Lucro para comprador de chamadas Calculadora

✖O preço do ativo subjacente no vencimento refere-se ao valor do ativo subjacente de um derivado financeiro, como uma ação, mercadoria ou moeda, no momento em que o contrato de derivativo expira.ⓘ Preço do ativo subjacente no vencimento [S_T]			+10% -10%
✖O Preço de Exercício, também conhecido como preço de exercício, é o preço predeterminado pelo qual o proprietário de um derivado financeiro, como uma opção ou um warrant, pode comprar ou vender o ativo subjacente.ⓘ Preço do exercício [X]			+10% -10%
✖Call Premium é o preço pago pelo comprador de uma opção de compra ao vendedor em troca do direito de comprar o ativo subjacente a um preço especificado na data de vencimento da opção ou antes dela.ⓘ Ligue para Premium [c₀]			+10% -10%

✖O Lucro para Comprador de Chamada, também conhecido como posição comprada de compra, representa o ganho ou perda líquido realizado pelo comprador de uma opção de compra no vencimento, com base no preço do ativo subjacente.ⓘ Lucro para comprador de chamadas [Pft]

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Fórmula

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Lucro para comprador de chamadas

Fórmula

`"Pft" = max(0,"S"_{"T"}-"X")-"c"_{"0"}`

Exemplo

`"1.5"=max(0,"29"-"26")-"1.5"`

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Lucro para comprador de chamadas Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo

Fórmula Usada

Lucro para comprador de chamadas = max(0,Preço do ativo subjacente no vencimento-Preço do exercício)-Ligue para Premium
Pft = max(0,S_T-X)-c₀
Esta fórmula usa 1 Funções, 4 Variáveis

Funções usadas

max - O máximo de uma função é o valor mais alto que a função pode gerar para qualquer entrada possível., max(a1, …, an)

Variáveis Usadas

Lucro para comprador de chamadas - O Lucro para Comprador de Chamada, também conhecido como posição comprada de compra, representa o ganho ou perda líquido realizado pelo comprador de uma opção de compra no vencimento, com base no preço do ativo subjacente.
Preço do ativo subjacente no vencimento - O preço do ativo subjacente no vencimento refere-se ao valor do ativo subjacente de um derivado financeiro, como uma ação, mercadoria ou moeda, no momento em que o contrato de derivativo expira.
Preço do exercício - O Preço de Exercício, também conhecido como preço de exercício, é o preço predeterminado pelo qual o proprietário de um derivado financeiro, como uma opção ou um warrant, pode comprar ou vender o ativo subjacente.
Ligue para Premium - Call Premium é o preço pago pelo comprador de uma opção de compra ao vendedor em troca do direito de comprar o ativo subjacente a um preço especificado na data de vencimento da opção ou antes dela.

ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base

Preço do ativo subjacente no vencimento: 29 --> Nenhuma conversão necessária
Preço do exercício: 26 --> Nenhuma conversão necessária
Ligue para Premium: 1.5 --> Nenhuma conversão necessária

ETAPA 2: Avalie a Fórmula

Substituindo valores de entrada na fórmula

Pft = max(0,S_T-X)-c₀ --> max(0,29-26)-1.5

Avaliando ... ...

Pft = 1.5

PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída

1.5 --> Nenhuma conversão necessária

RESPOSTA FINAL

1.5 <-- Lucro para comprador de chamadas

(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

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Créditos

Criado por Kashish Arora

Colégio Satyawati (DU), Nova Delhi

Kashish Arora criou esta calculadora e mais 50+ calculadoras!

Verificado por Vishnu K.

Faculdade de Engenharia BMS (BMSCE), Bangalore

Vishnu K. verificou esta calculadora e mais 200+ calculadoras!

< 14 Gestão Forex Calculadoras

Modelo de precificação de opções Black-Scholes-Merton para opção de compra

Vai Preço teórico da opção de compra = Preço atual das ações*Distribuição normal*(Distribuição Cumulativa 1)-(Preço de exercício da opção*exp(-Taxa livre de risco*Hora de expirar o estoque))*Distribuição normal*(Distribuição Cumulativa 2)

Modelo de três fatores Fama-Francês

Vai Excesso de retorno sobre ativos = Alfa Específico do Ativo+Beta em Forex*(Retorno sobre o portfólio de mercado-Taxa livre de risco)+(Sensibilidade do ativo para pequenas e médias empresas*Pequeno Menos Grande+Sensibilidade do ativo ao HML+Termo de erro)

Distribuição Cumulativa Um

Vai Distribuição Cumulativa 1 = (ln(Preço atual das ações/Preço de exercício da opção)+(Taxa livre de risco+Ações subjacentes voláteis^2/2)*Hora de expirar o estoque)/(Ações subjacentes voláteis*sqrt(Hora de expirar o estoque))

Taxa de juros de Vasicek

Vai Derivada da taxa curta = Velocidade de reversão média*(Média de longo prazo-Taxa curta)*Derivados*Período de tempo+Volatilidade no tempo*Derivados*Risco de mercado aleatório

Modelo de precificação de opções Black-Scholes-Merton para opção de venda

Vai Preço teórico da opção de venda = Preço de exercício da opção*exp(-Taxa livre de risco*Hora de expirar o estoque)*(-Distribuição Cumulativa 2)-Preço atual das ações*(-Distribuição Cumulativa 1)

Taxa futura

Vai Taxa futura = Taxa de câmbio à vista*ln((Taxa de juros interna-Taxa de juros estrangeira)*Hora de Maturidade)

Tamanho da posição em Forex

Vai Tamanho da posição em Forex = (Patrimônio da conta*Porcentagem de risco em Forex)/(Stop Loss em Pips*Valor do pip em Forex)

Lucro para comprador de chamadas

Vai Lucro para comprador de chamadas = max(0,Preço do ativo subjacente no vencimento-Preço do exercício)-Ligue para Premium

Distribuição Cumulativa Dois

Vai Distribuição Cumulativa 2 = Distribuição Cumulativa 1-Ações subjacentes voláteis*sqrt(Hora de expirar o estoque)

Paridade da taxa de juros

Vai Constante de taxa futura = Taxa de câmbio à vista*((1+Taxa de juros da moeda de cotação)/(1+Taxa de juros da moeda base))

Modelo de crescimento de Gordon

Vai Preço atual das ações = (Dividendo por ação)/(Taxa requerida de retorno-Taxa de crescimento constante de dividendos)

Pagamento para comprador de chamadas

Vai Pagamento para comprador de chamadas = max(0,Preço do ativo subjacente no vencimento-Preço do exercício)

Teoria da paridade do poder de compra usando inflação

Vai Fator de taxa de câmbio = ((1+Inflação no país de origem)/(1+Inflação em país estrangeiro))-1

Valor intrínseco

Vai Valor intrínseco = Compartilhar preços-Valor Base

Lucro para comprador de chamadas Fórmula

Lucro para comprador de chamadas = max(0,Preço do ativo subjacente no vencimento-Preço do exercício)-Ligue para Premium
Pft = max(0,S_T-X)-c₀

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