Конверсия не требуется
Звонок Премиум: 1.5 --> Конверсия не требуется

ШАГ 2: Оцените формулу

Подстановка входных значений в формулу

Pft = max(0,S_T-X)-c₀ --> max(0,29-26)-1.5

Оценка ... ...

Pft = 1.5

ШАГ 3: Преобразуйте результат в единицу вывода

1.5 --> Конверсия не требуется

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ

1.5 <-- Прибыль для покупателя звонка

(Расчет завершен через 00.004 секунд)

Вы здесь -

Дом » финансовый » инвестиции » Форекс-менеджмент » Прибыль для покупателя звонка

Кредиты

Сделано Кашиш Арора

Сатьявати Колледж (ДУ), Нью-Дели

Кашиш Арора создал этот калькулятор и еще 50+!

Проверено Вишну К.

Инженерный колледж БМС (БМССЕ), Бангалор

Вишну К. проверил этот калькулятор и еще 200+!

< 14 Форекс-менеджмент Калькуляторы

Модель ценообразования опциона Блэка-Шоулза-Мертона для опциона колл

Идти Теоретическая цена опциона колл = Текущая цена акций*Нормальное распределение*(Кумулятивное распределение 1)-(Цена исполнения опциона*exp(-Безрисковая ставка*Время до истечения срока действия запаса))*Нормальное распределение*(Кумулятивное распределение 2)

Кумулятивное распределение одно

Идти Кумулятивное распределение 1 = (ln(Текущая цена акций/Цена исполнения опциона)+(Безрисковая ставка+Волатильные базовые акции^2/2)*Время до истечения срока действия запаса)/(Волатильные базовые акции*sqrt(Время до истечения срока действия запаса))

Трехфакторная модель Фамы-Френча

Идти Избыточная рентабельность активов = Альфа для конкретного актива+Бета на Форексе*(Рыночный портфель-Безрисковая ставка)+(Чувствительность актива к малому и среднему бизнесу*Маленький минус большой+Чувствительность актива к HML+Срок ошибки)

Процентная ставка Васичека

Идти Производная от короткой ставки = Скорость изменения среднего значения*(Долгосрочное среднее значение-Короткая ставка)*Производные*Временной период+Волатильность во времени*Производные*Случайный рыночный риск

Модель ценообразования опциона Блэка-Шоулза-Мертона для опциона пут

Идти Теоретическая цена опциона пут = Цена исполнения опциона*exp(-Безрисковая ставка*Время до истечения срока действия запаса)*(-Кумулятивное распределение 2)-Текущая цена акций*(-Кумулятивное распределение 1)

Форвардный курс

Идти Форвардный курс = Спотовый обменный курс*ln((Внутренняя процентная ставка-Иностранная процентная ставка)*Время взросления)

Кумулятивное распределение два

Идти Кумулятивное распределение 2 = Кумулятивное распределение 1-Волатильные базовые акции*sqrt(Время до истечения срока действия запаса)

Прибыль для покупателя звонка

Идти Прибыль для покупателя звонка = max(0,Цена базового актива на момент истечения срока действия-Цена исполнения)-Звонок Премиум

Размер позиции на Форексе

Идти Размер позиции на Форексе = (Средства на счете*Процент риска на Форексе)/(Стоп-лосс в пипсах*Стоимость пункта на Форексе)

Паритет процентных ставок

Идти Константа форвардного курса = Спотовый обменный курс*((1+Процентная ставка котируемой валюты)/(1+Процентная ставка базовой валюты))

Выплата для покупателя звонка

Идти Выплата для покупателя звонка = max(0,Цена базового актива на момент истечения срока действия-Цена исполнения)

Модель роста Гордона

Идти Текущая цена акций = (Дивиденд на акцию)/(Требуемая норма доходности-Постоянный темп роста дивидендов)

Теория паритета покупательной способности с использованием инфляции

Идти Фактор обменного курса = ((1+Инфляция в родной стране)/(1+Инфляция в зарубежной стране))-1

Внутренняя ценность

Идти Внутренняя ценность = Цена акции-Базовая стоимость

Прибыль для покупателя звонка формула

Прибыль для покупателя звонка = max(0,Цена базового актива на момент истечения срока действия-Цена исполнения)-Звонок Премиум
Pft = max(0,S_T-X)-c₀

Дом

БЕСПЛАТНО PDF-файлы

🔍 Поиск

Категории

доля

Let Others Know

✖

Facebook

Twitter

Copied!